華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書
華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型
開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：東方財富證券股份有限公司
【重要提示】
本基金經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會2025年10月21日證監(jiān)許可【2025】2341號文注冊，進(jìn)
行募集。
基金管理人保證《華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說
明書》(以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”)的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。本招募說
明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價
值及市場前景作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)，指數(shù)編制方法如下：
1、樣本空間
中證港股通綜合指數(shù)樣本
2、可投資性篩選
對樣本空間內(nèi)證券，計算每月的日換手率中位數(shù)作為月?lián)Q手率，剔除過去12個月或過
去3個月平均月?lián)Q手率不足0.1%的證券，除非該證券過去一年日均成交金額大于5000
萬港元。
3、選樣方法
（1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取業(yè)務(wù)涉及整車制造、零部件
制造等汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為待選樣本；
（2）在上述待選樣本中，優(yōu)先選取主營業(yè)務(wù)為整車制造的全部上市公司證券作為指數(shù)
樣本，再按照過去一年日均總市值由高到低依次納入剩余證券，使得樣本數(shù)量達(dá)到50只。
4、指數(shù)計算
指數(shù)計算公式為：報告期指數(shù)=報告期樣本的調(diào)整市值/除數(shù)×3000
其中，調(diào)整市值＝∑(證券價格×調(diào)整股本數(shù)×權(quán)重因子×匯率)。匯率、調(diào)整股本數(shù)的
計算方法、除數(shù)修正方法參見計算與維護(hù)細(xì)則。權(quán)重因子介于0和1之間，以使整車制造
企業(yè)的單個樣本權(quán)重不超過15%且合計權(quán)重不低于70%，其余單個樣本權(quán)重不超過3%，指
數(shù)前五大樣本合計權(quán)重不超過60%。
5、指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
1）定期調(diào)整
指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實施時間分別為每年6月和12月的第二個星期
五的下一交易日。
權(quán)重因子隨樣本定期調(diào)整而調(diào)整，調(diào)整時間與指數(shù)樣本定期調(diào)整實施時間相同。在下一
個定期調(diào)整日前，權(quán)重因子一般固定不變。
2）臨時調(diào)整
特殊情況下將對指數(shù)進(jìn)行臨時調(diào)整。當(dāng)樣本退市時，將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司
發(fā)生收購、合并、分拆等情形的處理，參照計算與維護(hù)細(xì)則處理。當(dāng)港股通證券范圍發(fā)生變
動導(dǎo)致樣本不再滿足互聯(lián)互通資格時，指數(shù)將相應(yīng)調(diào)整。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
https://www.csindex.com.cn/。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資者在投資
本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險,包括：市場
風(fēng)險、流動性風(fēng)險、指數(shù)化投資的風(fēng)險、ETF運作的風(fēng)險、本基金投資特定品種及參與特定
業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險、管理風(fēng)險、操作或技術(shù)風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特征
表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險等。其中，指數(shù)化投資的風(fēng)險包括標(biāo)的指數(shù)
回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)編制和計算的風(fēng)險、
跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險等；ETF運作的風(fēng)險包括
基金份額二級市場交易價格折溢價風(fēng)險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、成份股停牌
的風(fēng)險、投資者申購失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購贖
回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的風(fēng)險、套利風(fēng)險、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、退市風(fēng)險等；基金投資
特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險包括股指期貨等金融衍生品風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)
險、存托憑證投資風(fēng)險、參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險、港股通標(biāo)
的股票投資風(fēng)險等。
本基金被動跟蹤標(biāo)的指數(shù)“中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)”，主要采用完全復(fù)制策略，
跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。因此，
本基金的業(yè)績表現(xiàn)與中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)的表現(xiàn)密切相關(guān)。同時，本基金屬于股票
型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。
本基金的基金資產(chǎn)投資于港股，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度
以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行
T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、
匯率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶
來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能
帶來一定的流動性風(fēng)險）等。
本基金為交易型開放式指數(shù)證券投資基金（ETF），將在上海證券交易所上市。由于本基
金的標(biāo)的指數(shù)組合證券為港股通標(biāo)的股票，本基金采用現(xiàn)金申購贖回方式，即全現(xiàn)金替代，
基金管理人代買代賣的模式，申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。未
來在上海證券交易所和登記機(jī)構(gòu)系統(tǒng)允許的情況下，本基金可采用部分或全部組合證券申購
贖回方式，申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價，并在實施
前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
在目前結(jié)算規(guī)則下，投資者當(dāng)日申購的基金份額，清算交收完成后方可賣出和贖回。本
基金申購業(yè)務(wù)采用實時逐筆全額結(jié)算（Real Time Gross Settlement，以下簡稱RTGS）模
式，投資者T日申購后，如交易記錄已勾單且申購資金足額的，登記機(jī)構(gòu)在T日日間實時辦理
基金份額及現(xiàn)金替代的交收；T日日間未進(jìn)行勾單確認(rèn)或日間資金不足的，登記機(jī)構(gòu)在T日日
終根據(jù)資金是否足額辦理基金份額及現(xiàn)金替代的清算交收。
在目前的業(yè)務(wù)規(guī)則下，投資者投資本基金時需具有上海證券交易所A股賬戶或基金賬戶。
其中，上海證券交易所基金賬戶只能進(jìn)行基金的現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易。
本基金可參與股指期貨交易，可能面臨杠桿風(fēng)險、基差風(fēng)險、股指期貨展期時的流動性
風(fēng)險、期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風(fēng)險、到期日風(fēng)險、對手方風(fēng)險、連帶風(fēng)險、未平
倉合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險等。
本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性
風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險、投資風(fēng)險和合規(guī)風(fēng)險等風(fēng)險。本基金
可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)險、信用風(fēng)
險和市場風(fēng)險。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要及
《基金合同》等信息披露文件，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗、資產(chǎn)狀況等
判斷基金是否和投資者的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決
策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績也不構(gòu)成對本
基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
投資于本基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險，投資者認(rèn)購（或申購）本基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者作出投資決策后，基金
運營狀況與基金凈值變化導(dǎo)致的投資風(fēng)險，由投資者自行負(fù)擔(dān)。
目錄
一、緒言.....................................................................6
二、釋義.....................................................................7
三、基金管理人..............................................................12
四、基金托管人..............................................................20
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)............................................................23
六、基金的募集..............................................................25
七、基金備案................................................................29
八、基金份額折算與變更登記..................................................30
九、基金份額的上市交易......................................................31
十、基金份額的申購與贖回....................................................33
十一、基金的投資............................................................44
十二、基金的財產(chǎn)............................................................50
十三、基金資產(chǎn)估值..........................................................51
十四、基金的收益分配........................................................57
十五、基金的費用與稅收......................................................58
十六、基金的會計與審計......................................................60
十七、基金的信息披露........................................................61
十八、風(fēng)險揭示..............................................................67
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算..................................75
二十、基金合同的內(nèi)容摘要....................................................77
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要..............................................91
二十二、對基金份額持有人的服務(wù).............................................106
二十三、其他應(yīng)披露事項.....................................................107
二十四、招募說明書的存放及查閱方式.........................................108
二十五、備查文件...........................................................109
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡稱“《基金法》”)、《公
開募集證券投資基金運作管理辦法》(以下簡稱“《運作辦法》”)、《公開募集證券投資基金
銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》(以下簡稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管
理辦法》(以下簡稱“《信息披露辦法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理
規(guī)定》（以下簡稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第3號
——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”）、其他有關(guān)規(guī)定及《華寶中證港股通汽
車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下簡稱“基金合同”)編寫。
本招募說明書闡述了華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金的
投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險、費率等與投資者投資決策有關(guān)的必要事項，投資者在作出投資決策
前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其
真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明資料申請募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。
本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心?br/>說明書作出任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同是約定基金合同當(dāng)事
人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件。基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持
有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金
份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有以下含義：
1、基金或本基金：指華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指華寶基金管理有限公司
3、基金托管人：指東方財富證券股份有限公司
4、基金合同：指《華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
合同》及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)
主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書或本招募說明書：指《華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)
證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資
基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資
基金基金份額發(fā)售公告》
9、上市交易公告書：指《華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金份額上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會
議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，
自2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改等七部法律
的決定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開
募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的，并
經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證
券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
16、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
17、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日實施的《公
開募集證券投資基金運作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
18、ETF：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》定義的“交易型
開放式指數(shù)基金”
19、ETF聯(lián)接基金、聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資
目標(biāo)類似，采用開放式運作方式的基金
20、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
21、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
22、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
23、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團(tuán)體或其他組織
24、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》（及其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使用來自境外的資金進(jìn)行境
內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
25、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者的合稱
26、特定機(jī)構(gòu)投資者：指根據(jù)上海證券交易所頒布的《特定機(jī)構(gòu)投資者參與證券投資基
金申購贖回業(yè)務(wù)指引》（及其不時修訂）所定義的機(jī)構(gòu)投資者
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資者
28、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機(jī)構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回等業(yè)務(wù)
29、銷售機(jī)構(gòu)：指直銷機(jī)構(gòu)及代銷機(jī)構(gòu)
30、直銷機(jī)構(gòu)：指華寶基金管理有限公司
31、代銷機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)
資格并接受基金管理人委托代為辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申購贖回代
理券商
32、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人
指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
33、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管
理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司
34、基金銷售網(wǎng)點：指直銷機(jī)構(gòu)的直銷中心及代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點
35、登記業(yè)務(wù)：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資
基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》（及其不時修訂）規(guī)定的基金登記、存管、結(jié)算及相關(guān)業(yè)務(wù)
36、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。基金管理人可自行或委托其他機(jī)構(gòu)代為辦理登
記業(yè)務(wù)。本基金的登記機(jī)構(gòu)為中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)
37、上海證券賬戶：指上海證券交易所人民幣普通股票賬戶（即A股賬戶）或上海證券
交易所基金賬戶
38、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期
39、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
40、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3
個月
41、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
42、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
43、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資者申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
44、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
45、開放日：指為投資者辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日（本基金的開放
日為港股通、上海證券交易所同時正常開放交易的工作日）
46、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
47、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指上海證券交易所發(fā)布實施的《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基
金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司發(fā)布實施的《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》及中國證券登記結(jié)算
有限責(zé)任公司、上海證券交易所發(fā)布的其他相關(guān)規(guī)則和規(guī)定及其不時修訂
48、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
49、申購：指基金合同生效后，投資者根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，以申購贖回
清單規(guī)定的申購對價向基金管理人申請購買基金份額的行為
50、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為申購贖回清單規(guī)定的贖回對價的行為
51、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
52、申購對價：指投資者申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的現(xiàn)金
替代、現(xiàn)金差額及其他對價
53、贖回對價：指投資者贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)
交付給贖回人的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
54、標(biāo)的指數(shù)：指中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)
55、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
56、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購或贖回
的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購贖回單位的整數(shù)倍
57、現(xiàn)金替代：指在申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用
于替代組合證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
58、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與現(xiàn)金替代之差；投資者申購或贖回時
應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額
數(shù)計算
59、元：指人民幣元
60、基金利潤：指基金利息收入、匯兌損益、投資收益、公允價值變動收益和其他收入
扣除相關(guān)費用后的余額
61、收益評價日：指基金管理人計算本基金基金份額凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)同期增長率
差額之日
62、基金份額凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值
之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算，
如本基金實施份額拆分、合并，將按經(jīng)拆分、合并調(diào)整后的基金份額折算日基金份額凈值來
計算相應(yīng)基金份額凈值增長率）
63、標(biāo)的指數(shù)同期增長率：指收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收
盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算或拆分、合并，則以基金份額折算或
拆分、合并日為初始日重新計算）
64、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項及其他
資產(chǎn)的價值總和
65、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
66、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
67、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
68、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電
子披露網(wǎng)站）等媒介
69、港股通：指內(nèi)地投資者委托內(nèi)地證券公司，經(jīng)由相關(guān)證券交易所設(shè)立的證券交易服
務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進(jìn)行申報，買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票
70、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺向中國證
券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)
償并支付費用的業(yè)務(wù)
71、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
基金管理人：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：夏雪松
總經(jīng)理：向輝
成立日期：2003年03月07日
注冊資本：1.5億元人民幣
電話：021-38505888
聯(lián)系人：章希
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中方股東華寶信托有限責(zé)任公司持有51%的股份，外方股東Warburg
Pincus Asset Management,L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司持有
20%的股份。
（二）主要人員情況
1、董事會成員
夏雪松先生，董事長，碩士。曾任職于寶鋼集團(tuán)、寶鋼股份、寶信軟件。歷任上海寶信
軟件股份有限公司董事會秘書、財務(wù)總監(jiān)兼財務(wù)部經(jīng)理，副總經(jīng)理兼財務(wù)總監(jiān)，總經(jīng)理、
黨委書記、董事長等職務(wù)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司董事長、黨委書記。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長江金融審計事務(wù)所任副所長、在長盛基金管理有限
公司市場部任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任公司清算登記部總經(jīng)理、
營運副總監(jiān)、營運總監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部。現(xiàn)任上
海華平私募基金管理有限公司董事總經(jīng)理，兼任河南中原消費金融股份有限公司董事，神策
網(wǎng)絡(luò)科技（北京）有限公司董事。
盧余權(quán)先生，董事，學(xué)士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長、江蘇省鐵路辦公室規(guī)劃計
劃處處長。現(xiàn)任江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云
港）碼頭有限公司董事、副董事長，寧杭鐵路有限責(zé)任公司董事、副董事長。
王燦先生，獨立董事，碩士。曾先后任復(fù)星國際有限公司及復(fù)星集團(tuán)執(zhí)行董事、高級副
總裁兼首席發(fā)展官(CGO)、首席財務(wù)官(CFO)及投資管理中心總經(jīng)理等職務(wù)，并曾任職于金蝶
軟件（中國）有限公司、普華永道中天會計師事務(wù)所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒
店集團(tuán)。現(xiàn)任中國總會計師協(xié)會副會長，兼任亞朵生活控股有限公司獨立董事、重慶小米消
費金融有限公司獨立非執(zhí)行董事、清晰醫(yī)療集團(tuán)控股有限公司獨立非執(zhí)行董事。
許多奇女士，獨立董事，博士。曾先后任中南財經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院助教、講師，上海交
通大學(xué)法學(xué)院講師、副教授、教授、博導(dǎo)，美國哈佛大學(xué)法學(xué)院富布萊特高級訪問學(xué)者，紐
約大學(xué)法學(xué)院“Hauser”全球研究員，杜克大學(xué)、新南威爾士大學(xué)等國際頂尖法學(xué)院的高級
訪問學(xué)者。現(xiàn)任復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，復(fù)旦大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)法治研究中心主任和
智慧法治重點實驗室負(fù)責(zé)人，上海交通大學(xué)上海高級金融學(xué)院兼聘教授；兼任桂林銀行股份
有限公司獨立董事、中儲發(fā)展股份有限公司獨立董事，法律與國際事務(wù)委員會（FLIA）委員
及項目主任、東南大學(xué)兼職博導(dǎo)、中國科學(xué)技術(shù)法學(xué)會常務(wù)理事、中國法學(xué)會財稅法學(xué)會常
務(wù)理事、最高人民法院中國司法大數(shù)據(jù)研究院互聯(lián)網(wǎng)司法研究中心專家?guī)斐蓡T、上海市政府
首批立法專家、中共浦東新區(qū)委員會法律顧問、中國（上海）自貿(mào)試驗區(qū)管委會法律顧問等
職務(wù)。
周波女士，獨立董事，博士。曾任上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院助理教授、會計學(xué)院院長助理。
現(xiàn)任上海財經(jīng)大學(xué)會計學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師，會計學(xué)院副院長。并為中國總會計師協(xié)會
財務(wù)管理專業(yè)委員會委員、中國商業(yè)會計學(xué)會智能財務(wù)分會副會長；兼任上海漢鐘精機(jī)股份
有限公司、上海新相微電子股份有限公司等公司獨立董事。
2、監(jiān)事會成員
丘鍵先生，監(jiān)事會主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場交易商協(xié)會、中國銀聯(lián)股
份有限公司、金融網(wǎng)關(guān)信息服務(wù)有限公司、國網(wǎng)英大投資管理有限公司。現(xiàn)任北京華平投資
咨詢有限公司戰(zhàn)略總監(jiān)。
黃洪永先生，監(jiān)事，碩士。曾任寶鋼集團(tuán)規(guī)劃部、管理創(chuàng)新部綜合主管，寶鋼工程黨委
組織部、人力資源部部長，廣東鋼鐵集團(tuán)規(guī)劃部副部長，廣東寶鋼置業(yè)副總經(jīng)理，寶鋼集團(tuán)
人事效率總監(jiān)、領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)業(yè)金
融黨工委副書記、紀(jì)工委書記。現(xiàn)任華寶投資有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記，兼任華寶信
托有限責(zé)任公司監(jiān)事，長江養(yǎng)老保險股份有限公司董事。
陸曉霞女士，職工監(jiān)事，本科。曾任華寶信托計財部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華寶投資審計
監(jiān)察法務(wù)部部長、審計監(jiān)察部部長。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司風(fēng)險管理部資深風(fēng)險分析師。
胡孟超先生，職工監(jiān)事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)
察稽核助理。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司合規(guī)審計部法務(wù)主管。
3、總經(jīng)理及其他高級管理人員
向輝先生，總經(jīng)理，簡歷同上。
夏英先生，常務(wù)副總經(jīng)理，碩士。曾任北京銀行支行行長、辦公室副主任（主持工作）、
資金交易部副總經(jīng)理，中加基金管理有限公司總經(jīng)理、董事長等。2025年8月加入華寶基
金管理有限公司，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理。
歐江洪，副總經(jīng)理，本科。曾在寶鋼集團(tuán)、寶鋼股份任職。歷任華寶投資董事會秘書、
總經(jīng)理助理兼行政人事部總經(jīng)理、黨委組織部部長、黨委辦公室主任，華寶基金副總經(jīng)理兼
董事會秘書，黨委副書記、紀(jì)委書記、工會主席。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司副總經(jīng)理。
周雷先生，督察長，碩士。曾任職于中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司、北京證監(jiān)局、中國證
監(jiān)會，曾任華寶證券有限責(zé)任公司首席風(fēng)險官、合規(guī)總監(jiān)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司督察
長。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A.Consultanted LTD.從事開發(fā)及技術(shù)管理
工作。2002年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術(shù)部資深系統(tǒng)工程師、
部門副總經(jīng)理，營運副總監(jiān)兼信息技術(shù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從
事風(fēng)險管理、投資研究等工作。2011年6月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策
略分析師、策略部總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任
華寶基金管理有限公司首席投資官。
4、本基金擬任基金經(jīng)理
陳建華，碩士。曾在南方證券上海分公司工作。2007年8月加入華寶基金管理有限公
司，先后在研究部、量化投資部任助理分析師、數(shù)量分析師、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。2012年
12月至2022年10月任華寶中證100指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2015年4月至2020年2
月任華寶事件驅(qū)動混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2017年5月至2021年1月任華寶第三產(chǎn)
業(yè)靈活配置混合型證券投資基金、華寶智慧產(chǎn)業(yè)靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，
2017年7月至2019年3月任華寶新優(yōu)享靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理，2021年2
月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月
起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年3月起任華
寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年4月起任華寶中證新材
料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證智能電動汽車
交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2021年6月起任華寶中證細(xì)分化工產(chǎn)業(yè)主題交
易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年10月至2024年10月任華
寶中證新材料主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021年11月
起任華寶中證智能電動汽車交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2021
年11月起任華寶中證金融科技主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)
理，2021年12月至2025年10月任華寶中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)
理，2022年7月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年10
月起任華寶中證A100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2022年12月起
任華寶中證有色金屬交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2024年8
月起任華寶上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2024年12月起任華寶創(chuàng)
業(yè)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2025年2月起任華寶創(chuàng)業(yè)板人工
智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2025年9月起任華寶中證
全指農(nóng)牧漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2025年10月起任華寶中證全指農(nóng)牧
漁交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
豐晨成，碩士。2009年7月加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任助理產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)
量分析師、投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務(wù)。2015年11月起任上證180價值交易型開放式
指數(shù)證券投資基金、華寶上證180價值交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理，
2016年8月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2018年
4月至2021年1月任華寶中證500指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2018年6月
起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2018
年8月至2020年11月任華寶中證1000指數(shù)分級證券投資基金基金經(jīng)理，2020年11月至
2025年1月任華寶中證1000指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年2月起任華寶中證港股
通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年9月至2023年3月任華寶標(biāo)普
中國A股質(zhì)量價值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶中證港股通互
聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2025年3月起任華寶上證
科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2025年6月起任華寶中證銀行
交易型開放式指數(shù)證券投資基金、華寶中證銀行交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基
金經(jīng)理，2025年6月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金
經(jīng)理，2025年7月起任華寶上證科創(chuàng)板人工智能交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)
接基金基金經(jīng)理，2025年9月起任華寶恒生港股通創(chuàng)新藥精選交易型開放式指數(shù)證券投資
基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
5、指數(shù)投資決策委員會成員
李孟恒先生，華寶基金管理有限公司首席信息官。
張廣宇先生,華寶基金管理有限公司指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理
蔣俊陽先生，華寶基金管理有限公司指數(shù)研發(fā)投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
胡潔女士，華寶基金管理有限公司指數(shù)投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
鐘奇先生，華寶基金管理有限公司成長風(fēng)格投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
秦彥齊先生，華寶基金管理有限公司創(chuàng)新研究發(fā)展中心高級分析師。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人職責(zé)
基金管理人應(yīng)嚴(yán)格依法履行下列職責(zé)：
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理本基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度基金報告；
7、計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對價、編制申購贖回清單；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行
為；
12、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
（四）基金管理人承諾
1、基金管理人將遵守《基金法》、《中華人民共和國證券法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、
《信息披露辦法》等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措
施，防止違法違規(guī)行為的發(fā)生。
2、基金管理人不從事下列行為：
（1）將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3）利用基金財產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他行為。
3、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最
大利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不當(dāng)利
益；
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資
內(nèi)容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動；
（4）不以任何形式為其他組織或個人進(jìn)行證券交易。
（五）基金管理人內(nèi)部控制制度
1、風(fēng)險管理體系
本基金在運作過程中面臨的風(fēng)險主要包括市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)
險、合規(guī)性風(fēng)險、信譽風(fēng)險和事件風(fēng)險（如災(zāi)難）等。
針對上述各種風(fēng)險，基金管理人建立了一套完整的風(fēng)險管理體系，具體包括以下內(nèi)容：
（1）搭建風(fēng)險管理環(huán)境。具體包括制定風(fēng)險管理戰(zhàn)略、目標(biāo)，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，
建立清晰的責(zé)任線路和報告渠道、配備適當(dāng)?shù)娜肆Y源、開發(fā)適用的技術(shù)支持系統(tǒng)等內(nèi)容。
（2）識別風(fēng)險。辨識公司運作和基金管理中存在的風(fēng)險。
（3）分析風(fēng)險。檢查存在的控制措施，分析風(fēng)險發(fā)生的可能性及其引起的后果并將風(fēng)
險歸類。
（4）度量風(fēng)險。評估風(fēng)險水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。
定性的度量是把風(fēng)險水平劃分為若干級別，每一種風(fēng)險按其發(fā)生的可能性與后果的嚴(yán)重程
度分別進(jìn)入相應(yīng)的級別。定量的方法則是設(shè)計一些風(fēng)險指標(biāo)，測量其數(shù)值的大小。
（5）處理風(fēng)險。將風(fēng)險水平與既定的標(biāo)準(zhǔn)相對比，對于那些級別較低、在公司所定標(biāo)
準(zhǔn)范圍以內(nèi)的風(fēng)險，控制相對寬松一點，但仍加以定期監(jiān)控，以防其超過預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)；而對
較為嚴(yán)重的風(fēng)險，則制定適當(dāng)?shù)目刂拼胧粚τ谝恍┖蠊赡軜O其嚴(yán)重的風(fēng)險，則除了嚴(yán)
格控制以外，還準(zhǔn)備了相應(yīng)的應(yīng)急處理措施。
（6）監(jiān)視與檢查。對已有的風(fēng)險管理系統(tǒng)進(jìn)行實時監(jiān)視，并定期評價其管理績效，在
必要時結(jié)合新的需求加以改變。
（7）報告與咨詢。建立風(fēng)險管理的報告系統(tǒng)，使公司股東、公司董事會、公司高級管
理人員及監(jiān)管部門及時而有效地了解公司風(fēng)險管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部風(fēng)險控制原則
健全性原則。內(nèi)部控制機(jī)制必須覆蓋公司的各項業(yè)務(wù)、各個部門和各級崗位，并滲透
到?jīng)Q策、執(zhí)行、監(jiān)督、反饋等各個環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過設(shè)置科學(xué)清晰的操作流程，結(jié)合程序控制，建立合理的內(nèi)控程序，
維護(hù)內(nèi)部控制制度的有效執(zhí)行。
獨立性原則。公司必須在精簡高效的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營運作需要的部門
和崗位，各部門和崗位在職能上保持相對獨立性；公司固有財產(chǎn)、各項委托基金財產(chǎn)、其
他資產(chǎn)分離運作，獨立進(jìn)行。
相互制約原則。內(nèi)部部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明、相互制約，并通過切實可行的
相互制衡措施來消除內(nèi)部控制中的盲點。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術(shù)、研究、市場營銷等相關(guān)部
門，應(yīng)當(dāng)在物理上和制度上適當(dāng)隔離；對因業(yè)務(wù)需要必須知悉內(nèi)幕信息的人員，應(yīng)制定嚴(yán)
格的批準(zhǔn)程序和監(jiān)督防范措施。
成本效益原則。公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮各部門及每位員工的工作積極性，盡量降低經(jīng)營運
作成本，保證以合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)、規(guī)章制度和各項規(guī)定，并在
此基礎(chǔ)上遵循國際和行業(yè)的慣例制訂。
全面性原則。內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，并普遍適用于公司每
一位員工，不留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內(nèi)部控制的核心是風(fēng)險控制，內(nèi)部控制制度的制訂要以審慎經(jīng)營、
防范和化解風(fēng)險為出發(fā)點。
適時性原則。內(nèi)部控制制度的制訂應(yīng)當(dāng)具有前瞻性，并且必須隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)
營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變及時進(jìn)
行相應(yīng)的修改或完善。
（2）內(nèi)部風(fēng)險控制的要求和內(nèi)容
內(nèi)部風(fēng)險控制要求不相容職務(wù)分離、建立完善的崗位責(zé)任制和規(guī)范的崗位管理措施、
建立完整的信息資料保全系統(tǒng)、建立授權(quán)控制制度、建立有效的風(fēng)險防范系統(tǒng)和快速反應(yīng)
機(jī)制。
內(nèi)部風(fēng)險控制的內(nèi)容包括投資管理業(yè)務(wù)控制、市場管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、信
息技術(shù)系統(tǒng)控制、會計系統(tǒng)控制、檔案管理控制、建立保密制度以及內(nèi)部稽核控制等。
（3）督察長制度
公司設(shè)督察長，督察長由公司總經(jīng)理提名，董事會聘任，并應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨立董事同意。
督察長應(yīng)當(dāng)定期或者不定期向全體董事報送工作報告，并在董事會及董事會下設(shè)的相
關(guān)專門委員會定期會議上報告基金及公司運作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險控制情況。
督察長發(fā)現(xiàn)基金及公司運作中存在問題時，應(yīng)當(dāng)及時告知公司總經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，
提出處理意見和整改建議，并監(jiān)督整改措施的制定和落實；公司總經(jīng)理對存在問題不整改
或者整改未達(dá)到要求的，督察長應(yīng)當(dāng)向公司董事會、中國證監(jiān)會及相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報告。
（4）監(jiān)察稽核及風(fēng)險管理制度
合規(guī)審計部和風(fēng)險管理部依據(jù)公司的內(nèi)部控制制度，在所賦予的權(quán)限內(nèi)，按照所規(guī)定
的程序和適當(dāng)?shù)姆椒ǎM(jìn)行公正客觀的檢查和評價。
合規(guī)審計部和風(fēng)險管理部負(fù)責(zé)調(diào)查評價公司內(nèi)控制度的健全性、合理性；負(fù)責(zé)調(diào)查、
評價公司有關(guān)部門執(zhí)行公司各項規(guī)章制度的情況；評價各項內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性，對內(nèi)
控制度的缺失提出補(bǔ)充建議；進(jìn)行日常風(fēng)險監(jiān)控工作；協(xié)助評價基金財產(chǎn)風(fēng)險狀況；負(fù)責(zé)
包括基金經(jīng)理離任審查在內(nèi)的各項內(nèi)部審計事務(wù)等。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部合規(guī)控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：東方財富證券股份有限公司（簡稱“東方財富證券”）
住所：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市靜安區(qū)永和路118弄東方環(huán)球企業(yè)中心24號樓5樓(基金托管部）
法定代表人：戴彥
成立日期：2000年3月7日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：121億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)許可〔2022〕1134號
聯(lián)系人：黃佳一
電話：021-36531906
傳真：021-36535001
東方財富證券是東方財富信息股份有限公司（證券代碼：300059）旗下全資子公司，
前身為西藏證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司，于2000年3月6日經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)正式掛牌成立。
截至2024年12月31日，東方財富證券注冊資本為121億元人民幣，在全國31個省（自
治區(qū)、直轄市）共設(shè)有174家營業(yè)部和13家分公司，擁有4家全資子公司。
（二）基金托管部部門設(shè)置及員工情況
東方財富證券基金托管部擁有一支高素質(zhì)、富有經(jīng)驗、復(fù)合型的人才隊伍，部門人員
平均年齡在35歲以下，知識結(jié)構(gòu)涉及金融、財會、法律、信息技術(shù)等方面，多人具有注冊
會計師資格、法律職業(yè)資格、高級程序員資格等。基金托管業(yè)務(wù)人力資源配置持續(xù)符合監(jiān)
管規(guī)定，員工均具備基金從業(yè)和證券從業(yè)資質(zhì)。
（三）證券投資基金托管情況
東方財富證券于2022年5月獲得中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)東方財富證券股份有限公司
證券投資基金托管資格的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1134號），核準(zhǔn)公司證券投資基金托管
資格。東方財富證券始終秉持“鏈接人與財富，為客戶創(chuàng)造更多價值”的企業(yè)使命，堅持
“合規(guī)穩(wěn)健、誠信專業(yè)、守正出奇、追求卓越”的文化理念，嚴(yán)格遵循法律法規(guī)、基金合
同以及托管協(xié)議開展托管業(yè)務(wù)，切實維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，為廣大基金份額持
有人、各類資產(chǎn)管理產(chǎn)品提供高質(zhì)量的托管服務(wù)。
（四）托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
內(nèi)部控制的目標(biāo)在于確保基金托管業(yè)務(wù)在合法合規(guī)的前提下安全穩(wěn)健運行。具體而言，
一是嚴(yán)格遵循國家法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)則，全面貫徹公司內(nèi)部管理制度，確保業(yè)務(wù)操作規(guī)范
有序；二是通過風(fēng)險識別與管理機(jī)制，有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，切實保障托管資產(chǎn)完整
安全，維護(hù)基金份額持有人權(quán)益；三是強(qiáng)化信息披露管理，確保資產(chǎn)運作過程及披露內(nèi)容
符合法律法規(guī)、監(jiān)管要求、合同約定等；四是建立健全監(jiān)督機(jī)制，通過查錯防弊、堵塞漏
洞、消除隱患，持續(xù)提升托管業(yè)務(wù)運行效率和質(zhì)量，推動業(yè)務(wù)實現(xiàn)安全、有效、可持續(xù)發(fā)
展。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
公司董事會承擔(dān)公司全面風(fēng)險管理的最終責(zé)任。公司董事會下設(shè)合規(guī)與風(fēng)險管理委員
會，負(fù)責(zé)審議風(fēng)險管理的總體目標(biāo)、基本政策、機(jī)構(gòu)設(shè)置，評估重大決策的風(fēng)險和重大風(fēng)
險的解決方案，審議風(fēng)險評估報告等。
公司監(jiān)事會承擔(dān)全面風(fēng)險管理的監(jiān)督責(zé)任，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查董事會和經(jīng)營管理層在風(fēng)險
管理方面的履職盡責(zé)情況并督促整改。
公司經(jīng)營管理層根據(jù)董事會的授權(quán)，結(jié)合公司經(jīng)營目標(biāo)，具體負(fù)責(zé)實施風(fēng)險管理工作。
公司設(shè)立風(fēng)險管理部履行全面風(fēng)險管理職責(zé)，風(fēng)險管理部對經(jīng)營管理層和公司整體風(fēng)
險負(fù)責(zé)。
基金托管部建立了清晰合理的組織架構(gòu)，構(gòu)筑了嚴(yán)密有效的全面風(fēng)險管理“三道防線”,
即通過建立重要一線崗位雙人、雙職、雙責(zé)及崗位分離制衡機(jī)制，形成第一道防線：相關(guān)
二級部對各自職責(zé)范圍內(nèi)的合規(guī)風(fēng)險管理事項進(jìn)行檢查和督導(dǎo)，通過相關(guān)部門及相關(guān)崗位
的相互制衡、監(jiān)督，形成第二道防線；風(fēng)險管理部對基金托管部進(jìn)行全面的事前、事中、
事后的風(fēng)險監(jiān)督與管理，形成第三道防線。
3、內(nèi)部控制制度及措施
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金托管業(yè)務(wù)管理辦法》等法律
法規(guī)，基金托管人制定了一整套嚴(yán)密、高效的證券投資基金托管管理規(guī)章制度，包括業(yè)務(wù)
管理、內(nèi)部控制、操作規(guī)程、保密管理、業(yè)務(wù)檔案管理、應(yīng)急處理、信息披露、信息系統(tǒng)
等方面，可以保證基金托管業(yè)務(wù)的規(guī)范、安全、高效運行，并根據(jù)市場變化和基金業(yè)務(wù)的
發(fā)展不斷加以完善。
基金托管人對于客戶準(zhǔn)入、資產(chǎn)保管、資金劃付、會計核算和估值、信息系統(tǒng)、投資
監(jiān)督、信息披露等重要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，通過對基金托管業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)風(fēng)險的事前揭示、事中控制
和事后稽核的動態(tài)管理過程來實施內(nèi)部風(fēng)險控制。
（五）基金托管人對基金管理人運作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
1、監(jiān)督方法
基金托管人根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議的約定，對投資范圍、投資比
例、投資限制等進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，及時提示管理人違規(guī)風(fēng)險，并按要求向中國證監(jiān)會報告。
每日對基金管理人發(fā)送的投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與開支情況進(jìn)行檢查
監(jiān)督。
2、監(jiān)督流程
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議約定的，應(yīng)當(dāng)
及時通知基金管理人予以糾正，基金管理人收到通知后及時核對確認(rèn)并進(jìn)行調(diào)整，并保證
在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在規(guī)定期限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促
基金管理人改正。對于管理人違反投資范圍、違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正或存在重大違規(guī)
或違約行為的，基金托管人應(yīng)根據(jù)要求及時報告中國證監(jiān)會。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心57樓
法定代表人：夏雪松
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
直銷柜臺傳真：021-50499663、021-50988055
聯(lián)系人：華崟
網(wǎng)址：www.fsfund.com
2、網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
詳見基金份額發(fā)售公告。
3、網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
投資人可直接通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會員資格的證券公司辦理
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購業(yè)務(wù)。詳見基金份額發(fā)售公告。
本基金募集期結(jié)束前獲得基金銷售業(yè)務(wù)資格的上海證券交易所會員可通過上海證券交
易所網(wǎng)上系統(tǒng)辦理本基金的網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購業(yè)務(wù)。
基金管理人可依據(jù)實際情況增減、變更發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：趙亦清
聯(lián)系電話：010-50938782
傳真：010-50938907
（三）出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海市通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯(lián)系人：陳雅秋
經(jīng)辦律師：陸奇、陳雅秋
（四）審計基金財產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：畢馬威華振會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
注冊地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層
辦公地址：中國上海南京西路1266號恒隆廣場2期25樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：鄒俊
聯(lián)系電話：(021) 2212 2888
傳真：(021) 6288 1889
聯(lián)系人：侯雯
經(jīng)辦注冊會計師：黃小熠、侯雯
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)
規(guī)定募集。
準(zhǔn)予注冊文件：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】2341號
準(zhǔn)予注冊日期：2025年10月21日
(一)基金的類別、運作方式與存續(xù)期限
1、基金的類別：股票型證券投資基金
2、基金的運作方式：交易型開放式
3、基金存續(xù)期限：不定期
(二)募集期限
自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份額發(fā)售公告。
(三)募集對象
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資
者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資者。
(四)募集方式
投資人可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購兩種方式。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)利用上海證券交易所網(wǎng)
上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購是指投資人通過基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購。
投資人應(yīng)當(dāng)在基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所，或者按
基金管理人或發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認(rèn)購。基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)接
受的認(rèn)購方式、辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情況和聯(lián)系方式，請參見基金份額發(fā)售公告。
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的具體名單見基金份額發(fā)售公告，基金管理人可依據(jù)實際情況增減、變更
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)
購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投
資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
(五)基金份額發(fā)售面值
本基金基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元，認(rèn)購價格為1.00元。
(六)基金開戶
投資者認(rèn)購本基金時需具有上海證券賬戶，上海證券賬戶是指上海證券交易所A股賬戶
或上海證券交易所基金賬戶。
1、如投資者需新開立上海證券賬戶，則應(yīng)注意：
（1）上海證券交易所基金賬戶只能進(jìn)行現(xiàn)金認(rèn)購和二級市場交易。
（2）開戶當(dāng)日無法辦理指定交易，建議投資者在進(jìn)行認(rèn)購前至少2個工作日辦理開戶手
續(xù)。
2、如投資者已開立上海證券賬戶，則應(yīng)注意：
（1）如投資者未辦理指定交易或指定交易在不辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司，需要
指定交易或轉(zhuǎn)指定交易在可辦理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的證券公司。
（2）當(dāng)日辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易的投資者當(dāng)日無法進(jìn)行認(rèn)購，建議投資者在進(jìn)行
認(rèn)購的1個工作日前辦理指定交易或轉(zhuǎn)指定交易手續(xù)。
(七)認(rèn)購費用
本基金的認(rèn)購費用由投資者承擔(dān)，認(rèn)購費率如下圖表所示：
認(rèn)購份額（份） 認(rèn)購費率
100萬（含）以上 每筆1000元
大于等于50萬，小于100萬 0.5%
小于50萬 0.8%
基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時按照上表所示費率收取認(rèn)購費用。發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)
上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購時可參照上述費率結(jié)構(gòu)收取一定的傭金。
認(rèn)購費將用于支付募集期間會計師費、律師費、登記結(jié)算費、銷售費及市場推廣等支出，
不計入基金資產(chǎn)。
銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定生效，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實接收到認(rèn)
購申請。認(rèn)購的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投
資者應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。
(八)網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購
1、認(rèn)購時間：詳見基金份額發(fā)售公告。
2、通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的投資者，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購傭金、
認(rèn)購金額的計算公式為：
認(rèn)購傭金＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×傭金比率
（或若適用固定費用的，認(rèn)購傭金=固定費用）
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（1＋傭金比率）
（或若適用固定費用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額+固定費用）
認(rèn)購傭金由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)在投資者認(rèn)購確認(rèn)時收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購傭金。
例：某投資者通過網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購1,000份本基金，假設(shè)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)確認(rèn)的傭金比率為
0.8%，則需準(zhǔn)備的資金金額計算如下：
認(rèn)購傭金＝1.00×1,000×0.8%＝8元
認(rèn)購金額＝1.00×1,000×(1＋0.8%)＝1,008元
即投資者需準(zhǔn)備1,008元資金，方可認(rèn)購到1,000份本基金基金份額。
3、認(rèn)購限額：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。單一賬戶每筆認(rèn)購份額需為1,000份或其
整數(shù)倍，最高不得超過99,999,000份。投資者應(yīng)以上海證券賬戶認(rèn)購，可以多次認(rèn)購，累計
認(rèn)購份額不設(shè)上限。
4、認(rèn)購申請：投資者在認(rèn)購本基金時，需按發(fā)售代理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，備足認(rèn)購資金，辦
理認(rèn)購手續(xù)。網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購申請?zhí)峤缓螅顿Y者可以在當(dāng)日交易時間內(nèi)撤銷指定的認(rèn)購申請。
在基金合同生效后，投資者可通過其辦理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點查詢認(rèn)購確認(rèn)情況。
(九)網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購
1、認(rèn)購時間詳見基金份額發(fā)售公告。
2、通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算：
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的投資者，認(rèn)購以基金份額申請，認(rèn)購費用、認(rèn)購金
額的計算公式為：
認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×（1＋認(rèn)購費率）
（或若適用固定費用的，認(rèn)購金額＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額+固定費用）
認(rèn)購費用＝認(rèn)購價格×認(rèn)購份額×認(rèn)購費率
（或若適用固定費用的，認(rèn)購費用=固定費用）
凈認(rèn)購份額＝認(rèn)購份額＋認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息/認(rèn)購價格
認(rèn)購費用由基金管理人收取，投資者需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購費用。通過基金管理人進(jìn)行
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購款項在基金募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有。
例：某投資者到基金管理人直銷網(wǎng)點認(rèn)購100,000份基金份額，認(rèn)購費率為0.8%，假定
認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息為10元，則需準(zhǔn)備的資金金額計算如下：
認(rèn)購費用＝1.00×100,000×0.8%＝800元
認(rèn)購金額＝1.00×100,000×(1＋0.8%)＝100,800元
凈認(rèn)購份額=100,000+10/1.00=100,010份
即投資人若通過基金管理人認(rèn)購本基金100,000份，需準(zhǔn)備100,800元資金，假定該筆認(rèn)
購金額產(chǎn)生利息10元，則投資人可得到100,010份本基金基金份額。
3、通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算：同通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購的認(rèn)購金額的計算。
4、認(rèn)購限額：網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購以基金份額申請。投資人通過發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理網(wǎng)下現(xiàn)金
認(rèn)購，每筆認(rèn)購份額須為1000份或其整數(shù)倍。投資者通過基金管理人辦理網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的，
每筆認(rèn)購份額須在10萬份以上(含10萬份)。投資者可以多次認(rèn)購，累計認(rèn)購份額不設(shè)上限。
5、認(rèn)購手續(xù)：投資人在認(rèn)購本基金時，需按銷售機(jī)構(gòu)的規(guī)定，到銷售網(wǎng)點辦理相關(guān)認(rèn)
購手續(xù)，并備足認(rèn)購資金。認(rèn)購一經(jīng)確認(rèn)不得撤銷。在基金合同生效后，投資者可通過其辦
理認(rèn)購的銷售網(wǎng)點查詢認(rèn)購確認(rèn)情況。
(十)募集期間認(rèn)購資金
通過基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在募集期間產(chǎn)生的利息，將折算為基
金份額歸投資人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額以基金管理人的記錄為準(zhǔn)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購和通過發(fā)售
代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購的有效認(rèn)購資金在登記機(jī)構(gòu)清算交收后至劃入基金托管專戶前
產(chǎn)生的利息，計入基金財產(chǎn)，不折算為投資人基金份額。
七、基金備案
（一）基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集
金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金募集期屆滿或基金
管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并在10日內(nèi)聘請法定驗資機(jī)構(gòu)
驗資，自收到驗資報告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得中國證監(jiān)會
書面確認(rèn)之日起，《基金合同》生效；否則《基金合同》不生效。基金管理人在收到中國證
監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人應(yīng)將基金募集期間募集
的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。
（二）基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費用。
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的款項，并加計銀行同期活期存款
利息。
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)不得請求報酬。基金管
理人、基金托管人和發(fā)售代理機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費用應(yīng)由各方各自承擔(dān)。
（三）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金
資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日
出現(xiàn)前述情形之一的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，
如持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金
份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
八、基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，本基金可以進(jìn)行份額折算。
（一）基金份額折算的時間
基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算基準(zhǔn)日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行
公告。
（二）基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記機(jī)構(gòu)申請辦理，并由登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登
記。基金份額折算的比例和具體安排本基金管理人將另行公告。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生
調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。基金
份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響（因尾數(shù)處理而產(chǎn)生的損益不視為實質(zhì)性影
響）。基金份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記機(jī)構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理人可
延遲辦理基金份額折算。
（三）基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
九、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《上海證券交易所證券投資基金
上市規(guī)則》，向上海證券交易所申請基金份額上市：
1、基金場內(nèi)基金資產(chǎn)凈值不低于2億元；
2、基金場內(nèi)份額持有人不少于1,000人；
3、符合上海證券交易所規(guī)定的其他條件。
基金份額上市前，基金管理人應(yīng)與上海證券交易所簽訂上市協(xié)議書。基金份額獲準(zhǔn)在上
海證券交易所上市的，基金管理人應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定發(fā)布基金份額上市交易公告書。
（二）基金份額的上市交易
基金份額在上海證券交易所的上市交易、停復(fù)牌、終止上市交易應(yīng)遵照《上海證券交易
所交易規(guī)則》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指
數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。
（三）終止上市交易
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金份額的上市交易：
1、不再具備本部分第（一）條規(guī)定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會決定終止上市；
4、基金合同約定的終止上市的其他情形；
5、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2日內(nèi)發(fā)布基金終止
上市公告。
若因上述1、4、5項等原因使本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，
本基金將在履行適當(dāng)程序后由交易型開放式基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式基
金，屆時基金管理人可變更本基金的登記機(jī)構(gòu)、申購與贖回的安排等條款并根據(jù)變更為非上
市指數(shù)基金的情況相應(yīng)調(diào)整基金合同，而無需召開基金份額持有人大會。若屆時本基金管理
人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則本基金將本著維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，履
行適當(dāng)?shù)某绦蚝筮x取其他合適的指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。
（四）基金份額參考凈值的計算與公告
基金管理人在每一交易日開市前公告當(dāng)日的申購贖回清單，中證指數(shù)有限公司在開市后
根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算基金份額參考凈值(IOPV)，
并將計算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、
贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式為：
基金份額參考凈值＝(申購贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額+申購贖回清單中退
補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價相乘之和+申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分)/最小
申購贖回單位對應(yīng)的基金份額。（最新成交價按照匯率公允價調(diào)整為人民幣價格）。
匯率公允價包括中證指數(shù)有限公司在發(fā)布和計算境外指數(shù)產(chǎn)品中采用的實時匯率價格、
基金管理人與基金托管人商定的其他公允價格等。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后4位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
（五）相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會、登記機(jī)構(gòu)及上海證券交易所對基金上市交易的規(guī)則
等相關(guān)規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整的，本基金按照新規(guī)定執(zhí)行，由此對基金合同進(jìn)行修訂的，且此項
修改無須召開基金份額持有人大會。
（六）若上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功
能，基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
（七）在不違反法律法規(guī)及不損害基金份額持有人利益的前提下，本基金可以申請在包
括境外交易所在內(nèi)的其他證券交易所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。
十、基金份額的申購與贖回
基金合同生效后，本基金采用現(xiàn)金申購贖回方式，即全現(xiàn)金替代，基金管理人代買代賣
的模式，申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。未來在上海證券交易所
和登記機(jī)構(gòu)系統(tǒng)允許的情況下，本基金可采用部分或全部組合證券申購贖回方式，申購對價、
贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價，并在實施前依照有關(guān)規(guī)定在規(guī)定
媒介上予以公告。
（一）申購和贖回場所
對于申購贖回的投資者，應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所
或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理本基金的申購和贖回。基金管理人在開始申購、
贖回業(yè)務(wù)前公告申購贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實際情況變更申購贖回代理券商，在基
金管理人網(wǎng)站公示。基金管理人在確定、變更申購贖回代理券商名單時，均應(yīng)在公告之前報
請上海證券交易所認(rèn)可。
（二）申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資者在開放日辦理基金份額的申購和贖回，本基金的開放日為港股通、上海證券交易
所同時正常開放交易的工作日，具體辦理時間為開放日上海證券交易所的正常交易時間，但
基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更、港
股通交易規(guī)則變更、登記機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述
開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)
定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人可根據(jù)實際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時
間在申購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在
贖回開始公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦
理申購、贖回。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
（三）申購和贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式，即申購、贖回均以份額申請；
2、本基金的申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價；
3、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N；
4、申購、贖回應(yīng)遵守《業(yè)務(wù)規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整，或依據(jù)上海證券交易所
或登記機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整上述規(guī)則。基金管理人必須在新規(guī)則開始實施前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
（四）申購和贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出申
購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時，須根據(jù)申購贖回清單備足申購對價。投資人在提交贖回申請
時，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的贖回申請無效而不予成交。
2、申購和贖回申請的確認(rèn)
正常情況下，本基金申購申請、贖回申請在受理當(dāng)日確認(rèn)。如投資人未能提供符合要求
的申購對價，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的可用基金份額不足或未能根據(jù)要
求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失
敗。投資者申購的基金份額，清算交收完成后方可賣出和贖回。
申購贖回代理機(jī)構(gòu)受理的申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、
贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。投資人可通過其辦理申購、贖回的申購贖回代理機(jī)
構(gòu)或以申購、贖回的申購贖回代理機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢有關(guān)申請的確認(rèn)情況。
3、申購和贖回的清算交收與登記
本基金申購和贖回過程中涉及的申購贖回對價和基金份額的交收適用《上海證券交易所
交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型
開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
如果登記機(jī)構(gòu)在清算交收時發(fā)生清算交收參與方不能正常履約的情形，則依據(jù)《上海證
券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易
所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行
處理。
本基金申購業(yè)務(wù)采用實時逐筆全額結(jié)算（Real Time Gross Settlement，簡稱RTGS）
模式；贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金替代采用代收代付處理；申購、贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金
替代退補(bǔ)款采用代收代付處理。申購、贖回業(yè)務(wù)后續(xù)若涉及到組合證券，則組合證券的清算
交收按照上海證券交易所、登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行。
1）申購的清算交收
投資者T日申購后，如交易記錄已勾單且申購資金足額的，登記機(jī)構(gòu)在T日日間實時
辦理基金份額及現(xiàn)金替代的交收；T日日間未進(jìn)行勾單確認(rèn)或日間資金不足的，登記機(jī)構(gòu)在
T日日終根據(jù)資金是否足額辦理基金份額及現(xiàn)金替代的清算交收，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理
人、申購贖回代理機(jī)構(gòu)和基金托管人。基金管理人在T+1日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，在T+2
日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的交收。
2）贖回的清算交收
投資人T日提交的贖回申請受理后，由登記機(jī)構(gòu)在T日為投資人辦理基金份額的清算
和交收，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理人、申購贖回代理券商和基金托管人。基金管理人在T+1
日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，在T+2日內(nèi)通過登記機(jī)構(gòu)的代收代付平臺辦理現(xiàn)金差額的交收。
現(xiàn)金贖回替代金額的清算交收由基金管理人和申購贖回代理券商協(xié)商處理。正常情況下，現(xiàn)
金贖回替代金額的清算交收于T+7日（指開放日）內(nèi)辦理，但如果出現(xiàn)基金投資市場交易清
算規(guī)則發(fā)生較大變化、基金贖回數(shù)額較大或組合證券內(nèi)的部分證券因暫停交易、流動性不足
等原因?qū)е聼o法足額賣出，或港股通每日額度、國家外匯管理相關(guān)規(guī)定的限制等情況，則該
款項的清算交收可延遲辦理。
對于因申購贖回代理機(jī)構(gòu)交收資金不足，導(dǎo)致投資人現(xiàn)金申購失敗的情形，按照申購贖
回代理機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)則處理。
上海證券交易所、登記機(jī)構(gòu)可因包括但不限于技術(shù)系統(tǒng)等情況，對清算交收與登記的辦
理時間、方式等進(jìn)行調(diào)整。
基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對資金清算交收和份額登記的辦理
時間、方式以及處理規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并在調(diào)整生效前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指
定媒介公告。
（五）申購和贖回的數(shù)量限制
投資者申購、贖回的基金份額需為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購贖回單
位請參考屆時發(fā)布的申購、贖回相關(guān)公告以及申購贖回清單。
當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人應(yīng)當(dāng)
采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基金申
購等措施，切實保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。基金管理人基于投資運作與風(fēng)險控制
的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控制。具體請參見基金管理人公告。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定數(shù)量或比例限制。基金管理人必
須在調(diào)整實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人可以規(guī)定本基金當(dāng)日申購份額及當(dāng)日贖回份額上限，并在申購贖回清單中公
告。
（六）申購、贖回的對價、費用
1、本基金份額凈值的計算，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四舍五入，由此產(chǎn)
生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)公
告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或公告。
2、申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖回對價是
指投資者贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付給投資者的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
3、申購、贖回清單由基金管理人編制。T日的申購、贖回清單在當(dāng)日證券交易所開市前
公告。
4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機(jī)構(gòu)可按照不超過0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取
傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費用。
基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和
公告時間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
（七）申購贖回清單的內(nèi)容與格式
基金合同生效后，本基金的申購贖回采用全現(xiàn)金替代，基金管理人代買代賣的模式，申
購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。未來在上海證券交易所和登記機(jī)構(gòu)
系統(tǒng)允許的情況下，本基金可采用部分或全部組合證券申購贖回方式，申購對價、贖回對價
包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
本部分內(nèi)容適用于全現(xiàn)金替代的申購贖回模式；若后續(xù)推出部分或全部組合證券申購贖
回方式，則申購贖回清單的內(nèi)容與格式相應(yīng)調(diào)整，屆時詳見相關(guān)公告。
1、申購、贖回清單的內(nèi)容
T日申購、贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券
數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值、申購份額上限和贖
回份額上限及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將公告最小申
購、贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組
合證券中全部或部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
1）現(xiàn)金替代分為兩種類型：退補(bǔ)現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“退補(bǔ)”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志
為“必須”）。
退補(bǔ)現(xiàn)金替代是指當(dāng)投資者申購或贖回基金份額時，允許使用現(xiàn)金作為該成份證券的替
代，基金管理人按照申購贖回清單要求，代理投資者買入或賣出證券，并與投資者進(jìn)行相應(yīng)
結(jié)算。
必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，基金
管理人按照固定現(xiàn)金替代金額與投資者進(jìn)行結(jié)算。
2）退補(bǔ)現(xiàn)金替代
①適用情形：退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券是指基金管理人認(rèn)為需要在投資者申購或贖回時代投
資者買入或賣出的證券。
②替代金額：對于退補(bǔ)現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計算公式為：
替代金額=替代證券數(shù)量×該證券T日預(yù)計開盤價×T-1日估值匯率
申購現(xiàn)金替代保證金＝替代金額×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）
收取溢價的原因是，基金管理人需要在收到申購確認(rèn)信息后，在香港市場買入組合證券，
結(jié)算成本與替代金額可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購贖回清單中預(yù)先確定溢
價率，并據(jù)此收取申購現(xiàn)金替代保證金。如果申購現(xiàn)金替代保證金高于購入該部分證券的實
際結(jié)算成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的申購現(xiàn)金替代保證金低于
基金購入該部分證券的實際結(jié)算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
基金管理人在T日以收到的替代金額代投資者買入被替代證券。基金管理人有權(quán)根據(jù)
基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何買入被替代證券的操作。
對于確認(rèn)成功的T日申購申請，T+1日內(nèi)基金管理人根據(jù)申購規(guī)模進(jìn)行組合證券的代理買
入，通常情況下代理買入在T日完成。基金管理人根據(jù)所購入的被替代證券的實際單位購入
成本（包括買入價格與相關(guān)費用）和未買入的被替代證券的T日收盤價（折算為人民幣，折
算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；T日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日
無收盤價的，取最后成交價）計算被替代證券的單位結(jié)算成本，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代證券數(shù)
量和申購現(xiàn)金替代保證金確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項。T日后的第2個港
股通交收日后的第1個工作日內(nèi)，基金管理人將應(yīng)退款或補(bǔ)款與相關(guān)申購贖回代理機(jī)構(gòu)辦
理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
如遇港股通臨時停市、港股通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合證券的代理
買入及結(jié)算價格可依次順延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動性
不足等可能導(dǎo)致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結(jié)算價
格進(jìn)行調(diào)整，如果基金管理人認(rèn)為該證券復(fù)牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資
產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大影響，為了更好的維護(hù)持有人利益，該證券對應(yīng)的現(xiàn)金替代款的清算交收可
在其復(fù)牌后按照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重
要權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
基金管理人在T日根據(jù)贖回申請代投資者賣出被替代證券。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金
投資的需要自主決定不賣出部分被替代證券，或者不進(jìn)行任何賣出被替代證券的操作。對于
確認(rèn)成功的T日贖回申請，T+1日內(nèi)，基金管理人根據(jù)贖回規(guī)模進(jìn)行組合證券的代理賣出。
基金管理人根據(jù)所賣出的被替代證券的實際單位賣出金額（扣除相關(guān)費用）和未賣出的被替
代證券的T日收盤價（折算為人民幣，折算匯率采用當(dāng)天的估值匯率；被替代證券T日在證
券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）計算被替
代證券的單位結(jié)算金額，在此基礎(chǔ)上根據(jù)替代證券數(shù)量確定贖回替代金額。
T日后的第3個港股通交收日后的第1個工作日內(nèi)，基金管理人將應(yīng)支付的贖回替代金
額與相關(guān)申購贖回代理機(jī)構(gòu)辦理交收。若發(fā)生特殊情況，基金管理人可以對交收日期進(jìn)行相
應(yīng)調(diào)整。
如遇港股通臨時停市、港股通交易每日額度或總額度不足等特殊情況，組合證券的代理
賣出及結(jié)算價格可依次順延至下一港股通交易日直至交易正常。如遇證券長期停牌、流動性
不足等可能導(dǎo)致收盤價或最后成交價不公允的特殊情況，可參照證券的估值價格，對結(jié)算價
格進(jìn)行調(diào)整，如果基金管理人認(rèn)為該證券復(fù)牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資
產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大影響，為了更好的維護(hù)持有人利益，該證券對應(yīng)的現(xiàn)金替代款的清算交收可
在其復(fù)牌后按照實際交易成本辦理。
在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
未來如港股通的交易、結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或上海證券交易所、登記機(jī)構(gòu)ETF申購贖回
交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變，或基金管理人與基金托管人之間的結(jié)算相關(guān)安排發(fā)生改變，基金管
理人可對退補(bǔ)現(xiàn)金替代處理規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并按規(guī)定公告。
3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券以
及處于停牌的股票；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護(hù)持有人利益
等原因認(rèn)為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單中公告替代的
一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計算方法為申購、贖回清單中該證
券的數(shù)量乘以其調(diào)整后T日開盤參考價并按照T-1日估值匯率換算或基金管理人認(rèn)為合理
的其他方法。
如未來本基金采用部分或全部組合證券申購贖回方式，基金管理人可依據(jù)上海證券交易
所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則增加可以現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“允許”）和禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)
志為“禁止”）2種現(xiàn)金替代類型，并在招募說明書中進(jìn)行更新。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請申
購、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購、贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中
必須現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量、T日預(yù)計開
盤價以及T-1日估值匯率的乘積之和）
其中，該證券調(diào)整后T日開盤參考價主要根據(jù)中證指數(shù)有限公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份
股的調(diào)整后開盤參考價確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最
小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能
為正、為負(fù)或為零。
如果T-1日至T日期間有香港聯(lián)合交易所交易日非申贖開放日，則基金管理人可對公
式中“T-1日最小申購贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”進(jìn)行調(diào)整。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須現(xiàn)金
替代成份證券的替代金額+申購贖回清單中退補(bǔ)現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量、T日收盤價以及
T日估值匯率的乘積之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)
的現(xiàn)金。
6、申購份額上限和贖回份額上限
申購份額上限是指當(dāng)日可接受的申購總份額。如果投資者的申購申請接受后將使當(dāng)日申
購總份額超過申購份額上限，則投資者的申購申請失敗。
贖回份額上限是指當(dāng)日可接受的贖回總份額。如果投資者的贖回申請接受后將使當(dāng)日贖
回總份額超過贖回份額上限，則投資者的贖回申請失敗。
7、申購、贖回清單的格式
申購、贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期
基金名稱 華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 華寶基金管理有限公司
一級市場基金代碼
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位:元）
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位:元）
基金份額凈值（單位:元）
T日信息內(nèi)容
當(dāng)日累計申購上限
當(dāng)日累計贖回上限
預(yù)估現(xiàn)金部分（單位:元）
現(xiàn)金替代比例上限
是否需要公布IOPV
最小申購、贖回單位（單位:份）
申購、贖回的允許情況
成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡稱 股票數(shù)量(股) 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購現(xiàn)金替代溢價比率 贖回現(xiàn)金替代折價比率 替代金額(單位：人民幣元)
說明：此表僅為示例，申購贖回清單的格式可根據(jù)上海證券交易所的實際情況相應(yīng)調(diào)
整，具體以基金管理人屆時在上海證券交易所網(wǎng)站上公布的實際清單為準(zhǔn)。
（八）拒絕或暫停申購的情形及處理方式
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作或基金管理人無法受理或辦理投資者的申購申請；
2、因特殊情況（包括但不限于上海證券交易所或/和香港聯(lián)合交易所及其他相關(guān)證券/
期貨交易所臨時停市或者港股通臨時停市），導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或
無法進(jìn)行證券/期貨交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金財產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的申購
申請。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫
停接受基金申購申請；
4、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時；
5、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單、基金份額凈值或者IOPV計算
錯誤、申購贖回清單編制錯誤；
6、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理申購，
或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上
述異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、
通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等；
7、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時；
8、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)
績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形；
9、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況導(dǎo)致基金銷
售系統(tǒng)、基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計系統(tǒng)無法正常運行；
10、當(dāng)日申購申請達(dá)到基金管理人設(shè)定的申購份額上限的情況；
11、港股通額度已滿的情況下，基金管理人可暫停接受投資者的申購申請；
12、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或上海證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生除上述第6、9項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停申購時，基金管
理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資者的申購申請被拒絕，被
拒絕的申購對價將退還給投資者。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)
務(wù)的辦理。
（九）暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資者的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法受理或辦理基金份額持有人的贖回申請或不能支付
贖回對價；
2、因特殊情況（包括但不限于上海證券交易所或/和香港聯(lián)合交易所及其他相關(guān)證券/
期貨交易所臨時停市或者港股通臨時停市），導(dǎo)致基金管理人無法計算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值或
無法進(jìn)行證券/期貨交易；
3、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況，基金管理人可暫停接受投資者的贖回
申請或延緩支付贖回對價。當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍
市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)
后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回對價；
4、在發(fā)生基金所投資的投資品種的估值出現(xiàn)重大轉(zhuǎn)變時；
5、相關(guān)證券/期貨交易所、申購贖回代理券商、登記機(jī)構(gòu)等因異常情況無法辦理贖回，
或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上
述異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、
通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等；
6、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受投資者的贖回申請；
7、當(dāng)日贖回申請達(dá)到基金管理人設(shè)定的贖回份額上限的情況；
8、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或上海證券交易所規(guī)定的其他情形。
發(fā)生除上述第7項以外的上述情形且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價時，
基金管理人應(yīng)當(dāng)及時報中國證監(jiān)會備案。已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付，如暫
時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的比例分配給贖回申請人，
未支付部分可延期支付。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理
并予以公告。
（十）基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人可受理基金份額持有人通過中國證監(jiān)
會認(rèn)可的證券交易所以外的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請并由登記機(jī)構(gòu)辦理
基金份額的過戶登記。基金管理人擬受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份額持有
人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
（十一）基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)、解凍等其他業(yè)務(wù)
基金的登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)
務(wù)，并收取一定的手續(xù)費用。
（十二）其他
1、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提
下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回的安排進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整，應(yīng)在新的申購贖回安排實施
前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上予以公告。
2、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理
人在條件允許時可開放集合申購即允許多個投資者集合其持有的組合證券共同構(gòu)成最小申
購贖回單位或其整數(shù)倍進(jìn)行申購。基金管理人有權(quán)制定集合申購業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則。
3、在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況下，基金
管理人也可以采取其他申購贖回方式，并提前公告。
4、對于符合《特定機(jī)構(gòu)投資者參與證券投資基金申購贖回業(yè)務(wù)指引》要求的特定機(jī)構(gòu)
投資者，基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的情況
下，安排專門的申購方式，并于新的申購方式開始執(zhí)行前另行公告。
5、在條件允許的情況下，基金管理人未來可開通場外份額。基金管理人有權(quán)制定相關(guān)
業(yè)務(wù)規(guī)則。
6、若基金管理人推出以本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金可根據(jù)實際情況需要向本
基金的聯(lián)接基金開通特殊申購，不收取申購費用。
在不違反法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定且對基金份額持有人無實質(zhì)不利影響的前
提下，基金上市后，若上海證券交易所增加交易型開放式指數(shù)基金其他業(yè)務(wù)模式，基金管理
人在與基金托管人協(xié)商一致后可增加該業(yè)務(wù)模式，無需召開基金份額持有人大會，并在履行
適當(dāng)程序后公告。
十一、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股
（包括港股通標(biāo)的股票和其它中國證監(jiān)會允許投資的股票）、存托憑證、債券（包括國內(nèi)依
法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短
期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)
中國證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；股
指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以變更投資比例規(guī)定。
（三）投資策略
本基金主要采用完全復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗砸愿玫母櫂?biāo)的指數(shù)，實現(xiàn)基金投
資目標(biāo)。
1、完全復(fù)制策略
本基金通過港股通機(jī)制投資標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股。
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重構(gòu)建基金的股票投資組合，
并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動對股票投資組合進(jìn)行相應(yīng)地調(diào)整。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。
如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理
措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金運作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫
未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時對相
關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
2、替代性策略
對于出現(xiàn)市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成份股被限制投資等情況，導(dǎo)致本基金
無法獲得足夠數(shù)量的股票時，基金管理人將通過投資成份股、非成份股等進(jìn)行替代。
3、債券投資策略
本基金可適當(dāng)參與債券投資，目的是保證基金資產(chǎn)流動性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基
金資產(chǎn)的投資收益，降低基金的跟蹤誤差。
4、可轉(zhuǎn)債投資策略
本基金基于流動性管理及策略性投資的需要，在對公司基本面和轉(zhuǎn)債條款深入研究的基
礎(chǔ)上進(jìn)行估值分析的基礎(chǔ)上，投資于公司基本面優(yōu)良、具有較高安全邊際和良好流動性的可
轉(zhuǎn)換債券，以達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
5、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險、流動性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存
托憑證的投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將通過對宏觀經(jīng)濟(jì)、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣變化等因素的研究，
綜合運用久期管理、收益率曲線、個券選擇和把握市場交易機(jī)會等積極策略，在嚴(yán)格遵守法
律法規(guī)和基金合同，控制信用風(fēng)險和流動性風(fēng)險的前提下，選擇經(jīng)風(fēng)險調(diào)整后相對價值較高
的品種進(jìn)行投資，以期獲得長期穩(wěn)定收益。
7、股指期貨交易策略
在法律法規(guī)許可的前提下，本基金可基于謹(jǐn)慎原則運用股指期貨對基金投資組合進(jìn)行管
理，以提高投資效率，管理基金投資組合風(fēng)險水平，降低跟蹤誤差，以更好地實現(xiàn)本基金的
投資目標(biāo)。
本基金參與股指期貨交易將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性
好、交易活躍的股指期貨合約。本基金力爭利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉位頻繁調(diào)
整的交易成本。
8、轉(zhuǎn)融通投資策略
為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資
管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金
歷史申贖情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比
例。
9、融資投資策略
參與融資業(yè)務(wù)時，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因申購造成的基金倉位較低
帶來的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
未來，隨著證券市場投資工具的發(fā)展和豐富，本基金可相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，
并在招募說明書更新中公告。
（四）投資組合管理
本基金的指數(shù)化投資采用完全復(fù)制法，按照成份股在中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)中的
基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行
為時，以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時，基金管理人
會在10個交易日內(nèi)對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，以便實現(xiàn)對跟蹤誤差的有效控制。
1、標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)整
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，本基金在指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組
合調(diào)整策略，及時進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整，減少流動性沖擊，盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變
動所帶來的跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
2、成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等），
以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對指數(shù)的影響，并根據(jù)這些信息確定基金投資
組合每日交易策略。
3、標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時調(diào)整
在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi)，若出現(xiàn)成份股票臨時調(diào)整的情形，本基金管理人將密
切關(guān)注樣本股票的調(diào)整，并及時制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。
4、申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理，分析其對組合的影響，制定交
易策略以應(yīng)對基金的申購贖回。
5、跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理
每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實際組合
與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的累計偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。
（五）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%；
（2）本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在
任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持
證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨
合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股
指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股
指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約
價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的10％；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
（5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10％；
（6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
（8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（9）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期
后不得展期；
（10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（12）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券
市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
1）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10
個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
2）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
3）最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
4）證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（7）、（10）、（11）、（14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基
金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致
使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，
但中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動
等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增
出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進(jìn)行審查。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再
受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
（六）標(biāo)的指數(shù)
中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。
中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)從港股通證券范圍內(nèi)選取50只業(yè)務(wù)涉及汽車產(chǎn)業(yè)的上市
公司證券作為指數(shù)樣本，以反映港股通內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)上市公司證券的整體表現(xiàn)。
（七）業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)收益率，即經(jīng)人民幣匯率調(diào)整的中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)
主題指數(shù)收益率。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（不包括因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的
因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基
金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額
持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。
（八）風(fēng)險收益特征
本基金屬于股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。
本基金為被動式投資的股票型指數(shù)基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤標(biāo)的指數(shù)，其風(fēng)
險收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的市場組合的風(fēng)險收益特征相似。
本基金主要通過港股通機(jī)制投資于香港證券市場中具有良好流動性的金融工具。除了需
要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場波動風(fēng)險等一般投資風(fēng)險之外，本基金還面臨港股通
機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。
（九）基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額
持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。
十二、基金的財產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
（三）基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基
金登記機(jī)構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
（四）基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自身的
法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基
金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
十三、基金資產(chǎn)估值
（一）估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對
外披露基金凈值的非交易日。
（二）估值對象
基金所擁有的股票、債券、資產(chǎn)支持證券、股指期貨合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項、
其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、
監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值計
量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易
日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值
的，應(yīng)對報價進(jìn)行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和
其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察
輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可以
使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠乐?br/>調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價
值。
（四）估值方法
（1）證券交易所上市的有價證券的估值
①交易所上市的有價證券，以其估值日在證券交易所掛牌的市價（收盤價）估值；估值
日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價格
的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大
變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重
大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格。
②在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的債券（另有規(guī)定的除外），選取第三方估值機(jī)構(gòu)
提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值價格估值。
③交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的價格估值。
④對在交易所市場掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券和私募證券，估值日不存在活躍市場時采用
估值技術(shù)確定其公允價值進(jìn)行估值。如成本加上截至估值日的含息能夠近似體現(xiàn)公允價值，
應(yīng)持續(xù)評估上述做法的適當(dāng)性，并在情況發(fā)生改變時做出適當(dāng)調(diào)整。
（2）處于未上市期間的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理
①送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的估
值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
②首次公開發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價值；在估值技術(shù)難以可靠計量
公允價值的情況下，如成本能夠近似體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)評估上述做法的適當(dāng)性，并在情
況發(fā)生改變時做出適當(dāng)調(diào)整；首次發(fā)行未上市債券采用估值技術(shù)確定的公允價值進(jìn)行估值,
在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，如成本加上截至估值日的含息能夠近似體現(xiàn)公
允價值，應(yīng)持續(xù)評估上述做法的適當(dāng)性，并在情況發(fā)生改變時做出適當(dāng)調(diào)整。
③對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)以活
躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為計量日的公允價值進(jìn)行估值；對于活躍市場報價未能代表計量
日公允價值的情況下，按成本應(yīng)對市場報價進(jìn)行調(diào)整，確認(rèn)計量日的公允價值；對于不存在
市場活動或市場活動很少的情況下，則采用估值技術(shù)確定公允價值。在估值技術(shù)難以可靠計
量公允價值的情況下，如成本加上截至估值日的含息能夠近似體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)評估上
述做法的適當(dāng)性，并在情況發(fā)生改變時做出適當(dāng)調(diào)整。
（3）對全國銀行間市場上不含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品
種當(dāng)日的估值價格估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，按照第三方估值機(jī)構(gòu)提供的
相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值價格或推薦估值價格估值。對于含投資人回售權(quán)的固定收益品種，
行使回售權(quán)的，在回售登記日至實際收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品
種的唯一估值價格或推薦估值價格，同時應(yīng)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影
響。回售登記截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。對
銀行間市場未上市，且第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二級市場利率
不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，如成本加上截至估值日
的含息能夠近似體現(xiàn)公允價值，應(yīng)持續(xù)評估上述做法的適當(dāng)性，并在情況發(fā)生改變時做出適
當(dāng)調(diào)整。
（4）存款的估值方法
持有的銀行定期存款或通知存款以本金列示，按協(xié)議或合同利率逐日確認(rèn)利息收入。
（5）參與股指期貨交易的估值方法
股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日
后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
（6）流通受限的股票，包括非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)行股票時公司股東公開發(fā)售
股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等（不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的
質(zhì)押券等流通受限股票），按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公允價值。
（7）本基金可以采用第三方估值機(jī)構(gòu)按照上述公允價值確定原則提供的估值價格數(shù)據(jù)。
（8）本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
（9）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人
可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
（10）本基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
（11）匯率
估值計算中涉及主要貨幣對人民幣匯率的，將依據(jù)下列信息提供機(jī)構(gòu)所提供的匯率為基
準(zhǔn)：當(dāng)日中國人民銀行公布的人民幣與主要貨幣的中間價。主要外匯種類以中國人民銀行或
其授權(quán)機(jī)構(gòu)最新公布為準(zhǔn)。
若本基金現(xiàn)行估值匯率不再發(fā)布或發(fā)生重大變更，或市場上出現(xiàn)更為公允、更適合本基
金的估值匯率時，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后可根據(jù)實際情況調(diào)整本基金的估值匯
率，無需召開基金份額持有人大會。
（12）稅收
于按照中國法律法規(guī)和基金投資境內(nèi)外股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制涉及的境外交易場
所所在地的法律法規(guī)規(guī)定應(yīng)交納的各項稅金，本基金將按權(quán)責(zé)發(fā)生制原則進(jìn)行估值；對于因
稅收規(guī)定調(diào)整或其他原因?qū)е禄饘嶋H交納稅金與估算的應(yīng)交稅金有差異的，基金將在相關(guān)
稅金調(diào)整日或?qū)嶋H支付日進(jìn)行相應(yīng)的估值調(diào)整。
（13）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最
新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金管理人對基金凈值信息的計算
結(jié)果對外予以公布。
（五）估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)
量計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第5位四舍五入。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形
下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人于每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同
的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)
送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
（六）估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈值
錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷售機(jī)構(gòu)、或
投資者自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該
估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而
未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確
認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對
估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤
責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?br/>造成其他當(dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其
支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得
不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償
額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定
估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償
損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記機(jī)構(gòu)
進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中
國證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)報中國證監(jiān)會備案
并公告。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行
做法，基金管理人、基金托管人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券/期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫停估值；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（八）基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。基金
管理人應(yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值并發(fā)送給基金
托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對基金凈
值予以公布。
（九）特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第（9）項進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為
基金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或證券/期貨交易所或登記結(jié)算公司等機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等原
因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)
現(xiàn)該錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任，但基
金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。
十四、基金的收益分配
（一）基金收益分配原則
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、本基金基金份額的收益分配方式采用現(xiàn)金分紅；
3、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率（經(jīng)估
值匯率調(diào)整）為原則進(jìn)行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)
浮動虧損為前提，收益分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；
4、若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)構(gòu)對收益分
配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人
可對基金收益分配的原則和有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及時公告。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式
等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。
十五、基金的費用與稅收
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會另有規(guī)定
的除外；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費和訴訟費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券、期貨交易費用；
7、基金的銀行匯劃費用、賬戶開、銷戶及維護(hù)費用；
8、基金上市費、場內(nèi)注冊登記費及年費、IOPV計算與發(fā)布費用、收益分配中發(fā)生的費
用；
9、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生各項合理費用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%的年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年實際天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理
人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支付，基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)
不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支
付的，順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年實際天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據(jù)與基金管理
人核對一致的財務(wù)數(shù)據(jù)，自動在月初5個工作日內(nèi)、按照指定的賬戶路徑進(jìn)行資金支取，基
金管理人無需再出具資金劃撥指令。費用自動扣劃后，基金管理人應(yīng)進(jìn)行核對，如發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)
不符，及時聯(lián)系基金托管人協(xié)商解決。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無法按時支
付的，順延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金費用的種類”中第3－10項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按
費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費應(yīng)當(dāng)由基金管理人承擔(dān)，不得從基金財產(chǎn)中列支；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。基金財
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
十六、基金的會計與審計
（一）基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如下
原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，
按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對并以書面方
式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《中華人民共和國證券
法》規(guī)定的會計師事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事
務(wù)所需依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
十七、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《流動性風(fēng)
險管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信息披露辦法》規(guī)定的互
聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》
約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露
義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有
人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法
律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認(rèn)
購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服
務(wù)等內(nèi)容。《基金合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生
變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金管理人不再更新基金招募說
明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活
動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概
要信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)
在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)
點；基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作
的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額
發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基
金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)
當(dāng)同時將《基金合同》、基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上。
二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效
公告。
四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周
在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通
過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
五）基金份額折算日和折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應(yīng)提前將基金份額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進(jìn)行折算并由登記機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基金份額
折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
六）上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易前至少3
個工作日，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告
登載在規(guī)定報刊上。
七）申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，通過規(guī)定網(wǎng)站、
申購贖回代理機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點公告當(dāng)日的申購、贖回清單。
八）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年度報告登載
在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。基金年度報告中的財務(wù)會計報
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將中期報告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度報
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者
年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其
他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下
披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特
有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險
分析等。
九）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)
定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、《基金合同》終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金
托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實際控制人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金財產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
19、本基金停復(fù)牌或終止上市；
20、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
21、基金份額的折算；
22、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
23、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
24、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項；
25、中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他事項。
十）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基
金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動的，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相
關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告基金上市
交易的證券交易所。
十一）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
十二）基金參與股指期貨交易的信息披露
本基金參與股指期貨交易，基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告
和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括交易政策、持倉情況、損益情
況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對基金總體風(fēng)險的影響以及是否符合既定的交易
政策和交易目標(biāo)等。
十三）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年報及中期報告中披露其持有的資產(chǎn)支
持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金
凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
十四）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告等
定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、
業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險及其管理情況等，并就報告期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項做詳細(xì)說明。
十五）基金參與融資業(yè)務(wù)的信息披露
本基金參與融資業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)在季度報告、中期報告、年度報告等定期報告和招
募說明書（更新）等文件中披露參與融資交易的情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開展情況、損益
情況、風(fēng)險及管理情況。
十六）投資港股通標(biāo)的股票的信息披露
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告等定期報告和招募說明
書（更新）等文件中披露本基金參與港股通交易的相關(guān)情況。
十七）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回對價、基金定期報告、更新
的招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審
查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家披露信息的報刊。基金管理人、基
金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信息
的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介、基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露
信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
（八）暫停或延遲信息披露的情形
1、不可抗力；
2、發(fā)生暫停估值的情形；
3、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或《基金合同》規(guī)定的其他情形。
十八、風(fēng)險揭示
（一）投資于本基金的風(fēng)險
1、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
政策風(fēng)險：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)
生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險：隨經(jīng)濟(jì)運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。基金
投資于國債與上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
利率風(fēng)險：金融市場利率的波動會導(dǎo)致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影響著
國債的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于國債和股票，其收益水平
會受到利率變化的影響。
2、流動性風(fēng)險
在市場或個券流動性不足的情況下，基金管理人可能無法迅速、以合理成本地調(diào)整基金
投資組合，從而對基金收益造成不利影響。
（1）基金申購、贖回安排
投資人具體請參見基金合同“第八部分基金份額的申購與贖回”和本招募說明書
“十、基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購以及贖回安排。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基
金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括港股通標(biāo)的股票和其它中國證監(jiān)會
允許投資的股票）、存托憑證、債券（包括國內(nèi)依法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企
業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、
政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、
貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券
出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資
產(chǎn)凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類別具有較好的流動性，但在特殊市場環(huán)境
下本基金仍有可能出現(xiàn)流動性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實際情況采取相應(yīng)的流動性風(fēng)
險管理措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)上，防范流動性風(fēng)險。
（3）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對投資者巨額贖回的情形時，基
金管理人將在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法規(guī)及基金合同的約定，綜合
運用暫停接受贖回申請、延緩支付贖回對價、暫停基金估值等流動性風(fēng)險管理工具，對贖回
申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施。對于各類流動性
風(fēng)險管理工具的使用，基金管理人將依照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風(fēng)險進(jìn)
行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在實際運用各類流動性
風(fēng)險管理工具時，可能對投資者有以下潛在影響：投資者的部分或全部贖回申請可能被拒絕，
同時投資者完成基金贖回時的基金份額凈值可能與其提交贖回申請時的基金份額凈值不同；
投資者接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲等。
3、指數(shù)化投資的風(fēng)險
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，業(yè)
績表現(xiàn)將會隨著標(biāo)的指數(shù)的波動而波動，具有對股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險，不能規(guī)避市場下跌
的風(fēng)險和個股風(fēng)險。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均報率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
（3）標(biāo)的指數(shù)編制和計算的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)日常管理。指數(shù)編制機(jī)構(gòu)在編制、計算相關(guān)指數(shù)
時沒有義務(wù)顧及到本基金管理人和投資者的利益。指數(shù)編制機(jī)構(gòu)不保證標(biāo)的指數(shù)的準(zhǔn)確性和
正確性，亦不保證在指數(shù)編制和計算時不會損害到本基金投資者和基金管理人的利益。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間的偏離程度，是控制投資組合與基準(zhǔn)之間相
對風(fēng)險的重要指標(biāo)，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)化投資成功與否的關(guān)鍵。以下原因可能會影
響到基金的跟蹤誤差擴(kuò)大，與業(yè)績基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離：
1）標(biāo)的指數(shù)成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為；
2）標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整；
3）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累；
4）基金的管理費、托管費和證券交易費用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數(shù)成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實現(xiàn)對指數(shù)的有效跟蹤所帶來的偏差。
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差
異可能導(dǎo)致基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)
編制錯誤等。
本基金力爭將日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，
但因上述原因或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢
可能發(fā)生較大偏離。
（5）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金
合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開
或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并、
或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)按
照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持
基金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在
差異，影響投資收益。
4、ETF運作的風(fēng)險
（1）基金份額二級市場交易價格折溢價風(fēng)險
由于基金份額的二級市場交易價格受諸多因素影響，基金份額的二級市場交易價格（實
時市價）與一級市場申購贖回價格（當(dāng)日基金份額凈值）之間存在偏離的可能性。
（2）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
IOPV計算機(jī)構(gòu)在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，計算
并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。由于計算
公式數(shù)據(jù)來源不同，IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實際結(jié)
算價格也可能存在差異，IOPV計算還可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)
致?lián)p失，該風(fēng)險需投資者自行承擔(dān)。
（3）成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大；
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識等因素影響本基金二
級市場價格的折溢價水平；
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將
按照約定方式進(jìn)行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”之“7、申購、
贖回清單的格式”相關(guān)約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和
跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回份
額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險。
（4）投資者申購失敗的風(fēng)險
基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書的規(guī)定暫停或拒絕接受投資人的申購申請，從而導(dǎo)致
申購失敗。
（5）投資者贖回失敗的風(fēng)險
投資者在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對價，可能導(dǎo)致
贖回失敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致
投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位
全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（6）申購贖回清單差錯風(fēng)險
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)
金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進(jìn)行將
受影響。
（7）申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置不合理的風(fēng)險
基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識設(shè)置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套
利等行為對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清
單標(biāo)識設(shè)置的完全合理性。
（8）套利風(fēng)險
由于證券市場的交易機(jī)制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時間，套利存在一定風(fēng)險。
同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，因此折溢價在一定范圍之內(nèi)也不能
形成套利機(jī)會。另外，當(dāng)一籃子股票中存在漲停或臨時停牌的情況時，也會由于無法買入成
份股而影響溢價套利，或無法賣出成份股而影響折價套利。
（9）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
基金的多項服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
1）申購贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫停或終止，
由此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實施貨銀對付制度，對投資者基金份額、組合證券
及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可
能來自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購贖回代理機(jī)構(gòu)及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，
導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險。
（10）退市風(fēng)險
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前終
止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。
5、本基金投資特定品種及參與特定業(yè)務(wù)的特有風(fēng)險
（1）股指期貨風(fēng)險
本基金可參與股指期貨交易，可能面臨如下風(fēng)險：
1）杠桿風(fēng)險：因股指期貨采用保證金交易而存在杠桿，基金財產(chǎn)可能因此產(chǎn)生更大的
收益波動。
2）基差風(fēng)險：在利用股指期貨對沖市場系統(tǒng)風(fēng)險時，基金資產(chǎn)可能因為股指期貨合約
與標(biāo)的指數(shù)價格變動方向不一致而承擔(dān)基差風(fēng)險。因存在基差風(fēng)險，在股指期貨合約展期操
作時，基金資產(chǎn)可能因股指期貨合約之間價差的異常變動而遭受展期風(fēng)險。
3）股指期貨展期時的流動性風(fēng)險：本基金持有的股指期貨頭寸需要進(jìn)行展期操作，平
倉持有的股指期貨合約，換成其它月份股指期貨合約，當(dāng)股指期貨市場流動性不佳、交易量
不足時，將會導(dǎo)致展期操作執(zhí)行難度提高、交易成本增加，從而可能對基金資產(chǎn)造成不利的
影響。
4）期貨盯市結(jié)算制度帶來的現(xiàn)金管理風(fēng)險：股指期貨采取保證金交易制度，保證金賬
戶實行當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度，資金管理要求高。當(dāng)市場持續(xù)向不利方向波動導(dǎo)致期貨保證金
不足，如果未能在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給基金資產(chǎn)帶來超
出預(yù)期的損失。
5）到期日風(fēng)險：股指期貨合約到期時，本基金的賬戶如仍持有未平倉合約，交易所將
按照交割結(jié)算價將賬戶持有的合約進(jìn)行現(xiàn)金交割，因此無法繼續(xù)持有到期合約，具有到期日
風(fēng)險。
6）對手方風(fēng)險：基金管理人運用基金資產(chǎn)投資于股指期貨時，會盡力選擇資信狀況優(yōu)
良、風(fēng)險控制能力強(qiáng)的期貨公司作為經(jīng)紀(jì)商，但不能杜絕在極端情況下，所選擇的期貨公司
在交易過程中存在違法、違規(guī)經(jīng)營行為或破產(chǎn)清算導(dǎo)致基金資產(chǎn)遭受損失。
7）連帶風(fēng)險：為基金資產(chǎn)進(jìn)行結(jié)算的結(jié)算會員或該結(jié)算會員下的其他投資者出現(xiàn)保證
金不足、又未能在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足，或因其他原因?qū)е轮薪鹚鶎υ摻Y(jié)算會員下的經(jīng)紀(jì)賬戶
強(qiáng)行平倉時，基金資產(chǎn)可能因被連帶強(qiáng)行平倉而遭受損失。
8）未平倉合約不能繼續(xù)持有風(fēng)險：由于國家法律、法規(guī)、政策的變化、中金所交易規(guī)
則的修改、緊急措施的出臺等原因，基金資產(chǎn)持有的未平倉合約可能無法繼續(xù)持有，基金資
產(chǎn)必須承擔(dān)由此導(dǎo)致的損失。
（2）資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險：本基金的投資范圍包括資產(chǎn)支持證券。資產(chǎn)支持證券存
在信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險、操作風(fēng)險和法律風(fēng)險等。
（3）參與融資業(yè)務(wù)的風(fēng)險：本基金可參與融資業(yè)務(wù)。融資業(yè)務(wù)存在信用風(fēng)險、投資風(fēng)
險和合規(guī)風(fēng)險等風(fēng)險。具體而言，信用風(fēng)險是指本基金在融資業(yè)務(wù)中，因交易對手方違約無
法按期償付本金、利息等證券相關(guān)權(quán)益，導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。投資風(fēng)險是指本基金在
融資業(yè)務(wù)中，因投資策略失敗、對投資標(biāo)的預(yù)判失誤等導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。合規(guī)風(fēng)險
是指由于違反相關(guān)監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的風(fēng)險，主要包括業(yè)務(wù)超出監(jiān)管機(jī)關(guān)規(guī)
定范圍、風(fēng)險控制指標(biāo)超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
（4）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險包括但不限于流動性風(fēng)
險、信用風(fēng)險和市場風(fēng)險。流動性風(fēng)險是指本基金面臨大額贖回時可能因轉(zhuǎn)融通證券出借的
原因，發(fā)生無法及時變現(xiàn)并支付贖回款項的風(fēng)險。信用風(fēng)險是指本基金進(jìn)行轉(zhuǎn)融通證券出借
的對手方可能無法及時歸還出借證券、無法及時支付權(quán)益補(bǔ)償及相關(guān)費用等導(dǎo)致基金資產(chǎn)損
失的風(fēng)險。市場風(fēng)險是指本基金持有的證券出借后，可能出現(xiàn)出借期間無法及時處置證券，
而證券價格持續(xù)下跌導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險。
（5）港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險
本基金投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度
以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。包括但不限于以下風(fēng)險：
1）港股市場股價波動較大的風(fēng)險
港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，因此每日漲跌幅空間相對較
大，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動，使基金面臨較大的投資風(fēng)險。
2）匯率風(fēng)險
匯率波動可能對基金的投資收益造成損失。本基金以人民幣銷售與結(jié)算，港幣相對于人
民幣的匯率變化將會影響本基金港股投資部分的資產(chǎn)價值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)
險；人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金凈值的波動，從而對基金業(yè)績產(chǎn)生影響。
本基金投資港股通投資標(biāo)的股票時，在交易時間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和
賣出參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司進(jìn)行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實際適用的結(jié)算匯率，
也使本基金投資面臨匯率風(fēng)險。同時根據(jù)港股通的規(guī)則設(shè)定，本基金在每日買賣港股申請時
將參考匯率買入/賣出價凍結(jié)相應(yīng)的資金，該參考匯率買入價和賣出價設(shè)定上存在比例差異，
以抵御該日匯率波動而帶來的結(jié)算風(fēng)險，本基金將因此而遭遇資金被額外占用進(jìn)而降低基金
投資效率的風(fēng)險。
3）港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險
主要指在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能
帶來一定的流動性風(fēng)險。具體而言，由于只有滬港或深港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安
排的交易日才為港股通交易日，港股通交易日和交易時間由聯(lián)交所證券交易服務(wù)公司在其指
定網(wǎng)站公布，因此可能存在以下因港股通機(jī)制下交易日不連貫帶來的風(fēng)險：
①香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市，投資者
將面臨在停市期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險；
②出現(xiàn)上交所或深交所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的交易異常情況時，上交所或深交所證券
交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無法
進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險；
③投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購等情形或者異常情況，所取得
的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過港股通賣出，但不得買入，上交所或深交所
另有規(guī)定的除外；
④投資者因港股通股票權(quán)益分派或者轉(zhuǎn)換等情形取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購權(quán)利在
聯(lián)交所上市的，可以通過港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市
公司被收購等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過港股通買入或賣
出。
4）港股因額度限制交易失敗風(fēng)險
港股通業(yè)務(wù)存在每日額度限制。在香港聯(lián)交所開市前階段，當(dāng)日額度使用完畢的，新增
的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在聯(lián)交所持續(xù)交易時段或者收市競價交易時段，當(dāng)日額度使
用完畢的，當(dāng)日本基金將面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。
5）交收制度帶來的基金流動性風(fēng)險
由于香港市場實行T+2日（T日買賣股票，資金和股票在T+2日才進(jìn)行交收）的交收安
排，本基金在T日（港股通交易日）賣出股票，T+2日（港股通交易日，即為賣出當(dāng)日之后
第二個港股通交易日）才能在香港市場完成清算交收，賣出的資金在T+3日才能回到人民幣
資金賬戶。因此交收制度的不同以及港股通交易日的設(shè)定原因，本基金可能面臨賣出港股后
資金不能及時到賬，而造成支付贖回款日期比正常情況延后而給投資者帶來流動性風(fēng)險，同
時也存在不能及時調(diào)整基金資產(chǎn)組合中港股投資比例，造成比例超標(biāo)的風(fēng)險。
6）境外市場的其他相關(guān)風(fēng)險。
本基金將通過港股通機(jī)制投資于香港市場，該機(jī)制在市場進(jìn)入、投資額度、可投資對
象、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不斷調(diào)整，這些限制因素的變化
可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接
或間接的影響。
（6）投資存托憑證的風(fēng)險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格波動影響，
存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。
6、管理風(fēng)險
在基金管理運作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水
平，如果基金管理人對經(jīng)濟(jì)形勢和證券市場判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不全、投資操作出現(xiàn)失
誤，都會影響基金的收益水平。
7、操作或技術(shù)風(fēng)險
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運作中，可能因為技術(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯而
影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可能來自基金管理公
司、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、證券注冊登記機(jī)構(gòu)等。
8、合規(guī)性風(fēng)險
合規(guī)性風(fēng)險指基金管理或運作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反
法規(guī)及基金合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
9、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券
市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷
售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評
價，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中
風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資者在購買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險
承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。
10、其他風(fēng)險
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴(yán)重影響證券市場的運行，可能導(dǎo)致基
金財產(chǎn)的損失。
金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的風(fēng)險，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資人自愿投資于本基金，須自行承
擔(dān)投資風(fēng)險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，
基金并不是代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保或者背書，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證
其收益或本金安全。
十九、基金合同的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，
并依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公
告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)
清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提
示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十、基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金管理人、基金托管人和基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基
金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、轉(zhuǎn)融通證券出借
業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)或其他為基
金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換
和非交易過戶等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的
發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行
證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回對價，編制申購贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，但向監(jiān)
管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的
情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不低
于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?br/>（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后
30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)
會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，為基金辦
理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財
產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要
求，或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?br/>（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不低于法律法規(guī)規(guī)定
的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的
現(xiàn)金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，并通知基
金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事
人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在
《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限
于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限
于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書及基金產(chǎn)品資料概要等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購款項、申購對價、贖回對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費
用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?br/>（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
若以本基金為目標(biāo)基金，且基金管理人和基金托管人與本基金基金管理人和基金托管人
一致的聯(lián)接基金的基金合同生效，鑒于本基金和聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持
有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份額直接出席本基金的基金份額持有人大會或者委派
代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參會份額和票數(shù)時，聯(lián)接基金持
有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登
記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接
基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接基金折算為本基金
后的每一參會份額和本基金的每一參會份額擁有平等的投票權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委
托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)接
基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基
金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
本基金份額持有人大會不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
（12）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的情形
除外；
（13）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會
的事項。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
（2）調(diào)整本基金的申購費率或變更收費方式、為本基金增設(shè)新的份額類別；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而應(yīng)
當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記機(jī)構(gòu)等調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、交
易、轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則（包括申購贖回清單的調(diào)整、開放時間的調(diào)整等）；
（6）按照指數(shù)編制公司的要求，根據(jù)指數(shù)使用許可協(xié)議的約定，變更標(biāo)的指數(shù)許可使
用費費率、計算方法或支付方式；
（7）本基金的聯(lián)接基金采取其他方式參與本基金的申購贖回；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金
托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)
當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人
決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金
份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書
面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提
議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日
起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案。基金份額持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干
擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告。基金份
額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決
意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的
計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式等法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的
基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以會議通知載明的
形式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人
為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持
有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見的，基金份額持有人所持有的基金份
額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；
若本人直接出具意見或授權(quán)他人代表出具意見基金份額持有人所持有的基金份額小于
在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間
的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基
金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一（含三分之一）以上基金份額的持有人直接出具意見
或授權(quán)他人代表出具意見；
（4）上述第（3）項中直接出具意見的基金份額持有人或受托代表他人出具意見的代理
人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具意見的代理人出具的委托人持有基金份額的
憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并
與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會議通知載明，本基金亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電
話等其他非現(xiàn)場方式或者以非現(xiàn)場方式與現(xiàn)場方式結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，或
者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席會議并表決，會議程序比照現(xiàn)場開會和通訊
方式開會的程序進(jìn)行。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金
合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金
管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人
授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大
會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一
名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出
席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和
聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更
換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過
方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表
決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具意見
的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表
決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會通知為準(zhǔn)。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證機(jī)關(guān)
對其計票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式
進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名
等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)的部分，如將來法律法規(guī)修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基
金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需
召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并
依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定報中國證監(jiān)會備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過
的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金
財產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公
告。基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清
算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示
性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議可通過友好
協(xié)商解決，但若未能以協(xié)商方式解決的，則任何一方有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁
委員會，根據(jù)提交仲裁時該會的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，
對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金管理人、基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地
履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)法律和臺灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
二十一、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：華寶基金管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：夏雪松
成立時間：2003年3月7日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基金字[2003]19號
注冊資本：1.5億元人民幣
組織形式:有限責(zé)任公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
電話：021-38505888
（二）基金托管人
名稱：東方財富證券股份有限公司
注冊地址：西藏自治區(qū)拉薩市柳梧新區(qū)國際總部城10棟樓
辦公地址：上海市靜安區(qū)永和路118弄東方環(huán)球企業(yè)中心24號樓5樓（基金托管部）
法定代表人：戴彥
成立日期：2000年3月7日
基金托管業(yè)務(wù)資格批準(zhǔn)機(jī)關(guān)：中國證監(jiān)會
基金托管業(yè)務(wù)資格文號：證監(jiān)許可〔2022〕1134號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：121億元人民幣
存續(xù)期間：2000年3月7日至無固定期限
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
1、基金托管人對基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
（1）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》和本協(xié)議的約定，對基金的
投資范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金的投資范圍為：
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標(biāo)，本基金可能會少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股
（包括港股通標(biāo)的股票和其它中國證監(jiān)會允許投資的股票）、存托憑證、債券（包括國內(nèi)依
法發(fā)行的國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短
期融資券、次級債券、政府支持機(jī)構(gòu)債、政府支持債券、地方政府債、可轉(zhuǎn)換債券及其他經(jīng)
中國證監(jiān)會允許投資的債券）、債券回購、貨幣市場工具、股指期貨、資產(chǎn)支持證券以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)和融資業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
《基金合同》明確約定基金投資風(fēng)格或證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人
要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關(guān)技術(shù)系統(tǒng)，對基金實際投資是否符合
《基金合同》關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督，對存在疑義的事項進(jìn)行核查。
（2）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金投資比例進(jìn)
行監(jiān)督。
A.根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比例為：
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；股
指期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金變更投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，
可以變更投資比例規(guī)定。
因基金規(guī)模或市場變化等因素導(dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人應(yīng)在合理的
期限內(nèi)調(diào)整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規(guī)另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
B.根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
2）本基金參與股指期貨交易依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)建構(gòu)組合：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在
任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持
證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨
合約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股
指期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股
指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金（不包括結(jié)算備
付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等）；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約
價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10％；
4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；
5）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證
券規(guī)模的10％；
6）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10％；
7）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)
支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月
內(nèi)予以全部賣出；
8）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
9）本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的最長期限為1年，債券回購到期后
不得展期；
10）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
11）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回購
交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
12）基金資產(chǎn)總值不得超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
13）本基金參與融資，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證券市
值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：
①參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10
個交易日以上的出借證券應(yīng)納入《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》所述流動性受限證券的范圍；
②參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；
③最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的
股票合并計算；
16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第7）、10）、11）、14）項外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金
規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素致使
基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但
中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。因證券、期貨市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等
基金管理人之外的因素致使基金投資不符合上述第（14）項規(guī)定的，基金管理人不得新增出
借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按照調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
（3）基金管理人管理運作基金資產(chǎn)過程中應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同
和本協(xié)議的約定，基金托管人根據(jù)本協(xié)議的約定，對基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。基金財產(chǎn)
不得用于下列投資或者活動。
1）承銷證券；
2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
5）向本基金的基金管理人、基金托管人出資；
6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再
受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
（4）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對于基金關(guān)聯(lián)交易限
制進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進(jìn)行審查。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金從事關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提供
與本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及其更新，并確保所
提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實性、完整性、全面性。基金管理人有責(zé)任保管真實、完整、全面
的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)及時更新該名單。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易違反法
律法規(guī)規(guī)定時，基金托管人應(yīng)及時提醒并協(xié)助基金管理人采取必要措施阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)
生，若基金托管人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時，基金托管人有權(quán)向中國證監(jiān)
會報告。
（5）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與
銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督。
1）基金托管人按以下方式對基金管理人參與銀行間市場交易的交易對手資信風(fēng)險控制
措施進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎
重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手所適用的交易結(jié)
算方式。基金托管人在收到名單后2個工作日內(nèi)回函確認(rèn)收到該名單。基金管理人可以每半
年對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，新名單確定前已與本次剔除的交易
對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)市場情況需要臨
時調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易
對手發(fā)生交易前2個工作日內(nèi)與基金托管人協(xié)商解決。如基金管理人未按本協(xié)議約定提供
銀行間債券市場交易對手名單，導(dǎo)致基金托管人無法履行相關(guān)職責(zé)的，基金托管人不承擔(dān)由
此產(chǎn)生的任何責(zé)任，相關(guān)責(zé)任由基金管理人承擔(dān)。
基金管理人在銀行間市場進(jìn)行現(xiàn)券買賣和回購交易時，需按銀行間債券市場的交易規(guī)則
進(jìn)行交易，并按交易對手名單中約定的該交易對手所適用的交易結(jié)算方式進(jìn)行交易。基金管
理人有責(zé)任控制交易對手的資信風(fēng)險，由于交易對手資信風(fēng)險引起的損失,基金管理人應(yīng)當(dāng)
負(fù)責(zé)向相關(guān)責(zé)任人追償，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律責(zé)任及損失。
如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與不在名單內(nèi)的銀行間市場交易對手進(jìn)行交易，或發(fā)現(xiàn)
基金管理人沒有按照事先約定的交易方式進(jìn)行交易時，應(yīng)及時提醒基金管理人撤銷交易，經(jīng)
提醒后基金管理人仍執(zhí)行交易并造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任，發(fā)生此種情
形時，基金托管人有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
（6）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同和本協(xié)議的約定，對基金管理
人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對基金投資銀行存款風(fēng)險的評估與研究，嚴(yán)格測算與控制投資銀行
存款的風(fēng)險敞口，針對不同類型存款銀行建立相關(guān)投資限制制度。如果基金托管人在運作過
程中遵循有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定監(jiān)督流程，則對于由于存款銀行信用風(fēng)
險引起的損失，不承擔(dān)賠償責(zé)任。
（7）基金托管人對基金投資流通受限證券的監(jiān)督
本協(xié)議所指“流通受限證券”與本協(xié)議以及基金合同所指“流動性受限資產(chǎn)”定義存在
不同。就流動性受限資產(chǎn)定義，請參照基金合同的“第二部分:釋義”部分。
1）本基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券
有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
2）本基金投資流通受限證券限于由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國
結(jié)算”）或中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)登記和存管的，并可在證券交易所或全國銀
行間債券市場交易的證券。
3）基金管理人應(yīng)根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定，事先明確基金投資流通受限證券的比例，
制訂嚴(yán)格的投資決策流程和風(fēng)險控制制度。本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)制訂
流動性風(fēng)險處置預(yù)案并經(jīng)其董事會批準(zhǔn)。風(fēng)險處置預(yù)案應(yīng)包括但不限于因投資流通受限證券
需要解決的基金投資比例限制失調(diào)、基金流動性困難以及相關(guān)損失等問題的應(yīng)對解決措施，
以及有關(guān)異常情況的處置。
基金管理人應(yīng)在首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金管理人董事會批準(zhǔn)
的有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險控制制度、流動性風(fēng)險處置預(yù)案，基金
托管人應(yīng)在收到上述資料后兩個工作日內(nèi)，以書面或其他雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)收到上述資
料。
4）基金管理人對本基金投資流通受限證券的流動性風(fēng)險負(fù)責(zé)，確保對相關(guān)風(fēng)險采取積
極有效的措施，在合理的時間內(nèi)有效解決基金運作的流動性問題。如因基金大額贖回或市場
發(fā)生劇烈變動等原因而導(dǎo)致基金現(xiàn)金周轉(zhuǎn)出現(xiàn)困難時，基金管理人應(yīng)保證提供足額現(xiàn)金確保
基金的支付結(jié)算。對本基金因投資流通受限證券導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，基金托管人不承擔(dān)任何
責(zé)任。如因基金管理人原因?qū)е卤净鸪霈F(xiàn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
5）基金管理人應(yīng)在基金投資非公開發(fā)行股票后兩個交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會規(guī)定媒介
披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價值，以及總成本和賬面價值占基
金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。有關(guān)基金投資的流通受限證券應(yīng)保證登記存管在相關(guān)基
金名下，基金管理人負(fù)責(zé)相關(guān)工作的落實和協(xié)調(diào)，并保證基金托管人能夠正常查詢。
如基金管理人未遵守相關(guān)制度、流動性風(fēng)險處置方案以及投資額度和比例限制要求，基
金托管人未能履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險使基金管理人和基金托管人承擔(dān)連帶賠償責(zé)
任的，由雙方按照其過錯比例進(jìn)行分擔(dān)。
6）本基金投資非公開發(fā)行股票，基金管理人應(yīng)至少于執(zhí)行投資指令之前兩個工作日將
有關(guān)資料書面提交基金托管人，并保證向基金托管人提供的有關(guān)資料真實、準(zhǔn)確、完整，保
證基金托管人有足夠的時間進(jìn)行審核。有關(guān)資料如有調(diào)整，基金管理人應(yīng)及時提供調(diào)整后的
資料。上述書面資料包括但不限于：
①中國證監(jiān)會批準(zhǔn)發(fā)行非公開發(fā)行股票的批準(zhǔn)文件。
②有關(guān)非公開發(fā)行股票的發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價格、鎖定期等發(fā)行資料。
③基金擬認(rèn)購的數(shù)量、價格、總成本、賬面價值。
④該基金投資流通受限證券的投資額度和投資比例控制。
⑤基金托管人應(yīng)按照《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》
規(guī)定，對基金管理人是否遵守法律法規(guī)進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書面信息。
基金托管人認(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險的，有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證
券前就該風(fēng)險的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充書面說明，并保留查看基金管理人風(fēng)險管理部門就
基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險評估報告等資料的權(quán)利。否則，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行
有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報
告中國證監(jiān)會。
如基金管理人和基金托管人無法就上述問題達(dá)成一致，應(yīng)及時上報中國證監(jiān)會請求解決。
基金托管人履行了本協(xié)議規(guī)定的監(jiān)督職責(zé)后，不承擔(dān)任何責(zé)任。
7）相關(guān)法律法規(guī)對基金投資流通受限證券有新規(guī)定的，從其規(guī)定。
（8）基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，基金管理人應(yīng)當(dāng)遵守審慎經(jīng)營原則，配備技術(shù)系
統(tǒng)和專業(yè)人員，制定科學(xué)合理的投資策略和風(fēng)險管理制度，完善業(yè)務(wù)流程，有效防范和控制
風(fēng)險。基金托管人將對基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核。
2、基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計
算、基金份額凈值計算、應(yīng)收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信
息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。如果基金管理人未
經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在宣傳推介材料上，則基金托管人對此
不承擔(dān)任何責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中國證監(jiān)會。
3、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法規(guī)、
《基金合同》和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限
期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到書面通知
后應(yīng)在下一個工作日及時核對并以同等形式給基金托管人發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)
行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限
內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托
管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。基金管理人的上
述違規(guī)失信行為給基金財產(chǎn)或基金份額持有人造成的損失，由基金管理人承擔(dān)。
基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管協(xié)議對
基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。對基金托管人發(fā)出的提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)并改正，或
就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、《基金合同》和本托管
協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)
資料和制度等。
4、對于必須于估值完成后方可獲知的監(jiān)控指標(biāo)或依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令，如基
金托管人發(fā)現(xiàn)其違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反《基金合同》約定的，應(yīng)當(dāng)
立即通知基金管理人，由此造成的損失由基金管理人承擔(dān)。基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重
大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中
國證監(jiān)會。基金管理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金托管人根據(jù)本托管協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙基金托管人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告
仍不改正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（三）基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定，基金管理人對基金托管
人履行托管職責(zé)的情況進(jìn)行核查，核查事項包括但不限于基金托管人是否安全保管基金財
產(chǎn)、開立基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、債券托管賬戶等投資所需賬戶，是否及時、準(zhǔn)確
復(fù)核基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，是否根據(jù)基金管理人指令辦理清算交
收，是否按照法規(guī)規(guī)定和《基金合同》規(guī)定進(jìn)行相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未對基金資產(chǎn)實行分賬管理、擅自挪用基金資產(chǎn)、未執(zhí)行或
無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、《基金合同》、
本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定的，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人在限期內(nèi)糾正，基金托管人收
到通知后應(yīng)及時核對并以書面形式對基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保
證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金
托管人改正。基金托管人對基金管理人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金管理人應(yīng)
報告中國證監(jiān)會。對基金管理人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的，基金托
管人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金托
管人在限期內(nèi)糾正。基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相
關(guān)資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改
正。
基金托管人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓基金管理人根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖
延、欺詐等手段妨礙基金管理人進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（四）基金財產(chǎn)的保管
1、基金財產(chǎn)保管的原則
（1）基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的指令，不得自行運用、處分、
分配基金的任何資產(chǎn)（基金托管人主動扣收的匯劃費除外）。
（2）基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人、證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)的固有財產(chǎn)。
（3）基金托管人按照規(guī)定開立基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、債券托管賬戶等投資
所需賬戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和
其他基金的托管業(yè)務(wù)實行嚴(yán)格的分賬管理，獨立核算，確保基金財產(chǎn)的完整和獨立。
（5）對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金申購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金
管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒有到達(dá)基金銀
行存款賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金造成損失
的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失。基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任，但
應(yīng)給予必要的配合。
（6）除依據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金
財產(chǎn)。
2、募集資金及股票的驗證
基金募集期滿，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金
法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，由基金管理人聘請符合《中華人民共和國證券法》（下稱
《證券法》）規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資，出具驗資報告，出具的驗資報告應(yīng)由參加驗資
的2名以上（含2名）中國注冊會計師簽字有效。驗資完成，基金管理人應(yīng)將募集的屬于本基
金財產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為基金開立的資產(chǎn)托管專戶中，并確保劃入的資金與驗資
金額相一致，基金托管人在收到有效認(rèn)購資金當(dāng)日出具確認(rèn)文件。
若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到《基金合同》生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退
款事宜。
3、基金的銀行賬戶的開立和管理
（1）基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的托管賬戶的開設(shè)和管理。基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)
及托管行的相關(guān)要求，提供開戶所需的資料并提供其他必要協(xié)助。
（2）基金托管人以本基金的名義在具有基金托管資格的商業(yè)銀行開設(shè)本基金的托管賬
戶。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管人制作、保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，
包括但不限于投資、支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的托管賬
戶進(jìn)行。
（3）本基金托管賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和
基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何托管賬戶；亦不得使用本基金的托管賬戶進(jìn)
行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
（4）基金托管人可以通過申請開通本基金銀行賬戶的企業(yè)網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)進(jìn)行資金支付，
并使用企業(yè)網(wǎng)上銀行（簡稱“網(wǎng)銀”）辦理托管資產(chǎn)的資金結(jié)算匯劃業(yè)務(wù)。
（5）基金托管賬戶的管理應(yīng)符合《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》、《支付結(jié)算辦法》
以及其他相關(guān)規(guī)定。
4、基金的證券交收賬戶和資金交收賬戶的開立和管理
（1）基金托管人在中國結(jié)算上海分公司、深圳分公司為基金開立基金托管人與基金聯(lián)
名的證券賬戶。
（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何
賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
（3）基金證券賬戶的管理和運用由基金管理人負(fù)責(zé)。
（4）證券賬戶開立后，基金管理人以本基金名義在基金管理人選擇的證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)營
業(yè)網(wǎng)點開立對應(yīng)的證券資金賬戶，并通知基金托管人。證券資金賬戶用于本基金財產(chǎn)證券交
易結(jié)算資金的存管、記載交易結(jié)算資金的變動明細(xì)以及場內(nèi)證券交易清算，并與本基金銀行
存款賬戶（即本基金托管賬戶）之間建立唯一銀證轉(zhuǎn)賬對應(yīng)關(guān)系，該對應(yīng)關(guān)系一經(jīng)確定，不
得更改，如果必須更改，應(yīng)由基金管理人發(fā)起，經(jīng)過基金托管人書面確認(rèn)后，重新建立第三
方存管對應(yīng)關(guān)系。證券經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)對開立的證券資金賬戶內(nèi)存放的資金的安全承擔(dān)責(zé)任，基金
托管人不負(fù)責(zé)保管證券資金賬戶內(nèi)存放的資金。
（5）基金管理人承諾證券交易資金賬戶為主資金賬戶，不開立任何輔助資金賬戶；不
為證券交易資金賬戶另行開立銀行托管賬戶以外的其他銀行賬戶。
若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的
投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，按有關(guān)規(guī)定開立、使用并管理。
5、債券托管賬戶的開立和管理
（1）《基金合同》生效后，基金管理人負(fù)責(zé)申請基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)拆借市場進(jìn)行
交易，由基金管理人在中國外匯交易中心開設(shè)同業(yè)拆借市場交易賬戶，并代表基金進(jìn)行交易；
基金托管人負(fù)責(zé)以本基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股
份有限公司開設(shè)銀行間債券市場債券托管自營賬戶，并由基金托管人負(fù)責(zé)基金的債券的后臺
匹配及資金的清算。
（2）基金管理人和基金托管人應(yīng)一起負(fù)責(zé)為基金對外簽訂全國銀行間債券市場回購主
協(xié)議，正本由基金管理人保管，基金托管人保存副本。
6、其他賬戶的開立和管理
（1）基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，基金
托管人按照規(guī)定開立期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人應(yīng)以
書面形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和市場監(jiān)控中心的登錄用戶名
及密碼告知基金托管人。資金密碼和市場監(jiān)控中心登錄密碼重置由基金管理人進(jìn)行，重置后
務(wù)必及時通知托管人。
基金托管人和基金管理人應(yīng)當(dāng)在開戶過程中相互配合，并提供所需資料。基金管理人保
證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關(guān)資料變更后及時將變更的資料提供給
基金托管人。
（2）若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品
種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，由基金管理人協(xié)助基金托管人根據(jù)有關(guān)法律、
法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，開立有關(guān)賬戶。該賬戶按有關(guān)規(guī)則使用并管理。
（3）法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
7、基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券、銀行存款定期存單等有價憑證的保管
實物證券由基金托管人存放于基金托管人或基金管理人與基金托管人協(xié)議一致的其他
第三方機(jī)構(gòu)的保管庫；其中實物證券也可存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司/深圳分公司、銀行間市場清算所股份有限公司或票據(jù)營業(yè)
中心的代保管庫。實物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。基金
托管人對由基金托管人以外機(jī)構(gòu)實際有效控制的本基金資產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。
銀行存款定期存單等有價憑證由基金托管人負(fù)責(zé)保管。
8、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管
理人保管，相關(guān)業(yè)務(wù)程序另有限制除外。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代基金簽署與
基金有關(guān)的重大合同時應(yīng)盡可能保證持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至
少各持有一份正本的原件，基金管理人在合同簽署后15個工作日內(nèi)通過專人送達(dá)、掛號郵寄
等安全方式將合同原件送達(dá)基金托管人處。合同原件應(yīng)存放于基金管理人和基金托管人各自
文件保管部門，保管期限不低于法定最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供與原件核對一致后加
蓋授權(quán)業(yè)務(wù)章的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
因基金管理人未按本協(xié)議約定及時向基金托管人送達(dá)重大合同原件或傳真件導(dǎo)致的法
律責(zé)任，基金托管人不予承擔(dān)。
（五）基金資產(chǎn)凈值計算、估值和會計核算
1、基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序
（1）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
基金份額凈值是指估值日基金資產(chǎn)凈值除以估值日基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計算，
精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入，基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形下的凈值精
度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計算基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定
公告。
（2）復(fù)核程序
基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，
經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
（3）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。
本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，基金托管人承擔(dān)復(fù)核責(zé)任。因此，就與本基金
有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基
金管理人對基金凈值信息的計算結(jié)果對外予以公布。每個工作日，基金管理人應(yīng)對基金資產(chǎn)
估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外。估值原則應(yīng)符合《基
金合同》、《證券投資基金會計核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律、法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露
的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人復(fù)核。基金管理人應(yīng)于
每個工作日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金凈值信息并以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金托管人。基
金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核后以雙方認(rèn)可的方式發(fā)送給基金管理人，由基金管理人約定對
外公布。
法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。
2、基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。
3、基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯誤。
4、基金會計制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
5、基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會計處
理原則，分別獨立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關(guān)各方各自的賬冊定期進(jìn)行
核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。
6、基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核
（1）財務(wù)報表的編制
基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
（2）報表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務(wù)報表后，進(jìn)行獨立的復(fù)核。核對不符時，
應(yīng)及時通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
（3）財務(wù)報表的編制與復(fù)核時間安排
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編制及復(fù)核；
在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)完成基金季度報告的編制及復(fù)核；在上半年結(jié)束之日起2個
月內(nèi)完成基金中期報告的編制及復(fù)核；在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成基金年度報告的編制
及復(fù)核。基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人
應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。基金年度報告中的財務(wù)會計報告應(yīng)
當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人
可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年度報告。
7、對于相關(guān)信息的發(fā)送與復(fù)核，基金管理人和基金托管人也可以采用法律法規(guī)規(guī)定或
者雙方認(rèn)可的其他方式進(jìn)行。
（六）基金份額持有人名冊的保管
1、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持
有人名冊由基金的基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管
人應(yīng)按照目前相關(guān)規(guī)則分別保管基金份額持有人名冊。保管方式可以采用電子或文檔的形
式。保管期限不少于法定最低期限。
在基金托管人要求或編制中期報告和年度報告前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托
管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其真實性、準(zhǔn)確性和完整性。基金托管人不得將所
保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
若基金管理人或基金托管人由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應(yīng)按有關(guān)
法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
2、基金份額持有人名冊的提交
基金管理人應(yīng)當(dāng)及時向基金托管人提交下列日期的基金份額持有人名冊：
（1）基金管理人于《基金合同》生效日及《基金合同》終止日后10個工作日內(nèi)向基金
托管人提供由登記機(jī)構(gòu)編制的基金份額持有人名冊；
（2）基金管理人于基金份額持有人大會權(quán)益登記日后5個工作日內(nèi)向基金托管人提供由
登記機(jī)構(gòu)編制的基金份額持有人名冊；
（3）基金管理人于每年最后一個交易日后10個工作日內(nèi)向基金托管人提供由登記機(jī)構(gòu)
編制的基金份額持有人名冊；
（4）除上述約定時間外，如果確因業(yè)務(wù)需要，基金托管人與基金管理人商議一致后，
由基金管理人向基金托管人提供由登記機(jī)構(gòu)編制的基金份額持有人名冊。
（七）爭議解決方式
1、本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門
特別行政區(qū)法律和臺灣地區(qū)的有關(guān)規(guī)定）管轄并從其解釋。
2、基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議可通過友好協(xié)
商解決。但若未能以協(xié)商方式解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁
委員會，按照其時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對仲
裁各方當(dāng)事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。爭議處理期
間，各方應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行相關(guān)義務(wù)。
3、爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、
勤勉、盡責(zé)地履行《基金合同》和《托管協(xié)議》規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)
益。
（八）托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
1、基金托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與
《基金合同》的規(guī)定有任何沖突，并需經(jīng)基金管理人、基金托管人加蓋公章或合同專用章以
及雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字（或蓋章）確認(rèn)。基金托管協(xié)議的變更依據(jù)法律法規(guī)規(guī)
定報中國證監(jiān)會備案。
2、基金托管協(xié)議的終止
（1）《基金合同》終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金托管資格或因其他事由造
成其他基金托管人接管基金財產(chǎn)；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)，被依法取消基金管理資格或因其他事由造
成其他基金管理人接管基金管理權(quán)；
（4）發(fā)生《基金法》、《銷售辦法》、《運作辦法》或其他法律、法規(guī)規(guī)定或《基金合同》
約定的終止事項。
3、基金財產(chǎn)的清算
（1）基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算
小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
（2）基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具
有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。基金財產(chǎn)清
算小組可以聘用必要的工作人員。
（3）基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配。基金財產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
（4）基金財產(chǎn)清算程序：
1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
4）制作清算報告；
5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
（5）基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（6）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（7）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
基金財產(chǎn)按下列順序清償：
1）支付清算費用；
2）交納所欠稅款；
3）清償基金債務(wù)；
4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金財產(chǎn)未按本款1）-3）項規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
（8）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算小組報中國證監(jiān)會備案并
公告，基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)
清算小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提
示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（9）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
二十二、對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金份額持
有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）資料寄送
投資者更改個人信息資料，請及時到原開立華寶基金賬戶的銷售機(jī)構(gòu)更改。
在從銷售機(jī)構(gòu)獲取準(zhǔn)確的客戶地址、郵編和電子郵箱地址的前提下，基金管理人將根據(jù)
投資者的需要寄送以下資料：
基金管理人將在每月度結(jié)束后的3個工作日內(nèi)，向已經(jīng)定制了電子對賬單服務(wù)的基金份
額持有人提供電子對賬單。如基金份額持有人因特殊原因需要獲取指定期間的紙質(zhì)對賬單，
可撥打基金管理人客服電話400-700-5588（免長途話費）、400-820-5050（免長途話費），按
“0”轉(zhuǎn)人工服務(wù)，提供姓名、開戶證件號碼或基金賬號、郵寄地址、郵政編碼、聯(lián)系電話，
客服人員核對信息無誤后，為基金份額持有人免費郵寄紙質(zhì)對賬單。
3、其他相關(guān)的信息資料
基金管理人以說明或電子形式向投資人寄送基金其他信息資料。
（二）在線服務(wù)
基金管理人利用基金管理人的網(wǎng)站（www.fsfund.com）為基金投資者提供網(wǎng)上查詢、網(wǎng)
上資訊服務(wù)。
（三）資訊服務(wù)
1、投資者如果想了解申購與贖回的交易情況、基金賬戶份額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，
可撥打基金管理人如下電話：
電話呼叫中心：4007005588，4008205050，該電話可轉(zhuǎn)人工座席。
直銷柜臺電話：021-38505731、021-38505732
傳真：021－50499663，50988055
2、互聯(lián)網(wǎng)站
網(wǎng)址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
（四）客戶投訴和建議處理
投資者可以通過基金管理人提供的呼叫中心自動語音留言、呼叫中心人工座席、書信、
電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者
還可以通過銷售機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對該銷售機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。
（五）如本招募說明書存在任何您/貴機(jī)構(gòu)無法理解的內(nèi)容，請聯(lián)系基金管理人。請確
保投資前，您/貴機(jī)構(gòu)已經(jīng)全面理解了本招募說明書。
二十三、其他應(yīng)披露事項
無。
二十四、招募說明書的存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的住所，供
公眾查閱、復(fù)制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十五、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場所備投資者查閱。
（一）中國證監(jiān)會準(zhǔn)予華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金募
集注冊的文件
（二）《華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（三）《華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（四）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（五）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（六）法律意見書
（七）注冊登記協(xié)議
（八）中國證監(jiān)會要求的其他文件
投資者可以通過基金管理人網(wǎng)站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協(xié)議及基金
的各種定期和臨時公告。
華寶基金管理有限公司
2025年11月6日
華寶中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書.pdf