華寶滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
華寶滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月21日
送出日期：2025年11月22日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
華寶滬深300增強
基金簡稱基金代碼562070
策略ETF
華寶基金管理有中國農(nóng)業(yè)銀行股份有
基金管理人基金托管人
限公司限公司
上市交易所
基金合同生效日-上海證券交易所
及上市時間
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理王正
證券從業(yè)日期2012年07月02日
開始擔任本基金
-
基金經(jīng)理的日期基金經(jīng)理徐林明
證券從業(yè)日期2002年07月01日
其他場內(nèi)簡稱：滬深300指增ETF
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標與投資策略
在力求對標的指數(shù)進行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化的方法進行積極的組
投資目標合管理與嚴格的風險控制，力爭實現(xiàn)超越標的指數(shù)的投資收益，謀求基金資
產(chǎn)的長期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括標的指數(shù)成份股及
備選成份股、其他國內(nèi)依法發(fā)行或上市的股票、存托憑證、衍生工具（股指
期貨、股票期權(quán)等）、債券（包括國債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司
債、次級債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債
）、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回
購、銀行存款（包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款）、同業(yè)存單、貨
投資范圍
幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須
符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適
當程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于滬深300
指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。本基金投資股
指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)
定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在
履行適當程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金的標的指數(shù)為滬深300指數(shù)。
本基金為增強型指數(shù)基金，主要投資于滬深300指數(shù)成份股及備選股票。本
基金投資于股票資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中投資于滬深300指數(shù)
成份股及備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。大類資產(chǎn)配置不作
主要投資策略
為本基金的核心策略。一般情況下將保持各類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定。在綜合
考量系統(tǒng)性風險、各類資產(chǎn)收益風險比值、股票資產(chǎn)估值、流動性要求、申
購贖回以及分紅等因素后，對基金資產(chǎn)配置做出合適調(diào)整。
業(yè)績比較基準滬深300指數(shù)收益率
本基金為股票型基金，其預(yù)期風險和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型
風險收益特征基金和混合型基金。同時，本基金主要投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份
股，具有與標的指數(shù)相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表及區(qū)域配置圖表
（三）基金每年的凈值增長率及同期業(yè)績比較基準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關(guān)費用
以下費用在認購／申購／贖回基金過程中收取：
費用類型份額(S)或金額(M)/持有期限(N)收費方式/費率
M＜50萬元0.80%
認購費50萬元≤M＜100萬元0.50%
100萬元≤M每筆1000元
投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.5%的標準收取傭金。
場內(nèi)交易費用以證券公司實際收取為準。
（二）基金運作相關(guān)費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構(gòu)
托管費0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務(wù)所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律
師費、仲裁費和訴訟費、基金份額持有人大會費
用、基金的證券、期貨、期權(quán)交易費用、基金的
其他費用相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
銀行匯劃費用、基金相關(guān)賬戶的開、銷戶及維護
費用、基金上市費及年費、注冊登記費用、IOPV
計算與發(fā)布費用、收益分配中發(fā)生的費用等費
用，以及按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。費用類
別詳見本基金《基金合同》及《招募說明書》或
其更新。
注：本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
（三）基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
持有期暫無
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。投資有風險，投資者購買基金時
應(yīng)認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應(yīng)及時關(guān)注基金管理人出具的適當性意見，各銷售機構(gòu)關(guān)于適當性的意見不必
然一致，基金管理人的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保
證?；鸷贤嘘P(guān)于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者
應(yīng)了解基金的風險收益情況，結(jié)合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策
并自行承擔風險，不應(yīng)采信不符合法律法規(guī)要求的銷售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
1、指數(shù)化投資的風險
（1）標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險。（2）標的指數(shù)波動的風險。
（3）標的指數(shù)編制和計算的風險。（4）跟蹤誤差的風險。（5）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風
險。
2、ETF運作的風險
（1）可接受股票認購導致的風險。（2）基金份額二級市場交易價格折溢價風險。
（3）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險。（4）成份股停牌的風險。（5）投資者申購失敗
的風險。（6）投資者贖回失敗的風險。（7）申購贖回清單差錯風險。（8）申購贖回清單標
識設(shè)置不合理的風險。（9）基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險。（10）套利風險。（11）第三方
機構(gòu)服務(wù)的風險。（12）退市風險。
3、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風險
（1）股指期貨交易風險
本基金可參與股指期貨交易，可能給本基金帶來額外風險，包括杠桿風險、期貨或股
票期權(quán)價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風險等，由此可能增加本基金凈值的波
動性。
（2）股票期權(quán)投資風險
本基金可投資股票期權(quán)，股票期權(quán)的風險主要包括市場風險、保證金風險、信用風險
和操作風險等。市場風險指由于標的價格變動而產(chǎn)生的衍生品的價格波動。
（3）資產(chǎn)支持證券投資風險
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風險、利率風險、流動
性風險、提前償付風險、操作風險和法律風險等。
（4）存托憑證投資風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風險可能直接或間接成為本基金的風險。
（5）參與融資業(yè)務(wù)的風險
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風險、投資風險和合規(guī)風險等風險。具體
而言，信用風險是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因交易對手方違約無法按期償付本金、利息等證
券相關(guān)權(quán)益，導致基金資產(chǎn)損失的風險。投資風險是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因投資策略失
敗、對投資標的預(yù)判失誤等導致基金資產(chǎn)損失的風險。合規(guī)風險是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法
規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風險，主要包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機關(guān)規(guī)定范圍、風險控制指標超
過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
（6）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風險包括但不限于流動性
風險、信用風險和市場風險。流動性風險是指本基金面臨大額贖回時可能因轉(zhuǎn)融通證券出借
的原因，發(fā)生無法及時變現(xiàn)并支付贖回款項的風險。信用風險是指本基金進行轉(zhuǎn)融通證券出
借的對手方可能無法及時歸還出借證券、無法及時支付權(quán)益補償及相關(guān)費用等導致基金資產(chǎn)
損失的風險。市場風險是指本基金持有的證券出借后，可能出現(xiàn)出借期間無法及時處置證
券，而證券價格持續(xù)下跌導致基金資產(chǎn)損失的風險。
（7）采用指數(shù)增強型投資策略進行投資管理可能引致的特定風險
1）增強策略失效風險。2）潛在搶先交易風險。3）申贖成本增加風險。4）數(shù)據(jù)錯誤
風險。5）模型風險。
4、市場風險：證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因
素的影響，導致基金收益水平變化，產(chǎn)生風險。主要包括政策風險、經(jīng)濟周期風險、利率風
險等。
5、本基金還將面臨開放式基金共有的風險，如流動性風險、管理風險、操作或技術(shù)風
險、合規(guī)性風險、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風險評價可能不一致的
風險以及其他風險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基
金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)
生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯
后，如需及時、準確獲得基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見華寶基金管理有限公司官方網(wǎng)站［www.fsfund.com］［客服電話：400-700
-5588、400-820-5050］
《華寶滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》、《華寶滬深300增強
策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》、《華寶滬深300增強策略交易型開放式指數(shù)證券
投資基金招募說明書》
定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
基金份額凈值
基金銷售機構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
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