華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金招募說明書更新
華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金招募
說明書（更新）
基金管理人：華泰證券（上海）資產管理有限公司
基金托管人：中國建設銀行股份有限公司
二〇二五年十二月
【重要提示】
本基金經中國證券監督管理委員會2017年5月16日證監許可[2017]710號文準予注冊
募集。基金合同已于2017年8月11日正式生效。
基金管理人保證《華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金招募說明書》（以下簡稱“招募說
明書”或“本招募說明書”）的內容真實、準確、完整。本招募說明書經中國證監會注冊，但中
國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益做出實質
性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
本基金為貨幣市場基金。投資人購買本貨幣市場基金并不等于將資金作為存款存放在銀
行或存款類金融機構，基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金不同于銀
行儲蓄與債券，基金投資人有可能獲得較高的收益，也有可能損失本金。投資人在投資本基
金前，應全面了解本基金的產品特性，充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，并承
擔基金投資中出現的各類風險，包括：因整體政治、經濟、社會等環境因素對證券市場價格
產生影響的市場風險，因金融市場利率的波動而導致證券市場價格和收益率變動的利率風險
或負收益風險，因債券和票據發行主體信用狀況惡化而可能產生的到期不能兌付的信用風險，
因本產品相關技術、規則、操作等創新性造成基金管理人在基金管理實施過程中產生的基金
管理風險，因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作規程等引致的風險。
另外，本基金A類基金份額在上海證券交易所上市交易，對于選擇通過二級市場交易的投資
人而言，其投資收益為買賣價差收益和基金投資收益，交易費用和二級市場流動性因素都會
在一定程度上影響投資人的投資收益，本基金的特定風險詳見招募說明書“風險揭示”章節。
本基金長期平均風險和預期收益率均低于股票型基金、混合型基金及債券型基金。投資人在
投資本基金之前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》和《基金合同》等信息披露文件，全
面認識本基金的風險收益特征和產品特性，并充分考慮自身的風險承受能力，理性判斷市場，
謹慎做出投資決策。
本基金募集的目標客戶為可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者和合格境外
投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人。本基金募集對象不
包括特定的機構投資者。
基金的過往業績并不預示其未來表現，基金管理人管理的其他基金的業績也不構成對本
基金業績表現的保證。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金資產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在
投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。
本次更新內容為對涉及增設D類基金份額的相關內容進行更新。本招募說明書涉及基
金管理人信息相關內容截止日為2025年11月30日，其余所載內容及有關財務數據和凈值
表現截止日為2025年6月30日（財務數據未經審計）。
目錄
第一部分緒言................................................................................................................................5
第二部分釋義................................................................................................................................6
第三部分基金管理人..................................................................................................................11
第四部分基金托管人..................................................................................................................19
第五部分相關服務機構...............................................................................................................22
第六部分基金份額的分類...........................................................................................................24
第七部分基金的募集..................................................................................................................25
第八部分基金合同的生效...........................................................................................................26
第九部分基金份額的折算和上市交易........................................................................................27
第十部分基金份額的申購與贖回...............................................................................................29
第十一部分基金的投資...............................................................................................................39
第十二部分基金的業績...............................................................................................................51
第十三部分基金的財產...............................................................................................................55
第十四部分基金資產的估值.......................................................................................................56
第十五部分基金的收益與分配...................................................................................................61
第十六部分基金費用與稅收.......................................................................................................63
第十七部分基金的會計與審計...................................................................................................66
第十八部分基金的信息披露.......................................................................................................67
第十九部分風險揭示..................................................................................................................74
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算.............................................................77
第二十一部分基金合同的內容摘要............................................................................................79
第二十二部分基金托管協議的內容摘要....................................................................................93
第二十三部分其他應披露事項...................................................................................................108
第二十四部分對基金份額持有人的服務..................................................................................110
第二十五部分招募說明書存放及查閱方式..............................................................................111
第二十六部分備查文件.............................................................................................................112
第一部分緒言
本招募說明書依據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開
募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷
售機構監督管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理
辦法》（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《貨幣市場基金監督管理辦法》（以下簡稱“《管理辦
法》”）、《關于實施＜貨幣市場基金監督管理辦法＞有關問題的規定》（以下簡稱“《有關問
題的規定》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》（以下簡稱“《流動性
風險管理規定》”）以及《華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金合同》（以下簡稱“基金
合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其
真實性、準確性、完整性承擔法律責任。本基金是根據本招募說明書所載明的資料申請募集
的。本基金管理人沒有委托或授權任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或對本
招募說明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據本基金的基金合同編寫，并經中國證監會注冊。基金合同是約定基金
合同當事人之間權利、義務的法律文件。基金投資人自依基金合同取得基金份額起，即成為
基金份額持有人和基金合同的當事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承
認和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關規定享有權利、承擔義務。基金投資人
欲了解基金份額持有人的權利和義務，應詳細查閱基金合同。
第二部分釋義
在本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡稱有如下含義：
1、基金或本基金：指華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金
2、基金管理人：指華泰證券（上海）資產管理有限公司
3、基金托管人：指中國建設銀行股份有限公司
4、基金合同：指《華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金合同》及對基金合同的任
何有效修訂和補充
5、托管協議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂的《華泰紫金天天金交易型貨
幣市場基金托管協議》及對該托管協議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書：指《華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金招募說明書》及其更新
7、基金產品資料概要：指《華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產品資料概要》
及其更新
8、基金份額發售公告：指《華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金份額發售公告》
9、法律法規：指中國現行有效并公布實施的法律、行政法規、規范性文件、司法解釋、
行政規章以及其他對基金合同當事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經第十屆全國人民代表大會常務委員會第五次會
議通過，并在2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務委員會第三十次會議修訂，
自2013年6月1日起實施，并經2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務委員會
第十四次會議《全國人民代表大會常務委員會關于修改等七部法律
的決定》修改的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開
募集證券投資基金銷售機構監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施的《公
開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
13、《運作辦法》：指中國證監會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募
集證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
14、《管理辦法》：指《貨幣市場基金監督管理辦法》及頒布機關對其不時做出的修訂
15、《有關問題的規定》：指《關于實施有關問題的規定》
及頒布機關對其不時做出的修訂
16、《流動性風險管理規定》：指中國證監會2017年8月31日頒布、同年10月1日實
施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風險管理規定》及頒布機關對其不時做出的修訂
17、中國證監會：指中國證券監督管理委員會
18、銀行業監督管理機構：指中國人民銀行和/或國家金融監督管理總局
19、基金合同當事人：指受基金合同約束，根據基金合同享有權利并承擔義務的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
20、個人投資者：指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人
21、機構投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并
存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織
22、合格境外投資者：指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內
證券期貨投資管理辦法》及相關法律法規規定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的
境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者
23、投資人：指個人投資者、機構投資者、合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構
投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
25、基金銷售業務：指基金管理人或銷售機構宣傳推介基金，發售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉換、轉托管及定期定額投資等業務
26、銷售場所：場外銷售場所和場內銷售場所，分別簡稱為場內和場外
27、場內：指利用上海證券交易所交易系統進行基金份額認購、申購、贖回以及上市交
易等業務的場所
28、場外：指不利用上海證券交易所交易系統，而通過各銷售機構柜臺系統或其他交易
系統進行基金份額認購、申購、贖回以及上市交易等業務的場所
29、銷售機構：直銷機構和代銷機構。直銷機構指華泰證券（上海）資產管理有限公司，
代銷機構指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，取得基金銷售業務資格并與基
金管理人簽訂了基金銷售服務協議，辦理基金銷售業務的機構，包括場內代銷機構和場外代
銷機構
30、場內代銷機構：指經上海證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司認可的具有
基金銷售業務資格的上海證券交易所會員單位，包括發售代理機構和/或申購贖回代理券商
31、發售代理機構：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管理人
指定的、在募集期間代理本基金場內發售業務的機構
32、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監會規定的其他條件，由基金管
理人指定的、在基金合同生效后代理辦理本基金場內申購、贖回業務的證券公司，又稱為代
辦證券公司
33、場外代銷機構：包括辦理本基金場外認購、申購和贖回等業務的銷售機構
34、基金銷售網點：指銷售機構的銷售網點
35、登記業務：指基金登記、存管、過戶、清算和結算業務，具體內容包括投資人的證
券賬戶或開放式基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業務的確認、清算和結算、
代理發放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
36、登記機構：指辦理登記業務的機構。基金的登記機構為華泰證券（上海）資產管理
有限公司或接受華泰證券（上海）資產管理有限公司委托代為辦理登記業務的機構；本基金
的登記機構為華泰證券（上海）資產管理有限公司和中國證券登記結算有限責任公司
37、開放式基金賬戶：指登記機構為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所管理
的基金份額余額及其變動情況的賬戶，通過場外進行基金份額認購、申購和贖回等業務確認
的基金份額（以下簡稱場外份額）記錄在該賬戶下
38、證券賬戶：中國證券登記結算有限責任公司的上海證券交易所A股賬戶或證券投資
基金賬戶，通過場內進行認購、交易、申購和贖回等業務確認的基金份額（以下簡稱場內份
額）記錄在該賬戶下
39、基金合同生效日：指基金募集達到法律法規規定及基金合同規定的條件，基金管理
人向中國證監會辦理基金備案手續完畢，并獲得中國證監會書面確認的日期
40、基金合同終止日：指基金合同規定的基金合同終止事由出現后，基金財產清算完畢，
清算結果報中國證監會備案并予以公告的日期
41、基金募集期：指自基金份額發售之日起至發售結束之日止的期間，最長不得超過3
個月
42、存續期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
43、工作日：指上海證券交易所的正常交易日
44、T日：指銷售機構在規定時間受理投資人申購、贖回或其他業務申請的工作日
45、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)，n為自然數
46、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業務的工作日
47、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
48、《業務規則》：指華泰證券（上海）資產管理有限公司、上海證券交易所和中國證券
登記結算有限責任公司的相關業務規則
49、認購：指在基金募集期內，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為
50、申購：指基金合同生效后，投資人根據基金合同和招募說明書的規定申請購買基金
份額的行為
51、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規定的條件要
求將基金份額兌換為現金的行為
52、基金轉換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告規定的條件，
申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉換為基金管理人管理的其他基金基
金份額的行為
53、轉托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構之間實施的變更所持基金份額
銷售機構的操作
54、定期定額投資計劃（簡稱“定投計劃”）：指投資人通過有關銷售機構提出申請，約
定每期申購日、扣款金額及扣款方式，由銷售機構于每期約定扣款日在投資人指定賬戶內自
動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
55、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉
換中轉出申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)
超過上一開放日基金總份額的10%
56、元：指人民幣元
57、流動性受限資產：指由于法律法規、監管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現的資產，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協
議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發行股票、資產
支持證券、因發行人債務違約無法進行轉讓或交易的債券等
58、基金份額折算：基金合同生效后，基金管理人根據基金合同規定將投資者的基金份
額進行變更登記的行為
59、上市交易：指基金合同生效后，基金管理人根據規定向上海證券交易所申請A類基
金份額的上市。申請成功后，投資者可在上海證券交易所進行本基金A類基金份額的買入和
賣出操作
60、基金利潤：指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關費
用后的余額
61、攤余成本法：指計價對象以買入成本列示，按照票面利率或協議利率并考慮其買入
時的溢價與折價，在剩余存續期內按實際利率法攤銷，每日計提損益
62、每百份基金已實現收益：按照相關法規計算的每百份場內基金份額的日已實現收益
63、每萬份基金已實現收益：按照相關法規計算的每萬份場外基金份額的日已實現收益
64、七日年化收益率：指以最近七日(含節假日)收益所折算的年資產收益率
65、銷售服務費：指本基金用于持續銷售和服務基金份額持有人的費用，該筆費用從基
金財產中扣除，屬于基金的營運費用
66、基金資產總值：指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款及其
他資產的價值總和
67、基金資產凈值：指基金資產總值減去基金負債后的價值
68、基金份額凈值：指計算日基金資產凈值除以計算日基金份額總數
69、基金資產估值：指計算評估基金資產和負債的價值，以確定基金資產凈值和各類基
金份額每百份或每萬份基金已實現收益和7日年化收益率的過程
70、收益賬戶：指本基金為基金份額投資人分配的虛擬賬戶，用于登記投資人場內份額
的累計未付收益
71、規定媒介：指符合中國證監會規定條件的用以進行信息披露的全國性報刊及《信息
披露辦法》規定的互聯網網站（包括基金管理人網站、基金托管人網站、中國證監會基金電
子披露網站）等媒介
72、不可抗力：指基金合同當事人不能預見、不能避免且不能克服的客觀事件
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：華泰證券（上海）資產管理有限公司
住所：中國(上海)自由貿易試驗區基隆路6號1222室
辦公地址：上海市浦東新區東方路18號21樓
法定代表人：江曉陽（代）
成立時間：2014年10月16日
注冊資本：26億元人民幣
存續期間：持續經營
聯系人：周維佳
聯系電話：4008895597
華泰證券（上海）資產管理有限公司是經中國證監會證監許可［2014］679號文批準，
由華泰證券股份有限公司設立的全資資產管理子公司；公司經中國證監會證監許可［2016］
1682號文批準，獲得公開募集證券投資基金管理業務資格。2014年10月成立時，注冊資本
3億元人民幣。2015年10月增加注冊資本至10億元人民幣。2016年7月增加注冊資本至
26億元人民幣。
二、主要成員情況
1、基金管理人董事會成員
江曉陽先生，董事長（代），畢業于河海大學技術經濟及管理專業，獲碩士學歷。曾任
華泰證券資產管理總部高級經理、證券投資部投資策劃員、金融創新部投資策劃員、廣州體
育東路證券營業部副總經理、北京月壇南街證券營業部總經理、金融創新部總經理、證券投
資部總經理。2024年1月加入華泰證券（上海）資產管理有限公司，現任華泰證券（上海）
資產管理有限公司總經理并代為履行公司董事長職責。
陳天翔先生，董事，畢業于武漢理工大學通信工程專業，獲學士學位。曾任東方通信股
份有限公司工程師、南京欣網視訊科技股份有限公司項目經理。2007年加入華泰證券，現
任華泰證券股份有限公司執行委員會委員。
焦曉寧女士，董事，畢業于美國喬治華盛頓大學會計學專業，獲碩士學位。曾任財政部
會計司調研員、證監會會計部副主任，2020年1月加入華泰證券，現任華泰證券股份有限
公司首席財務官。
王玲女士，董事，畢業于東南大學計算機應用技術專業，獲碩士學位。曾任南京電信管
理信息中心技術工程師、南京欣網視訊經理、江蘇天智互聯科技有限公司職員，2007年加
入華泰證券，現任華泰證券股份有限公司信息技術部聯席負責人、數字化運營部總經理，兼
任華泰創新投資有限公司董事、華泰聯合證券有限責任公司董事。
王宇捷先生，董事，畢業于法蘭克福財經管理大學國際商務專業及銀行管理專業，獲碩
士學位。2013年加入華泰證券，曾任嘉興紡工路證券營業部總經理、杭州解放東路證券營
業部總經理、泰州分公司總經理，現任華泰證券北京分公司總經理、兼任華泰證券執行委員
會主任助理。
羅新宇，男，本科學歷，碩士學位，曾任湖南省邵東市委宣傳部記者、中國青年報記者、
新華社上海分社記者、上海聯合產權交易所會員部總經理，后進入上海國盛集團歷任集團董
事會辦公室副主任、戰略委副主任、董事會戰略與投資決策委員會副主任，現任上海國有資
本運營研究院有限公司擔任院長職務。2022年12月起兼任華泰證券（上海）資產管理有限
公司獨立董事。
王穎千，女，本科學歷，曾在中國工商銀行北京分行歷任項目信貸處科長，公司業務部
高級客戶經理、副總經理，在交通銀行北京分行歷任公司業務部副高級經理兼集團大客戶部
高級經理、行長助理、副行長、高級督察，并曾兼任交銀金融租賃有限責任公司董事，后在
萬瑞聯合國際融資租賃有限公司任監事，在仁瑞投資控股有限公司（現香港潮商集團有限公
司）任執行董事，現任國華集團控股有限公司董事局主席、執行董事。2022年12月起兼任
華泰證券（上海）資產管理有限公司獨立董事。
張俊杰，男，博士研究生學歷，曾在美國加州大學圣地亞哥分校全球政策與戰略學院歷
任環境經濟學助理教授、環境經濟學副教授，2016年7月至今在美國杜克大學尼古拉斯環
境學院任環境經濟學教授，在昆山杜克大學任環境研究中心主任、環境政策碩士項目主任、
可持續投資項目主任等職務。2022年12月起兼任華泰證券（上海）資產管理有限公司獨立
董事。
2、基金管理人監事
徐珊女士，監事，畢業于澳大利亞悉尼大學金融、會計專業，獲碩士學位。2009年11
月加入華泰證券，曾任華泰證券上海武定路證券營業部總經理、上海分公司副總經理等職務。
現任華泰證券股份有限公司團委書記、金融產品部總經理。
賀香彬女士，職工監事，畢業于南京大學行政管理專業，碩士學位。2011年7月至2015
年8月，曾在南京紫金投資集團有限責任公司任職。2015年9月進入華泰證券（上海）資
產管理有限公司工作。現任華泰證券（上海）資產管理有限公司工會主席、戰略發展部（資
管）總經理。
3、高級管理人員
江曉陽先生，總經理。（簡歷請參照上述董事會成員介紹）
朱前女士，副總經理，畢業于復旦大學經濟學院世界經濟專業，獲碩士學位。曾在東方
證券有限責任公司、富通基金管理公司、海富通基金管理有限公司任職，曾任中國國際金融
有限公司資產管理部機構事業部負責人、執行總經理。2015年3月加入華泰證券（上海）
資產管理有限公司，現任華泰證券（上海）資產管理有限公司副總經理。
劉博文先生，合規總監、督察長、董事會秘書，畢業于天津大學管理科學與工程專業，
獲碩士學位。曾任華泰證券股份有限公司資產管理總部產品團隊負責人，2015年加入華泰
證券（上海）資產管理有限公司，曾任產品部總經理，現任華泰證券（上海）資產管理有限
公司合規總監、督察長、董事會秘書。
覃潔女士，首席風險官，畢業于中山大學金融學專業，獲碩士學位。曾在交通銀行深圳
分行、交銀金融租賃有限責任公司任職，曾任交銀金融租賃有限責任公司風險評審部主管，
華泰證券風險管理部信用風險負責人。2021年11月加入華泰證券（上海）資產管理有限公
司，現任華泰證券（上海）資產管理有限公司首席風險官。
張艷女士，首席信息官，畢業于東南大學計算機系統結構專業，獲碩士學位。曾任華泰
證券股份有限公司信息技術部機構產品中心負責人。2022年加入華泰證券（上海）資產管
理有限公司，現任華泰證券（上海）資產管理有限公司首席信息官。
4、基金經理
（1）現任基金經理
陳利女士，具有基金從業資格，上海財經大學數量經濟學碩士，曾任職于德邦證券、德
邦基金從事固定收益相關工作。2017年1月加入華泰證券（上海）資產管理有限公司，現
擔任基金經理。
陳利女士管理基金情況：
基金名稱 任職日期 離任日期
華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金 2018-05-22 —
華泰紫金添鑫30天滾動持有中短債債券型發起式證券投資基金 2022-07-11 —
華泰紫金中債-同業存單AAA指數7天持有期發起式證券投資基金 2024-07-31 —
華泰紫金零錢寶貨幣市場基金 2019-07-02 2022-03-16
華泰紫金周周購12個月滾動持有債券型發起式證券投資基金 2020-08-05 2024-08-27
華泰紫金豐安27個月定期開放債券型發起式證券投資基金 2020-11-19 2024-09-27
華泰紫金周周購6個月滾動持有債券型發起式證券投資基金 2022-03-28 2024-09-27
華泰紫金豐益中短債債券型發起式證券投資基金 2025-12-10 -
（2）歷任基金經理
基金經理 任職日期 離任日期
韓克 2017-08-11 2018-08-24
5、公募基金投資決策委員會
主席：江曉陽（（董事長（代）、總經理）
成員：查曉磊（權益投資總監、權益公募投資部總經理）、趙驥（固定收益投資總監、
固收公募投資部總經理）、鄭武（研究中心總經理(權益)）、謝秋平（研究中心總經理(固收)）、
王曦（多資產公募投資部總經理）、李國慶（交易部總經理）
6、上述人員之間均不存在近親屬關系。
三、基金管理人的職責
1、依法募集資金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構辦理基金份額的發售、
申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續；
3、自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
4、配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式管
理和運作基金財產；
5、建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產和基金管理人的財產相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行證
券投資；
6、除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
7、依法接受基金托管人的監督；
8、采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖
回的價格；
9、進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
10、編制季度報告、中期報告和年度報告；
11、嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
12、保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》
及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露，向審計、法
律等外部專業顧問提供的情況除外；
13、按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金收
益；
14、按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
15、依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
16、按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料不低于
法律法規規定的最低期限；
17、確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者能
夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合理
成本的條件下得到有關資料的復印件；
18、組織并參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
19、面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金托
管人；
20、因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應當
承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
21、監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違反
《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
22、當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行為
承擔責任；
23、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
24、基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后
30日內退還基金認購人；
25、執行生效的基金份額持有人大會的決議；
26、建立并保存基金份額持有人名冊；
27、法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
四、基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾不從事違反《中華人民共和國證券法》的行為，并承諾建立健全內
部控制制度，采取有效措施，防止違反《中華人民共和國證券法》行為的發生；
2、基金管理人承諾不從事違反《基金法》的行為，并承諾建立健全內部風險控制制度，
采取有效措施，防止下列行為的發生：
（1）將基金管理人固有財產或者他人財產混同于基金財產從事證券投資；
（2）不公平地對待管理的不同基金財產；
（3）利用基金財產或者職務之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規承諾收益或者承擔損失；
（5）侵占、挪用基金財產；
（6）泄露因職務便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相
關的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規定履行職責；
（8）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾嚴格遵守基金合同，并承諾建立健全內部控制制度，采取有效措施，
防止違反基金合同行為的發生；
4、基金管理人承諾加強人員管理，強化職業操守，督促和約束員工遵守國家有關法律
法規及行業規范，誠實信用、勤勉盡責；
5、基金管理人承諾不從事其他法規規定禁止從事的行為。
五、基金管理人關于禁止性行為的承諾
為維護基金份額持有人的合法權益，本基金禁止從事下列行為：
1、承銷證券；
2、違反規定向他人貸款或者提供擔保；
3、從事承擔無限責任的投資；
4、買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
5、向基金管理人、基金托管人出資；
6、從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
7、法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
如法律、行政法規或監管部門取消上述禁止性規定，在適用于本基金的情況下，則本基
金投資不再受相關限制。
六、基金經理承諾
1、依照有關法律法規和基金合同的規定，本著謹慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益；
2、不利用職務之便為自己、受雇人或任何第三者牟取利益；
3、不泄露在任職期間知悉的有關證券、基金的商業秘密，尚未依法公開的基金投資內
容、基金投資計劃等信息，或利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關的交易活動；
4、不以任何形式為其他組織或個人進行證券交易。
七、基金管理人的內部控制制度
1、內部控制制度概述為保障公司及其所開展的資產管理業務規范運作，有效防范、規
避和化解各類風險，最大限度地保護利益相關者及公司的合法權益，本基金管理人建立了科
學合理、控制嚴密、運行高效的內部控制制度。內部控制制度是對公司章程規定的內控原
則的細化和展開，是公司各項基本管理制度的綱要和總攬，貫穿公司運營的所有環節，其內
容包括公司內控目標、內控原則、控制環境、內控措施等。
2、內部控制目標
（1）確保公司經營運作嚴格遵守國家有關法律、法規和行業監管規則，自覺形成守法
經營、規范運作的經營思想和經營理念。
（2）防范和化解經營風險，提高經營管理效益，實現公司資產管理業務的持續、穩定、
健康發展。
（3）建立行之有效的風險控制系統，保障公司資產及客戶資產的安全完整，維護公司
股東的合法權益，并最大限度地保護投資人的合法權益。
（4）確保公司業務記錄、財務信息和其它信息真實、準確、完整、及時。
（5）保證公司內部規章制度的貫徹執行，提高公司經營效益。
3、內部控制原則
（1）健全性原則。內部控制機制應當做到事前、事中、事后控制相統一；覆蓋公司各
個部門和各級崗位，滲透到決策、執行、監督、反饋等各個環節。
（2）有效性原則。通過科學的內控手段和方法，建立合理的內部控制程序，維護內控
制度的有效執行。
（3）獨立性原則。公司各部門和崗位職責應當保持相對獨立，公司對受托資產、自有
資產、其他資產的管理運作必須分離；公司設立合規稽核部和風險管理部，分別承擔內部控
制監督檢查職能和對各部門、崗位進行流程監控、風險管理職能。
（4）相互制約原則。內部部門和崗位的設置必須權責分明、相互制衡；前臺業務運作
與后臺管理支持適當分離。
（5）成本效益原則。公司內部控制與公司業務范圍、經營規模、風險狀況相適應，運
用科學化的經營管理方法，以合理的成本實現內部控制目標。
4、控制環境
內部控制環境主要包括公司所有權結構、經營理念與風險意識、治理結構、組織架構與
決策程序、內部控制體系、員工的誠信和道德價值觀、人力資源政策等。
5、內控措施
公司建立科學嚴密的風險控制評估體系，通過定期與不定期風險評估，對公司內外部風
險進行識別、評估和分析，發現風險來源和類型，針對不同的風險由相關部門提出相應的風
險控制方案，及時防范和化解風險。
控制活動主要包括：授權控制、內幕交易控制、關聯交易控制和法律風險控制等。
內部控制的主要內容包括：市場開發業務控制、投資管理業務控制、信息披露控制、信
息技術系統控制、會計系統控制和人力資源控制等。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情況
（一）基本情況
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行)
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
法定代表人：張金良
成立時間：2004年09月17日
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]12號
聯系人：王小飛
聯系電話：(021)6063 7103
（二）主要人員情況
中國建設銀行總行設資產托管業務部，下設綜合處、基金業務處、證券保險業務處、理
財信托業務處、全球業務處、養老金業務處、新興業務處、客戶服務與業務協同處、運營管
理處、跨境與外包管理處、托管應用系統支持處、內控合規處等12個職能處室，在北京、
上海、合肥設有托管運營中心，共有員工300余人。自2007年起，托管部連續聘請外部會
計師事務所對托管業務進行內部控制審計，并已經成為常規化的內控工作手段。
（三）基金托管業務經營情況
作為國內首批開辦證券投資基金托管業務的商業銀行，中國建設銀行一直秉持“以客戶
為中心”的經營理念，不斷加強風險管理和內部控制，嚴格履行托管人的各項職責，切實維
護資產持有人的合法權益，為資產委托人提供高質量的托管服務。經過多年穩步發展，中國
建設銀行托管資產規模不斷擴大，托管業務品種不斷增加，已形成包括證券投資基金、社保
基金、保險資金、基本養老個人賬戶、(R)QFII、(R)QDII、企業年金、存托業務等產品在內
的托管業務體系，是目前國內托管業務品種最齊全的商業銀行之一。截至2024年末，中國
建設銀行已托管1405只證券投資基金。中國建設銀行專業高效的托管服務能力和業務水平，
贏得了業內的高度認同。中國建設銀行多次被《全球托管人》、《財資》、《環球金融》雜志
及《中國基金報》評選為“最佳托管銀行”、連續多年榮獲中央國債登記結算有限責任公司
（中債）“優秀資產托管機構”、銀行間市場清算所股份有限公司（上清所）“優秀托管銀行”
獎項、并先后榮獲《亞洲銀行家》頒發的2017年度“最佳托管系統實施獎”、2019年度“中
國年度托管業務科技實施獎”、2021年度“中國最佳數字化資產托管銀行”、以及2020及
2022年度“中國年度托管銀行（大型銀行）”獎項。2022年度，榮獲《環球金融》“中國
最佳次托管銀行”，并作為唯一中資銀行獲得《財資》“中國最佳QFI托管銀行”獎項。2023
年度，榮獲中國基金報“公募基金25年最佳基金托管銀行”獎項。2024年度，榮獲《中國
基金報》“優秀ETF托管人”、《中國證券報》“ETF金牛生態圈卓越托管機構（銀行）”、《環
球金融》“中國最佳次托管人”等獎項。
二、基金托管人的內部控制制度
（一）內部控制目標
作為基金托管人，中國建設銀行嚴格遵守國家有關托管業務的法律法規、行業監管規章
和本行內有關管理規定，守法經營、規范運作、嚴格檢查，確保業務的穩健運行，保證基金
財產的安全完整，確保有關信息的真實、準確、完整、及時，保護基金份額持有人的合法權
益。
（二）內部控制組織結構
中國建設銀行設有風險內控管理委員會，負責全行風險管理與內部控制工作，對托管業
務風險管理和內部控制的有效性進行指導。資產托管業務部配備了專職內控合規人員負責托
管業務的內控合規工作，具有獨立行使內控合規工作職權和能力。
（三）內部控制制度及措施
資產托管業務部具備系統、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控制制度、崗位職
責、業務操作流程，可以保證托管業務的規范操作和順利進行；業務人員具備從業資格；業
務管理嚴格實行復核、審核、檢查制度，授權工作實行集中控制，業務印章按規程保管、存
放、使用，賬戶資料嚴格保管，制約機制嚴格有效；業務操作區專門設置，封閉管理，實施
音像監控；業務信息由專職信息披露人負責，防止泄密；業務實現自動化操作，防止人為事
故的發生，技術系統完整、獨立。
三、基金托管人對基金管理人運作基金進行監督的方法和程序
（一）監督方法
依照《基金法》及其配套法規和基金合同的約定，監督所托管基金的投資運作。利用自
行開發的“新一代托管應用監督子系統”，嚴格按照現行法律法規以及基金合同規定，對基
金管理人運作基金的投資比例、投資范圍、投資組合等情況進行監督。在日常為基金投資運
作所提供的基金清算和核算服務環節中，對基金管理人發送的投資指令、基金管理人對各基
金費用的提取與開支情況進行檢查監督。
（二）監督流程
1.每工作日按時通過新一代托管應用監督子系統，對各基金投資運作比例控制等情況進
行監控，如發現投資異常情況，向基金管理人進行風險提示，與基金管理人進行情況核實，
督促其糾正，如有重大異常事項及時報告中國證監會。
2.收到基金管理人的劃款指令后，對指令要素等內容進行核查。
3.通過技術或非技術手段發現基金涉嫌違規交易，電話或書面要求基金管理人進行解釋
或舉證，如有必要將及時報告中國證監會。
第五部分相關服務機構
一、基金銷售機構
1、直銷機構
名稱：華泰證券（上海）資產管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區基隆路6號1222室
辦公地址：上海市浦東新區東方路18號21樓
法定代表人：江曉陽（代）
電話：（025）83387046
傳真：（025）83387074
聯系人：孫晶晶
2、非直銷銷售機構
本基金的非直銷銷售機構請詳見基金管理人官網公示的銷售機構信息表。
3、基金管理人可根據有關法律法規，變更、增減本基金的銷售機構，并在基金管理人
網站公示。
二、登記機構
1、B類份額、D類份額、E類份額
名稱：華泰證券（上海）資產管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區基隆路6號1222室
辦公地址：上海市浦東新區東方路18號21層
法定代表人：江曉陽（代）
電話：（021）68984368
傳真：（021）28972120
聯系人：白海燕
2、A類份額
名稱：中國證券登記結算有限責任公司
住所：北京市西城區太平橋大街17號
辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號
法定代表人：周明
聯系人：陳文祥
電話：（021）68419095
三、出具法律意見書的律師事務所
名稱：上海市通力律師事務所
住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓
負責人：韓炯
電話：021-31358666
傳真：021-31358600
聯系人：丁媛
經辦律師：黎明、丁媛
四、審計基金財產的會計師事務所
名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）
住所：中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
辦公地址：中國北京東長安街1號東方廣場畢馬威大樓8層
執行事務合伙人：王國蓓
聯系電話：010-85085000
傳真電話：010-85185111
經辦注冊會計師：王國蓓、倪益
聯系人：倪益
第六部分基金份額的分類
一、基金份額分類
本基金設四類基金份額，A類為場內基金份額，B類、D類、E類為場外基金份額。A類
基金份額的登記業務由中國證券登記結算有限責任公司辦理；B類基金份額、D類基金份額、
E類基金份額的登記業務由華泰證券（上海）資產管理有限公司辦理。四類基金份額單獨設
置基金代碼，并分別公布各類基金份額的每百份或每萬份基金已實現收益和七日年化收益
率。
二、基金份額類別的劃分
A類基金份額通過上海證券交易所場內交易平臺辦理認購、申購、贖回和交易等業務，
并在上海證券交易所上市交易。B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額通過基金管理
人指定的場外銷售機構辦理認購、申購和贖回等業務。不同份額類別之間不得互相轉換。
在發生法律法規規定或基金合同約定應當收取強制贖回費的情形時，按基金合同的約定
執行。
三、基金份額分類辦法及規則的調整
在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響的情
況下，基金管理人可增加、減少或調整基金份額類別設置、對基金份額分類辦法及規則進行
調整并在調整實施之日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告，不需要召開
基金份額持有人大會。
第七部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《管理辦法》、基金合
同及其他有關規定，并經中國證監會2017年5月16日證監許可[2017]710號文注冊募集。
募集期自2017年7月25日至2017年8月7日，共募集15,230,602,195.07份基金份額，募
集戶數為9836戶。
本基金為契約型開放式基金，基金存續期限為不定期。
第八部分基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金合同已于2017年8月11日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式開
始管理本基金。
二、基金存續期內的基金份額持有人數量和資產規模
基金合同生效后，連續20個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資產
凈值低于5000萬元，基金管理人應當在定期報告中予以披露；連續60個工作日出現前述情
形之一的，基金管理人應當向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基
金合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
法律法規或監管部門另有規定時，從其規定。
第九部分基金份額的折算和上市交易
一、基金份額的折算
基金合同生效后，本基金A類基金份額進行基金份額折算，B類基金份額、D類基金份額、
E類基金份額不進行基金份額折算。下述為A類基金份額的折算規則：
1、基金份額折算的時間
基金合同生效當日，基金管理人辦理A類基金份額折算。
2、基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人辦理，并由登記機構進行基金份額的變更登記。A類基金份
額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數額將發生調整，但調
整后的基金份額持有人持有的基金份額的凈值占基金資產凈值的比例不發生變化。基金份額
折算對基金份額持有人的權益無實質性影響。
基金份額持有人持有的每一基金份額在其對應的份額類別內擁有平等的投票權。A類基
金份額折算后，每份A類基金份額與每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額擁
有同等投票權。由于B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的初始面值為1元，A類基金
份額在基金合同生效日折算后的面值為100元，因此在計算包括但不限于提議召開基金份額
持有人大會、參加基金份額持有人大會、基金份額持有人大會提案和表決、提名新任基金管
理人和基金托管人、基金財產清算后剩余資產分配等事項的基金份額持有人所持有的基金份
額和基金總份額時，每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額等同于1份A類基金
份額。
如果基金份額折算過程中發生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
3、基金份額折算的方法
折算后A類基金份額持有人持有的基金份額=折算前A類基金份額持有人持有的基金份
額/100
折算后A類每份基金份額對應的面值為100元。
A類基金份額折算的具體安排和結果將另行公告。
4、基金份額折算的結果
本基金基金合同于2017年8月11日生效。本基金的份額折算日為基金合同生效當日。本
基金A類基金份額的認購金額為7,431,034,000.00元，折算前A類基金份額總額為
7,431,034,000.00份，折算前基金份額凈值為1.00元。根據基金合同中約定的基金份額折算方
法，本基金折算后的A類基金份額總額為74,310,340.00份，折算后基金份額凈值為100元。
二、基金份額的上市交易
1、基金份額的上市交易
根據上海證券交易所自律監管決定書[2017]278號，本基金A類份額已于2017年8月
28日在上海證券交易所上市交易
2、基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規則》、《上
海證券交易所證券投資基金上市規則》等有關規定。
3、上市交易的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市
上市基金份額的停復牌、暫停上市、恢復上市和終止上市按照《基金法》相關規定和上
海證券交易所的相關規定執行。具體情況見基金管理人屆時相關公告
4、上市交易的費用
基金份額上市交易的費用按照上海證券交易所有關規定辦理。
5、上市交易的停復牌
基金份額的停復牌按照《基金法》等相關法律法規、中國證監會相關規定和上海證券交
易所的相關規定執行。
6、相關法律法規、中國證監會及上海證券交易所對基金上市交易的規則等相關規定內
容進行調整的，基金合同相應予以修改，且此項修改無須召開基金份額持有人大會。若上海
證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可
以在履行適當的程序后增加相應功能。
第十部分基金份額的申購與贖回
一、申購與贖回的場所
本基金基金份額的申購與贖回包括場內和場外兩種方式。本基金A類基金份額通過場
內方式辦理申購和贖回等業務；B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額通過場外方式
辦理申購和贖回等業務；
場內申購和贖回：通過申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購
贖回代理券商提供的其他方式辦理。
場外申購和贖回：通過基金管理人的直銷網點及基金場外代銷機構的銷售網點或按其提
供的其他方式辦理。
具體的銷售網點及申購贖回代理券商名單將由基金管理人在相關公告中列明。基金管理
人可根據情況變更或增減銷售機構，并在管理人網站公示。基金投資人應當在銷售機構辦理
基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金
管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以通過上述方式進
行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。
二、申購、贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
上海證券交易所開放交易的工作日為本基金的開放日。投資人在開放日辦理基金份額的
申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據
法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息
披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業務辦理時間
本基金已于2017年8月28日開放日常申購贖回業務。基金管理人不得在基金合同約
定之外的日期或時間辦理基金份額的申購、贖回或者轉換。投資人在基金合同約定之外的日
期和時間提出申購、贖回或轉換申請且登記機構確認接受的，視為下一開放日的申購、贖回
或轉換申請。
三、申購與贖回的原則
1、“確定價”原則，即A類基金份額的申購、贖回價格以每份A類基金份額凈值即100.00
元為基準進行計算，B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額申購、贖回價格以每份相
應類別的基金份額凈值即1.00元為基準進行計算；
2、本基金A類基金份額采用“份額申購、份額贖回”原則，即申購以份額申請，贖回以
份額申請；B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額采用“金額申購、份額贖回”原則，
即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
4、本基金根據每日基金收益情況，A類基金份額以每百份基金已實現收益為基準，為
投資人每日計算當日收益并分配，記入投資人收益賬戶；B類基金份額、D類基金份額和E
類基金份額以每萬份基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，且每日進
行支付。
對于A類基金份額，收益賬戶高于100元以上的整百元收益將兌付為基金份額轉入投
資人的證券賬戶，投資人可在基金管理人處查詢收益賬戶明細。
投資人贖回A類基金份額時，其對應比例的累計收益將立即結清，以現金支付給投資
人；若累計收益為負值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。
投資人全部贖回B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額時，將自動結轉當前未結
轉份額；部分贖回B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額時，剩余相應類別基金份額
需足以彌補其當前未結轉份額為負值時的損益。
5、本基金A類基金份額當日的申購、贖回申請在當日基金交易時間內提交后不得撤銷；
B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額當日的申購、贖回申請可以在基金管理人規定
的時間以內撤銷，基金銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準。
6、投資人通過上海證券交易所交易系統辦理申購、贖回業務時，需遵守上海證券交易
所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業務規則。若相關法律法規、中國證監會、上海
證券交易所或中國證券登記結算有限責任公司對申購、贖回業務規則有新的規定，按新規定
執行。
基金管理人可根據基金運作的實際情況依法對上述原則進行調整。基金管理人必須在新
規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據銷售機構規定的程序，在開放日的具體業務辦理時間內提出申購或贖回
的申請。
投資人在提交申購申請時須按銷售機構規定的方式備足申購資金，否則所提交的申購申
請不成立。投資人交付申購款項，申購成立；登記機構確認基金份額時，申購生效。
投資人在提交贖回申請時須持有足夠的基金份額余額，否則所提交的贖回申請不成立。
投資人提交贖回申請，贖回成立；登記機構確認贖回時，贖回生效。
2、申購和贖回申請的確認
如投資人未能提供符合要求的申購金額，則申購申請失敗。如投資人持有的符合要求的
基金份額不足，則贖回申請失敗。
基金管理人應以交易時間結束前受理申購和贖回申請的當天作為申購或贖回申請日(T
日)，在正常情況下，本基金登記機構在T+1日內對該交易的有效性進行確認。T日提交的有
效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網點柜臺或以銷售機構規定的其他方式查詢
申請的確認情況。基金銷售機構對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表
銷售機構確實接收到申請。申購、贖回的確認以登記機構的確認結果為準。對于申請的確認
情況，投資人應及時查詢并妥善行使合法權利。
3、申購和贖回的款項支付
申購采用全額繳款方式，投資人交付申購款項，申購成立。登記機構確認基金份額的，
申購生效。若申購資金在規定時間內未全額到賬則申購不成功。若申購不成功或無效，基金
管理人或基金管理人指定的銷售機構將投資人已繳付的申購款項退還給投資人。
投資人贖回申請成功后，基金管理人將在T＋7日(包括該日)內支付贖回款項。遇證券
交易所或交易市場數據傳輸延遲、通訊系統故障、銀行數據交換系統故障或其它非基金管理
人及基金托管人所能控制的因素影響業務處理流程時，贖回款項的支付時間可相應順延。在
發生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形時，款項的支付辦
法參照基金合同有關條款處理。
五、申購和贖回的數額限制
1、投資人申購、贖回的A類基金份額需為最小申購、贖回單位的整數倍。A類基金份
額最小申購、贖回單位為1份。
B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額首次申購和每次追加申購的最低金額均為
0.01元，單筆最低贖回份額不設限制，基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，基
金銷售機構另有規定的，以基金銷售機構的規定為準。投資人當日分配的基金收益轉為場外
基金份額時，不受最低申購金額的限制。
2、當接受申購申請對存量基金份額持有人利益構成潛在重大不利影響時，基金管理人
應當采取設定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權益。具體請參見相關公告。
3、在上海證券交易所技術支持情況下，基金管理人可對當日的場內申購和贖回申請進
行相關控制并在基金管理人網站公布。
4、基金管理人可以規定投資人申購/凈申購、贖回、轉換、持有份額等限制，具體規定
請參見相關公告。
5、基金管理人可根據市場情況，在法律法規允許的情況下，調整上述規定的數額限制。
基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告并報中國
證監會備案。
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金采用攤余成本法計價，通過每日計算收益并分配的方式，使每份A類基金份額
凈值保持在100.00元，B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額凈值保持在1.00元。
2、通常情況下，本基金不收取申購費用和贖回費用。
在滿足相關流動性風險管理要求的前提下，當本基金持有的現金、國債、中央銀行票據、
政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融工具占基金資產凈值的比例合計低于5%
且偏離度為負時，或者發生本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額50%，
且投資組合中現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金
融工具占基金資產凈值的比例合計低于10%且偏離度為負時,為確保基金平穩運作，避免發
生系統性風險，基金管理人應當對當日單個基金份額持有人申請贖回基金份額超過基金總份
額1%以上的贖回申請超過1%的部分征收1%的強制贖回費用，并將上述贖回費用全部計入基
金財產。基金管理人和基金托管人協商確認上述做法無益于基金利益最大化的情形除外。
3、基金申購份額的計算
本基金A類基金份額的申購采用“份額申購、份額確認”的方式。本基金B類基金份額、D
類基金份額和E類基金份額的申購采用“金額申購、份額確認”的方式。
A類基金份額申購金額的計算公式為：
申購金額=申購份額×A類基金份額凈值
B類、D類或E類基金份額申購份額的計算公式為：
申購份額=申購金額/B類、D類或E類基金份額凈值
例：某投資人投資10萬元申購本基金B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額，則
其可得到的申購份額為：
申購份額＝100,000.00/1.00＝100,000.00份
4、基金贖回金額的計算
本基金的贖回采用“份額贖回、金額確認”的方式。
（1）不收取強制贖回費的情況下
贖回A類基金份額，贖回金額＝贖回份額×100.00元+贖回份額占投資人所持A類基金份
額的比例×收益賬戶余額
全部贖回B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額，則贖回金額＝贖回份額×1.00元+
贖回份額對應的未付收益
部分贖回B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額且剩余的各類基金份額需足以彌補
其當前未結轉份額為負值時的損益，則贖回金額＝贖回份額×1.00元
（2）收取強制贖回費的情況下
在上述贖回金額的計算基礎上應扣除贖回各類基金份額超過基金總份額1%以上的贖回
申請的1%作為強制贖回費。
例：某投資人持有本基金B類/D類/E類基金份額100,000份，全部贖回，贖回份額對應的
未付收益為1.50元，在不收取強制贖回費的情況下，則其可得到的贖回金額為：
贖回金額＝100,000.00×1.00+1.50=100,001.50元
5、申購份額的處理方式
B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額的申購份額的計算結果保留到小數點后2位，
小數點后2位以后的部分舍棄，舍棄部分歸入基金財產。
6、贖回金額的處理方式
贖回金額的計算結果保留到小數點后2位，小數點后2位以后的部分四舍五入，由此產生
的誤差計入基金財產。
七、拒絕或暫停申購的情形
發生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導致基金無法正常運作。
2、證券交易所或其他投資標的的交易市場交易時間非正常停市，導致基金管理人無法
計算當日基金資產凈值。
3、發生基金合同規定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申
購申請。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商確認后，基金管理人應當
暫停接受基金申購申請。
4、上海證券交易所、銷售機構、登記機構等因異常情況無法辦理申購的情形。
5、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現有基金份額持有人利益時。
6、基金資產規模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業
績產生負面影響，從而損害現有基金份額持有人利益的情形。
7、本基金出現當日凈收益或累計未分配凈收益小于零的情形，為保護投資人的利益，
基金管理人可暫停本基金的申購。
8、場內或場外申購達到基金管理人設定的數額限制。
9、當影子定價法確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的正偏離度絕
對值達到或超過0.5%時。
10、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導致單一投資者持有基金份額數的比
例達到或者超過基金份額總數的50%，或者有可能導致投資者變相規避前述50%比例要求的
情形。
11、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述除第5、8項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投資人申購
申請時，基金管理人應當根據有關規定在規定媒介上刊登暫停申購公告。對于上述第8項拒
絕申購的情形，基金管理人將在基金管理人網站上公布相關申購上限設定。如果投資人的申
購申請被拒絕，被拒絕的申購款項將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人
應及時恢復申購業務的辦理。
八、暫停贖回或延緩支付贖回款項的情形
發生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項：
1、因不可抗力導致基金管理人不能支付贖回款項。
2、發生基金合同約定的暫停基金資產估值情況時，基金管理人可暫停接受基金份額持
有人的贖回申請或延緩支付贖回款項。當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可
參考的活躍市場價格且采用估值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人
協商確認后，基金管理人應當暫停接受基金贖回申請或延緩支付贖回款項。。
3、證券交易所交易時間非正常停市，導致基金管理人無法計算當日基金資產凈值。
4、連續兩個或兩個以上開放日發生巨額贖回。
5、上海證券交易所、銷售機構、登記機構因異常情況無法辦理贖回業務。
6、當日超出基金管理人規定的總量控制的贖回申請。
7、發生繼續接受贖回申請將損害現有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫
停接受基金份額持有人的贖回申請。
8、當影子定價確定的基金資產凈值與攤余成本法計算的基金資產凈值的負偏離度絕對
值連續兩個交易日超過0.5%時，且基金管理人決定暫停接受所有贖回申請并終止基金合同
的。
9、法律法規規定或中國證監會認定的其他情形。
發生上述除第6項以外情形且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請或者
延緩支付贖回款項時，基金管理人應在當日報中國證監會備案。對于上述第6項暫停贖回的
情形，基金管理人將在基金管理人網站上公布相關贖回上限設定。已確認的贖回申請，基金
管理人應足額支付；如暫時不能足額支付，應將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的
比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現上述第4項所述情形，按基金合同
的相關條款處理。基金份額持有人在申請贖回時可事先選擇將當日可能未獲受理部分予以撤
銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應及時恢復贖回業務的辦理并公告。
如本基金單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額10%的，
基金管理人可對其采取延期辦理部分贖回申請或者延緩支付贖回款項的措施。
九、巨額贖回的情形及處理方式
為體現贖回申請占基金資產的實際比例及其影響，在認定巨額贖回的過程中，應將每100
份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額折算為1份A類基金份額。
1、巨額贖回的認定
若本基金單個開放日內的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數加上基金轉換中轉出
申請份額總數后扣除申購申請份額總數及基金轉換中轉入申請份額總數后的余額)超過前一
開放日的基金總份額的10%，即認為是發生了巨額贖回。
2、巨額贖回的場內處理方式
巨額贖回業務的場內處理，按照上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司的有
關規定辦理。
3、巨額贖回的場外處理方式
當基金出現巨額贖回時，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或
部分延期贖回。
（1）全額贖回：當基金管理人認為有能力支付投資人的全部贖回申請時，按正常贖回
程序執行。
（2）部分延期贖回：當基金管理人認為支付投資人的贖回申請有困難或認為因支付投
資人的贖回申請而進行的財產變現可能會對基金資產凈值造成較大波動時，基金管理人在當
日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。
對于當日的贖回申請，應當按單個賬戶贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當日受理的
贖回份額；對于未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選
擇延期贖回的，將自動轉入下一個開放日繼續贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，
當日未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，
無優先權并以下一開放日的基金份額凈值為基礎計算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為
止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人未能贖回部分作自動延期贖回處理。
若本基金發生巨額贖回，在單個基金份額持有人超過基金總份額10%以上的贖回申請的
情形下：對于該基金份額持有人當日贖回申請超過上一開放日基金總份額10%以上的部分，
基金管理人可以延期辦理贖回申請；對于該基金份額持有人當日贖回申請未超過10%的部分，
可以根據前段“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的
贖回申請一并辦理。
（3）暫停贖回：連續2個開放日以上(含本數)發生巨額贖回，如基金管理人認為有必要，
可暫停接受基金的贖回申請；已經接受的贖回申請可以延緩支付贖回款項，但不得超過20個
工作日，并應當在規定媒介上進行公告。
4、巨額贖回的公告
當發生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應當通過郵寄、傳真、短信、電子郵件
或由基金銷售機構通知等方式在3個交易日內通知基金份額持有人，說明有關處理方法，并
在2日內在規定媒介上刊登公告。
十、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應及在規定期限內在規定媒介上刊登
暫停公告。
2、上述暫停申購或贖回情況消除的，基金管理人應于重新開放日公布最近1個開放日的
A類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基
金已實現收益和四類基金份額的七日年化收益率。
3、基金管理人可以根據暫停申購或贖回的時間，依照《信息披露辦法》的有關規定，
最遲于重新開放日在規定媒介上刊登重新開放申購或贖回的公告；也可以根據實際情況在暫
停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發布重新開放的公告。
十一、基金轉換
基金管理人可以根據相關法律法規以及基金合同的規定決定開辦本基金與基金管理人
管理的其他基金之間的轉換業務。基金轉換可以收取一定的轉換費，相關規則由基金管理人
屆時根據相關法律法規及基金合同的規定制定并公告，并提前告知基金托管人與相關機構。
十二、基金的轉托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機構之間的轉托管，基金銷售機構可
以按照規定的標準收取轉托管費。
十三、定投計劃
基金管理人可以為投資人辦理定投計劃，具體規則由基金管理人另行規定。投資人在辦
理定投計劃時可自行約定每期扣款金額，每期扣款金額必須不低于基金管理人在相關公告或
更新的招募說明書中所規定的定投計劃最低申購金額。
十四、基金的非交易過戶、凍結和解凍
基金的非交易過戶是指基金登記機構受理繼承、捐贈和司法強制執行等情形而產生的非
交易過戶以及登記機構認可、符合法律法規的其它非交易過戶。無論在上述何種情況下，接
受劃轉的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；捐贈指基金
份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質的基金會或社會團體；司法強制執行是
指司法機構依據生效司法文書將基金份額持有人持有的基金份額強制劃轉給其他自然人、法
人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基金登記機構要求提供的相關資料，對于符合條件
的非交易過戶申請按基金登記機構的規定辦理，并按基金登記機構規定的標準收費。
基金登記機構只受理國家有權機關依法要求的基金份額的凍結與解凍，以及登記機構認
可、符合法律法規的其他情況下的凍結與解凍。基金份額的凍結手續、凍結方式按照登記機
構的相關規定辦理。基金份額被凍結的，被凍結部分產生的權益按照我國法律法規、監管規
章及國家有權機關的要求以及登記機構業務規定來處理。
十五、其他業務
在相關法律法規允許的條件下，基金登記機構可依據其業務規則，受理基金份額質押、
場外基金份額轉讓等業務，并收取一定的手續費用。
本基金基金份額的申購與贖回包括場內和場外兩種方式。本基金A類基金份額通過場
內方式辦理申購和贖回等業務；B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額通過場外方式
辦理申購和贖回等業務；
場內申購和贖回：通過申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業務的營業場所或按申購
贖回代理券商提供的其他方式辦理。
場外申購和贖回：通過基金管理人的直銷網點及基金場外代銷機構的銷售網點或按其提
供的其他方式辦理。
具體的銷售網點及申購贖回代理券商名單將由基金管理人在相關公告中列明。基金管理
人可根據情況變更或增減銷售機構，并在管理人網站公示。基金投資人應當在銷售機構辦理
基金銷售業務的營業場所或按銷售機構提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。若基金
管理人或其指定的銷售機構開通電話、傳真或網上等交易方式，投資人可以通過上述方式進
行申購與贖回，具體辦法由基金管理人另行公告。
第十一部分基金的投資
一、投資目標
在保持本金的安全性和基金財產的流動性的前提下，追求高于比較基準的穩定收益。
二、投資范圍
本基金的投資范圍包括：
1、現金；
2、期限在1年以內(含1年)的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；
3、剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持
證券；
4、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以后允許貨幣市場基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程
序后，可以將其納入投資范圍。
三、投資策略
本基金將資產配置和精選個券相結合，在動態調整現金類資產與固定收益類資產的投資
比例的基礎上，精選優質個券構建投資組合，在嚴格控制風險的基礎上，實現基金資產的保
值增值。
本基金對固定收益類證券的投資，綜合采用自上而下和自下而上相結合的投資策略，對
固定收益類證券進行科學合理的配置。自上而下部分主要是根據宏觀經濟發展狀況、貨幣政
策等的分析對市場利率進行動態預測，以此為基礎對債券的類屬和期限等進行配置；自下而
上部分主要從到期收益率、流動性、信用風險、久期、凸性等因素對債券的價值進行分析，
對優質債券進行重點配置。
1、利率預期策略
利率預期策略旨在對市場利率進行動態預測，并以此為基礎進行債券類屬配置并調整債
券組合久期。本基金根據宏觀經濟發展狀況、貨幣政策以及債券市場供需狀況等來預測利率
走勢，主要考慮：GDP增長率、通貨膨脹率、固定資產投資增長率、出口狀況、居民消費、
貨幣供應增長率、新債發行量等因素。
2、債券選擇策略
對單個債券將分別從流動性、債券條款、久期、凸性等因素進行價值分析。根據對債券
組合久期的安排，結合單只債券流動性與信用風險特征，對單只債券的久期進行選擇。其它
特征相似時，選取凸性較大的債券，這是因為其它因素相同時，凸性較大的債券在利率上升
時貶值較少，而在利率下降時增值較大。
3、資產支持證券投資策略
當前國內資產支持證券市場以信貸資產證券化產品為主（包括以銀行貸款資產、住房抵
押貸款等作為基礎資產），仍處于創新試點階段。產品投資關鍵在于對基礎資產質量及未來
現金流的分析，本基金將在國內資產證券化產品具體政策框架下，采用基本面分析和數量化
模型相結合，對個券進行風險分析和價值評估后進行投資。本基金將嚴格控制資產支持證券
的總體投資規模并進行分散投資，以降低流動性風險。
四、投資管理程序
投資管理程序分為投資研究、投資決策、投資執行、投資跟蹤與反饋、投資監督五個環
節。
1、公司系統制定研究計劃，基金經理可以根據需要委托研究員進行專題調研。研究員
根據基金的整體投資目標和策略，對其分工板塊、行業和上市公司的相關資料進行綜合研究
分析，篩選目標證券，經討論通過后納入各類證券池。
2、公司定期召開基金投資決策委員會會議和基金投資研究會議。基金投資決策委員會
會議根據相關部門提供的資產配置方案、基金投資績效報告、研究分析報告和風險評估與績
效評價報告等資料，在充分討論宏觀經濟、股票和債券市場的基礎上，確定各基金股票、債
券和現金的配置比例范圍的指導性意見，以及其他重大投資事項。基金投資研究會議由基金
管理部定期召開，對投資策略定期研討，討論確定近期調研計劃和研究員研究計劃。
3、基金經理根據基金投資決策委員會、基金投研會議等會議的決議確定各基金投資組
合，制定組合的調整方案，并負責組織該投資方案的執行。
4、公司采取集中交易模式，所有基金投資的交易均通過集中交易室完成。嚴格執行投
資與交易分離制度。
5、基金經理在定期召開的基金投資決策委員會上提交所管理基金的投資操作回顧和總
結。
6、合規稽核部對基金投資決策和基金投資執行的過程進行監督檢查。
五、投資限制
1、本基金不得投資于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可轉換債券、可交換債券；
（3）以定期存款利率為基準利率的浮動利率債券，已進入最后一個利率調整期的除外；
（4）信用等級在AA+以下的債券與非金融企業債務融資工具；
（5）中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。
法律法規或監管部門取消上述限制，基金管理人履行適當程序后，本基金不受上述規定
的限制。
2、組合限制
基金的投資組合將遵循以下限制：
（1）本基金投資組合的平均剩余期限不得超過120天，平均剩余存續期限不得超過240
天；
（2）投資于同一機構發行的債券、非金融企業債務融資工具及其作為原始權益人的資
產支持證券的比例占基金資產凈值的比例合計不得超過10%，國債、中央銀行票據、政策性
金融債券除外；本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券，不超過該證券的
10%；
（3）本基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產凈值的30%，但投
資于有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款不受此限制；
（4）本基金投資于具有基金托管人資格的同一商業銀行存款、同業存單占基金資產凈
值的比例合計不得超過20%；投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同
業存單占基金資產凈值的比例合計，不得超過5%；
（5）現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券占基金資產凈值的比例合計不得低
于5%；其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（6）現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融
工具占基金資產凈值的比例合計不得低于10%；
（7）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的10%；因
證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金
管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；
（8）除發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖回20%以上或者連續5個交易日累計贖
回30%以上的情形外，本基金債券正回購的資金余額不得超過基金資產凈值的20%；
（9）在全國銀行間債券市場債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%，在全
國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不展期；
（10）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例，不得超過該資產支持
證券規模的10％；本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過基
金資產凈值的10％；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的20％；
本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券，不得超過其各類
資產支持證券合計規模的10％；
（11）本基金應投資于信用級別評級為AAA以上(含AAA)的資產支持證券。基金持有資
產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3個
月內予以全部賣出；
（12）本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；
（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時，本基金
投資組合的平均剩余期限不得超過60天，平均剩余存續期不得超過120天；投資組合中現
金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融工具占基金資
產凈值的比例合計不得低于30%；
（15）當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時，本基金
投資組合的平均剩余期限不得超過90天，平均剩余存續期不得超過180天；投資組合中現
金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融工具占基金資
產凈值的比例合計不得低于20%；
（16）本基金投資于主體信用評級低于AAA的機構發行的金融工具占基金資產凈值的
比例合計不得超過10%，其中單一機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超過
2%。前述金融工具包括債券、非金融企業債務融資工具、銀行存款、同業存單、相關機構作
為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他品種。本基金擬投資于主體信用評級
低于AA+的商業銀行的銀行存款與同業存單的，應當經基金管理人董事會審議批準，相關交
易應當事先征得基金托管人的同意；
（17）本基金管理人管理的全部貨幣市場基金投資同一商業銀行的銀行存款及其發行的
同業存單與債券，不得超過該商業銀行最近一個季度末凈資產的10%；
（18）中國證監會規定的其他比例限制。
法律法規或監管部門變更或取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關
限制。
本基金投資的債券與非金融企業債務融資工具須具有評級資質的資信評級機構進行持
續信用評級，信用評級主要參照最近一個會計年度的主體信用評級，如果對發行人同時有兩
家以上境內機構評級的，應采用孰低原則確定其評級，并結合基金管理人內部信用評級進行
獨立判斷與認定。
除上述第（1）、（5）、（7）、（11）、（13）項另有約定外，因證券市場波動、證券發行人
合并、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例
的，基金管理人應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律
法規另有規定的，從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規及監管政策等對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，本基金可相
應調整投資比例限制規定，不需經基金份額持有人大會審議。法律法規或監管部門取消上述
限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受上述限制。
3、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權益，基金財產不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規定向他人貸款或者提供擔保；
（3）從事承擔無限責任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監會另有規定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當的證券交易活動；
（7）法律、行政法規和中國證監會規定禁止的其他活動。
法律、行政法規或監管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關
限制。
4、關聯交易
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先原則，防范利益
沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規予以披露。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。
六、投資組合平均剩余期限和剩余存續期限計算方法
1、計算公式
平均剩余存續期限（天）的計算公式如下：
其中：投資于金融工具產生的資產包括現金類資產(含銀行存款、清算備付金、交易保
證金、證券清算款、買斷式回購履約金)、一年以內(含一年)的銀行定期存款、同業存單、剩
余期限在397天以內(含397天)的債券、非金融企業債務融資工具、資產支持證券、期限在
一年以內(含一年)的逆回購、期限在一年以內(含一年)的中央銀行票據、買斷式回購產生的
待回購債券、中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
投資于金融工具產生的負債包括期限在一年以內(含一年)的正回購、買斷式回購產生的
待返售債券等。
2、各類資產和負債剩余期限和剩余存續期限的確定方法
（1）銀行活期存款、清算備付金、交易保證金的剩余期限和剩余存續期限為0天；證
券清算款的剩余期限和剩余存續期限以計算日至交收日的剩余交易日天數計算；
（2）回購（包括正回購和逆回購）的剩余期限和剩余存續期限以計算日至回購協議到
期日的實際剩余天數計算；買斷式回購產生的待回購債券的剩余期限和剩余存續期限為該基
礎債券的剩余期限，待返售債券的剩余期限和剩余存續期限以計算日至回購協議到期日的實
際剩余天數計算；
（3）銀行定期存款、同業存單的剩余期限和剩余存續期限以計算日至協議到期日的實
際剩余天數計算；有存款期限，根據協議可提前支取且沒有利息損失的銀行存款，剩余期限
和剩余存續期限以計算日至協議到期日的實際剩余天數計算；銀行通知存款的剩余期限和剩
余存續期限以存款協議中約定的通知期計算；
（4）中央銀行票據、資產支持證券的剩余期限和剩余存續期限以計算日至中央銀行票
據、資產支持證券到期日的實際剩余天數計算；
（5）組合中債券的剩余期限和剩余存續期限是指計算日至債券到期日為止所剩余的天
數，以下情況除外：
允許投資的可變利率或浮動利率債券的剩余期限以計算日至下一個利率調整日的實際
剩余天數計算；
允許投資的可變利率或浮動利率債券的剩余存續期限以計算日至債券到期日的實際剩
余天數計算。
（6）法律法規、中國證監會另有規定的，從其規定。
平均剩余期限的計算結果保留至整數位，小數點后四舍五入。
七、業績比較基準
本基金業績比較基準為同期七天通知存款利率（稅后）。
通知存款是一種不約定存期，支取時需提前通知銀行，約定支取日期和金額方能支取的
存款，具有存期靈活、存取方便的特征，同時可獲得高于活期存款利息的收益。本基金為貨
幣市場基金，具有低風險、高流動性的特征。根據基金的投資標的、投資目標及流動性特征，
本基金選取同期七天通知存款利率（稅后）作為本基金的業績比較基準。
如果今后法律法規發生變化，或者有其他代表性更強、更科學客觀的業績比較基準適用
于本基金時，經基金管理人和基金托管人協商一致后，本基金可以在報中國證監會備案后變
更業績比較基準并及時公告。
八、風險收益特征
本基金為貨幣市場基金，是證券投資基金中的低風險品種。本基金的風險和預期收益低
于股票型基金、混合型基金、債券型基金。
九、基金管理人代表基金行使股東或債權人權利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關規定代表基金獨立行使證券權利，保護基金份額持有人的
利益；
2、有利于基金財產的安全與增值；
3、不通過關聯交易為自身、雇員、授權代理人或任何存在利害關系的第三人牟取任何
不當利益。
十、基金投資組合報告
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺
漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人根據本基金合同規定復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告
等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定
盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在做出投資決策前應仔細閱
讀本基金的招募說明書。
本投資組合報告所載數據截至2025年6月30日（未經審計）。
1.報告期末基金資產組合情況
序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）
1. 固定收益投資 5,404,613,778.91 57.55
其中：債券 5,404,613,778.91 57.55
資產支持證券 - -
2. 買入返售金融資產 1,435,379,605.00 15.28
其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -
3. 銀行存款和結算備付金合計 2,550,519,649.60 27.16
4. 其他各項資產 337,436.56 0.00
5. 合計 9,390,850,470.07 100.00
2.報告期債券回購融資情況
序號 項目 占基金資產凈值比例（%）
1 報告期內債券回購融資余額 5.51
其中：買斷式回購融資 -
序號 項目 金額 占基金資產凈值比例（%）
2 報告期末債券回購融資余額 414,026,715.07 4.61
其中：買斷式回購融資 - -
注：報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每日融資余額占資產凈值
比例的簡單平均值。
債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的說明
注：本基金本報告期內未發生債券正回購的資金余額超過基金資產凈值的20%的情況。
3.基金投資組合平均剩余期限
3.1.投資組合平均剩余期限基本情況
項目 天數
報告期末投資組合平均剩余期限 118
報告期內投資組合平均剩余期限最高值 120
報告期內投資組合平均剩余期限最低值 75
報告期內投資組合平均剩余期限超過120天情況說明
注：本報告期內本基金不存在投資組合平均剩余期限超過120天的情況。
3.2.報告期末投資組合平均剩余期限分布比例
序號 平均剩余期限 各期限資產占基金資產凈值的比例（%） 各期限負債占基金資產凈值的比例（%）
1 30天以內 18.79 4.61
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
2 30天（含）—60天 2.24 -
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
3 60天（含）—90天 31.79 -
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
4 90天（含）—120天 3.45 -
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
5 120天（含）—397天（含） 48.19 -
其中：剩余存續期超過397天的浮動利率債 - -
合計 104.46 4.61
4.報告期內投資組合平均剩余存續期超過240天情況說明
注：本基金本報告期內未發生投資組合平均剩余存續期超過240天的情況。
5.報告期末按債券品種分類的債券投資組合
序號 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產凈值比例（%）
1. 國家債券 28,464,960.45 0.32
2. 央行票據 - -
3. 金融債券 526,945,403.19 5.87
其中：政策性金融債 506,556,791.93 5.65
4. 企業債券 - -
5. 企業短期融資券 30,269,496.99 0.34
6. 中期票據 - -
7. 同業存單 4,818,933,918.28 53.70
8. 其他 - -
9. 合計 5,404,613,778.91 60.23
10. 剩余存續期超過397天的浮動利率債券 - -
6.報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細
序號 債券代碼 債券名稱 債券數量 （張） 攤余成本（元） 占基金資產凈值比例（%）
1 112517109 25光大銀行CD109 2,000,000.00 198,529,496.89 2.21
2 112403224 24農業銀行CD224 1,500,000.00 149,337,943.73 1.66
3 112415388 24民生銀行CD388 1,075,000.00 106,833,387.60 1.19
4 112419373 24恒豐銀行CD373 1,000,000.00 99,890,410.67 1.11
5 112598159 25重慶農村商行CD055 1,000,000.00 99,650,840.52 1.11
5 112598197 25寧波銀行CD092 1,000,000.00 99,650,840.52 1.11
6 112598216 25湖南銀行CD063 1,000,000.00 99,646,372.04 1.11
6 112598243 25青島農商行CD087 1,000,000.00 99,646,372.04 1.11
7 112598264 25富邦華一銀行CD041 1,000,000.00 99,639,928.00 1.11
8 112402113 24工商銀行CD113 1,000,000.00 99,615,406.99 1.11
9 112593173 25蘇州銀行CD048 1,000,000.00 99,587,008.04 1.11
10 112593449 25杭州銀行CD044 1,000,000.00 99,577,521.76 1.11
7.“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離
項目 偏離情況
報告期內偏離度的絕對值在0.25(含)-0.5%間的次數 0
報告期內偏離度的最高值 0.0601%
報告期內偏離度的最低值 0.0074%
報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0376%
注：以上數據按工作日統計。
報告期內負偏離度的絕對值達到0.25%情況說明
注：本基金本報告期內未發生負偏離度的絕對值達到0.25%的情況。
報告期內正偏離度的絕對值達到0.5%情況說明
注：本基金本報告期內未發生正偏離度的絕對值達到0.5%的情況。
8.報告期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細
本基金本報告期末未持有資產支持證券。
9.投資組合報告附注
9.1.基金計價方法說明
本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按照票面利率或商定利率
并考慮其買入時的溢價與折價，在剩余期限內按實際利率法進行攤銷，每日計提收益。
9.2.聲明本基金投資的前十名證券的發行主體本期是否出現被監管部門立案調查，或在報告
編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。如是，還應對相關證券的投資決策程序做出說
明
本基金投資的前十名證券的發行主體中，中國農業銀行，恒豐銀行在報告編制日前
一年內曾受到中國人民銀行的處罰，青島農商行在報告編制日前一年內曾受到中國人民
銀行青島市分行的處罰，在報告編制日前一年內曾受到寧波銀行國家金融監督管理總局
寧波監管局的處罰，重慶農商行在報告編制日前一年內曾受到國家外匯管理局的處罰。
本基金對上述主體發行的相關證券的投資決策程序符合相關法律法規及基金合同
的要求。除上述主體外，本基金投資的其他前十名證券的發行主體本期沒有出現被監管
部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形。
9.3.其他各項資產構成
序號 名稱 金額（元）
1. 存出保證金 -
2. 應收證券清算款 -
3. 應收利息 -
4. 應收申購款 337,436.56
5. 其他應收款 -
6. 待攤費用 -
7. 其他 -
8. 合計 337,436.56
9.4.投資組合報告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因，投資組合報告中市值占凈值比例的分項之和與合計可能存在尾差。
第十二部分基金的業績
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險，投
資者在做出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本基金合同生效日2017年8月11日，基金業績數據截至2025年6月30日。
基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
華泰紫金天天金貨幣ETFA
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2025.01.01-2025.06.30 0.6635% 0.0007% 0.6695% 0.0000% -0.0060% 0.0007%
2024.01.01-2024.12.31 1.6911% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.3411% 0.0011%
2023.01.01-2023.12.31 1.8824% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.5324% 0.0014%
2022.01.01-2022.12.31 1.6708% 0.0016% 1.3500% 0.0000% 0.3208% 0.0016%
2021.01.01-2021.12.31 2.1495% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.7995% 0.0012%
2020.01.01-2020.12.31 2.2609% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 0.9109% 0.0022%
2019.01.01-2019.12.31 2.8773% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.5273% 0.0024%
2018.01.01-2018.12.31 3.3876% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.0376% 0.0029%
2017.08.11-2017.12.31 1.5234% 0.0028% 0.5289% 0.0000% 0.9945% 0.0028%
2017.08.11-2025.06.30 19.6054% 0.0027% 10.6484% 0.0000% 8.9570% 0.0027%
華泰紫金天天金貨幣ETFB
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2025.01.01-2025.06.30 0.7829% 0.0007% 0.6695% 0.0000% 0.1134% 0.0007%
2024.01.01-2024.12.31 1.9356% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.5856% 0.0011%
2023.01.01- 2.1274% 0.0014% 1.3500% 0.0000% 0.7774% 0.0014%
2023.12.31
2022.01.01-2022.12.31 1.7844% 0.0017% 1.3500% 0.0000% 0.4344% 0.0017%
2021.01.01-2021.12.31 2.1491% 0.0012% 1.3500% 0.0000% 0.7991% 0.0012%
2020.01.01-2020.12.31 2.2616% 0.0022% 1.3500% 0.0000% 0.9116% 0.0022%
2019.01.01-2019.12.31 2.9176% 0.0024% 1.3500% 0.0000% 1.5676% 0.0024%
2018.01.01-2018.12.31 3.4127% 0.0029% 1.3500% 0.0000% 2.0627% 0.0029%
2017.08.11-2017.12.31 1.5077% 0.0028% 0.5289% 0.0000% 0.9788% 0.0028%
2017.08.11-2025.06.30 20.5163% 0.0026% 10.6484% 0.0000% 9.8679% 0.0026%
華泰紫金天天金貨幣ETFE
階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業績比較基準收益率③ 業績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④
2025.01.01-2025.06.30 0.6631% 0.0007% 0.6695% 0.0000% -0.0064% 0.0007%
2024.01.01-2024.12.31 1.6914% 0.0011% 1.3500% 0.0000% 0.3414% 0.0011%
2023.09.27-2023.12.31 0.5088% 0.0016% 0.3551% 0.0000% 0.1537% 0.0016%
2023.09.27-2025.06.30 2.8866% 0.0012% 2.3745% 0.0000% 0.5121% 0.0012%
自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較
華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金
自基金合同生效以來累計份額凈值收益率與業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖
(2017年8月11日至2025年6月30日)
1、華泰紫金天天金貨幣ETFA
2、華泰紫金天天金貨幣ETFB
3、華泰紫金天天金貨幣ETFE
注：1、本基金業績比較基準=同期七天通知存款利率（稅后）；
2、E類份額起始運作日期為2023年9月27日。
第十三部分基金的財產
一、基金資產總值
基金資產總值是指基金擁有的各類有價證券、銀行存款本息、基金應收申購款以及其他
資產的價值總和。
二、基金資產凈值
基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的價值。
三、基金財產的賬戶
基金托管人根據相關法律法規、規范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和登
記機構自有的財產賬戶以及其他基金財產賬戶相獨立。
四、基金財產的保管和處分
基金財產獨立于基金管理人、基金托管人、基金銷售機構和基金登記機構的固有財產，
并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金財產的管理、運用或者其他情形而取
得的財產和收益歸入基金財產。基金管理人、基金托管人可以按基金合同的約定收取管理費、
托管費以及其他基金合同約定的費用。基金管理人管理運作基金財產所產生的債權、不得與
基金管理人、基金托管人固有財產的債務相抵銷，基金管理人管理運作不同基金的基金財產
所產生的債權債務不得相互抵銷。基金管理人、基金托管人以其自有資產承擔法律責任，其
債權人不得對基金財產行使請求凍結、扣押和其他權利。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產等原因進行清算
的，基金財產不屬于其清算財產。除依據《基金法》、基金合同及其他有關規定處分外，基
金財產不得被處分。非因基金財產本身承擔的債務，不得對基金財產強制執行。
第十四部分基金資產的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關的證券交易場所的正常交易日以及國家法律法規規定需
要對外披露基金凈值、各類基金份額每百份或每萬份基金已實現收益及七日年化收益率的非
交易日。
二、估值方法
本基金按以下方式進行估值：
1、本基金估值采用“攤余成本法”估值，即計價對象以買入成本列示，按票面利率或協
議利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續期內按照實際利率法攤銷，每日計提損
益。本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。
2、為了避免采用“攤余成本法”計算的基金資產凈值與按市場利率和交易市價計算的基
金資產凈值發生重大偏離，從而對基金份額持有人的利益產生稀釋和不公平的結果，基金管
理人于每一估值日，采用估值技術，對基金持有的估值對象進行重新評估，即“影子定價”。
當“影子定價”確定的基金資產凈值與“攤余成本法”計算的基金資產凈值負偏離度絕對值達
到0.25%時，基金管理人應當在5個交易日內將負偏離度絕對值調整到0.25%內。當正偏離
度絕對值達到0.5%時，基金管理人應當暫停接受申購并在5個交易日內將正偏離度絕對值
調整到0.5%以內。當負偏離度絕對值達到0.5%時，基金管理人應當使用風險準備金或固有
資金彌補潛在資產損失，將負偏離度絕對值控制在0.5%以內。當負偏離度絕對值連續兩個
交易日超過0.5%時，基金管理人應當采用公允價值估值方法對持有投資組合的賬面價值進
行調整，或者采取暫停接受所有贖回申請并終止基金合同進行財產清算等措施。
3、如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。
4、相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據法律法規，基金管理人計算并公告基金資產凈值、各類基金份額的每百份或每萬份
基金已實現收益及七日年化收益率，基金托管人復核、審查。因此，就與本基金有關的會計
問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致的意見，基金管理人向基金
托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管理人對基金資產凈值、各類基金份額的每百
份或每萬份基金已實現收益及七日年化收益率的計算結果對外予以公布。
三、估值對象
基金所擁有的各類證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
四、估值程序
本基金A類基金份額每百份基金已實現收益指按照相關法規計算的每百份基金份額的
日凈收益，B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現收益指按照相關
法規計算的每萬份基金份額的日凈收益，每百份基金已實現收益、每萬份基金已實現收益精
確到小數點后4位，小數點后第5位四舍五入。七日年化收益率是以最近七個自然日(含節
假日)收益所折算的年收益率，精確到0.001%，百分號內小數點后第4位四舍五入。國家另
有規定的，從其規定。
基金管理人應每個工作日對基金資產估值。但基金管理人根據法律法規或基金合同的規
定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產估值后，將基金資產凈值、每百份基
金已實現收益、每萬份基金已實現收益和七日年化收益率發送基金托管人，經基金托管人復
核無誤后，由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時
進行。
五、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當、合理的措施確保基金資產估值的準確性、
及時性。當基金資產的計價導致基金每百份或每萬份基金已實現收益小數點后4位（含）或
七日年化收益率百分號內小數點后3位（含）以內發生差錯時，視為估值錯誤。
基金合同的當事人應按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機構、或銷售機構、或
投資人自身的過錯造成估值錯誤，導致其他當事人遭受損失的，過錯的責任人應當對由于該
估值錯誤遭受損失當事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔
賠償責任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數據傳輸差錯、數據計算差錯、
系統故障差錯、下達指令差錯等。對于因技術原因引起的差錯，若系同行業現有技術水平不
能預見、不能避免、不能克服，則屬不可抗力，按照下述規定執行。
由于不可抗力原因造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造成其他差錯，因不可抗
力原因出現差錯的當事人不對其他當事人承擔賠償責任，但因該差錯取得不當得利的當事人
仍應負有返還不當得利的義務。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發生，但尚未給當事人造成損失時，估值錯誤責任方應及時協調各方，
及時進行更正，因更正估值錯誤發生的費用由估值錯誤責任方承擔；由于估值錯誤責任方未
及時更正已產生的差錯，給當事人造成損失的，由估值錯誤責任方對直接損失承擔賠償責任；
若估值錯誤責任方已經積極協調，并且有協助義務的當事人有足夠的時間進行更正而未更
正，則其應當承擔相應賠償責任。估值錯誤責任方應對更正的情況向有關當事人進行確認，
確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責任方對有關當事人的直接損失負責，不對間接損失負責，并且僅對
估值錯誤的有關直接當事人負責，不對第三方負責。
（3）因估值錯誤而獲得不當得利的當事人負有及時返還不當得利的義務。但估值錯誤
責任方仍應對估值錯誤負責。如果由于獲得不當得利的當事人不返還或不全部返還不當得利
造成其他當事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責任方應賠償受損方的損失，并在其支
付的賠償金額的范圍內對獲得不當得利的當事人享有要求交付不當得利的權利；如果獲得不
當得利的當事人已經將此部分不當得利返還給受損方，則受損方應當將其已經獲得的賠償額
加上已經獲得的不當得利返還的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責任方。
（4）估值錯誤調整采用盡量恢復至假設未發生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）估值錯誤責任方拒絕進行賠償時，如果因基金管理人過錯造成基金財產損失時，
基金托管人應為基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯造成基金財產損失
時，基金管理人應為基金的利益向基金托管人追償。基金管理人和托管人之外的第三方造成
基金財產的損失，并拒絕進行賠償時，由基金管理人負責向差錯方追償；追償過程中產生的
有關費用，應列入基金費用，從基金資產中支付。
（6）如果出現差錯的當事人未按規定對受損方進行賠償，并且依據法律法規、基金合
同或其他規定，基金管理人自行或依據法院判決、仲裁裁決對受損方承擔了賠償責任，則基
金管理人有權向出現過錯的當事人進行追索，并有權要求其賠償或補償由此發生的費用和遭
受的直接損失。
（7）按法律法規規定的其他原則處理差錯。
3、差錯處理程序
差錯被發現后，有關的當事人應當及時進行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發生的原因，列明所有的當事人，并根據估值錯誤發生的原因確定
差錯的責任方；
（2）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法對因估值錯誤造成的損失進行評估；
（3）根據估值錯誤處理原則或當事人協商的方法由估值錯誤的責任方進行更正和賠償
損失；
（4）根據估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機構交易數據的，由基金登記機構
進行更正，并就估值錯誤的更正向有關當事人進行確認。
4、基金估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金估值出現錯誤時，基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取
合理的措施防止損失進一步擴大。
（2）估值錯誤偏差達到基金資產凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并
報中國證監會備案；估值錯誤偏差達到基金資產凈值的0.5%時，基金管理人應當公告。
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金
管理人計算結果為準。
（4）前述內容如法律法規或監管機關另有規定的，從其規定處理。如果行業有通行做
法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
六、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易市場遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
2、因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值時；
3.當前一估值日基金資產凈值50%以上的資產出現無可參考的活躍市場價格且采用估
值技術仍導致公允價值存在重大不確定性時，經與基金托管人協商一致的，基金管理人應當
暫停估值；
4、中國證監會和基金合同認定的其它情形。
七、基金凈值的確認
本基金通過每日計算基金收益并分配的方式，使基金份額凈值與面值保持一致。該基金
份額凈值是計算基金申購與贖回價格的基礎。
用于基金信息披露的基金資產凈值、每百份基金已實現收益、每萬份基金已實現收益和
七日年化收益率由基金管理人負責計算，基金托管人負責進行復核。基金管理人應于每個開
放日交易結束后計算當日的基金資產凈值、每百份基金已實現收益、每萬份基金已實現收益
和七日年化收益率并發送給基金托管人。基金托管人復核確認后發送給基金管理人，由基金
管理人根據基金合同約定予以公布。
八、特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第3項進行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤等，基金管
理人和基金托管人雖然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但未能發現錯誤的，由
此造成的基金資產估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金
托管人應當積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
第十五部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動損益和其他收入扣除相關費用后的
余額；基金已實現收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余額。
二、收益分配原則
本基金收益分配應遵循下列原則：
1、本基金的同一類別內的每份基金份額享有同等分配權；
2、本基金收益分配方式為紅利再投資，免收再投資的費用；
3、本基金根據每日收益情況，將當日收益全部分配，若當日已實現收益大于零時，為
投資人記正收益；若當日已實現收益小于零時，為投資人記負收益；若當日已實現收益等于
零時，當日投資人不記收益；
4、本基金A類基金份額采用“每日分配、利隨本清”的原則。根據每日基金收益情況，
以每百份基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收益并分配，記入投資人收益賬戶，
投資人收益賬戶里的累計未付收益和其持有的基金份額一起參加當日的收益分配。收益賬戶
高于100元以上的整百元收益于每個工作日轉為基金份額支付到投資人的證券賬戶。投資
人當日收益分配的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理（因去尾形成
的余額進行再次分配，直到分完為止）；
投資人贖回A類基金份額時，其對應比例的累計未付收益將立即結清，以現金支付給投
資人；若累計未付收益為負值，則從投資人贖回基金款中按比例扣除。投資人賣出部分A類
基金份額時，不支付對應的累計未付收益；但投資人全部賣出A類基金份額時，以現金方式
將全部累計未付收益與投資人結清；
5、本基金B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額采用“每日分配、每日支付”的
原則。根據每日基金收益情況，以每萬份基金已實現收益為基準，為投資人每日計算當日收
益并分配，且每日進行支付，支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式。投資人
當日收益分配的計算保留到小數點后2位，小數點后第3位按去尾原則處理（因去尾形成的
余額進行再次分配，直到分完為止）；投資人可通過贖回B類基金份額、D類基金份額或E
類基金份額獲得現金收益；若投資人在每日收益支付時，其當日凈收益為正值，則為投資人
增加相應的基金份額；其當日凈收益為負值，則縮減投資人相應類別的基金份額；若當日凈
收益等于零時，則保持基金份額持有人基金份額不變；
投資人贖回部分B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額時，不支付對應的未結轉
份額，且剩余的基金份額需足以彌補其當前未結轉份額為負值時的損益；但投資人贖回全部
場外基金份額時，則對應收益將立即結清；
6、當日申購的基金份額自下一個工作日起享有基金的收益分配權益；當日贖回的基金
份額及其對應的收益自下一工作日起，不享有基金的收益分配權益；
7、投資人當日買入的基金份額自買入當日起享有基金的收益分配權益；當日賣出的基
金份額自賣出當日起，不享有基金的收益分配權益；
8、法律法規或監管機構另有規定的從其規定。
三、收益分配方案
本基金按日計算并分配收益，基金管理人不另行公告基金收益分配方案。
四、收益分配的公告和實施
本基金每工作日進行收益分配。
每開放日公告前一個開放日A類基金份額的每百份基金已實現收益、B類基金份額、D
類基金份額和E類基金份額的每萬份基金已實現收益及四類基金份額的七日年化收益率。
若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個自然日，披露節假日期間的A類基金份額的
每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的每萬份基金已實現
收益和節假日最后一日四類基金份額的七日年化收益率，以及節假日后首個開放日的A類
基金份額的每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額的每萬份
基金已實現收益和四類基金份額的七日年化收益率。經中國證監會同意，可以適當延遲計算
或公告。法律法規另有規定的，從其規定。
本基金每日例行的收益分配不再另行公告。
第十六部分基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、銷售服務費；
4、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用；
5、基金合同生效后與基金相關的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
6、基金份額持有人大會費用；
7、基金的證券交易費用；
8、基金上市費及年費（僅A類基金份額承擔）；
9、基金的銀行匯劃費用；
10、證券賬戶開戶費用、銀行賬戶維護費用；
11、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
1、基金管理人的管理費
基金管理費按前一日基金資產凈值的0.20%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年管理費率÷當年天數
H為每日應計提的基金管理費
E為前一日基金資產凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。費用自動
扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
2、基金托管人的托管費
基金托管費按前一日基金資產凈值的0.09%年費率計提。計算方法如下：
H＝E×年托管費率÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E為前一日基金資產凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令，若遇法定節假日、休息日，支付日期順延。費用自動
扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
3、基金銷售服務費
本基金A類基金份額、B類基金份額、E類基金份額的銷售服務費年費率為0.25%，D
類基金份額的銷售服務費年費率為0.15%。
A類基金份額、B類基金份額、E類基金份額銷售服務費計提的計算公式如下：
H＝E×0.25%÷當年天數
H為每日該類基金份額應計提的基金銷售服務費
E為前一日該類基金份額的基金資產凈值
D類基金份額銷售服務費計提的計算公式如下：
H＝E×0.15%÷當年天數
H為每日應計提的D類基金份額銷售服務費
E為前一日D類基金份額的基金資產凈值
銷售服務費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付。由基金托管人根據與基金管理
人核對一致的財務數據，自動在次月前5個工作日內、按照指定的賬戶路徑進行資金支付，
基金管理人無需再出具資金劃撥指令，若遇法定節假日、休息日或不可抗力致使無法按時支
付的，支付日期順延至最近可支付日支付。費用扣劃后，基金管理人應進行核對，如發現數
據不符，及時聯系基金托管人協商解決。
4、除管理費、托管費、銷售服務費之外的基金費用，由基金托管人根據其他有關法規
及相應協議的規定，按費用支出金額支付，列入或攤入當期基金費用。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務導致的費用支出或基金財產的
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關的事項發生的費用；
3、基金合同生效前所發生的信息披露費、律師費和會計師費等相關費用；
4、其他根據相關法律法規及中國證監會的有關規定不得列入基金費用的項目。
四、費用調整
基金管理人和基金托管人協商一致后，可按照基金發展情況，并根據法律法規規定和基
金合同約定的程序調整基金管理費率、基金托管費率、基金銷售服務費率等相關費率。
其中，基金管理人與基金托管人協商一致調低基金銷售服務費率等費率，無需召開基金
份額持有人大會。
基金管理人必須于新的費率實施日前在規定媒介上公告。
五、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務按國家稅收法律、法規執行。
第十七部分基金的會計與審計
一、基金的會計政策
1、基金管理人為本基金的會計責任方；
2、本基金的會計年度為公歷每年的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度
按如下原則：如果基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計年度披露；
3、本基金的會計核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執行國家有關會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進行日常的會計核算，
按照有關規定編制基金會計報表；
7、基金托管人定期與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進行核對并書面確認。
二、基金的審計
1、基金管理人聘請具有從事證券、期貨相關業務資格的會計師事務所及其注冊會計師
對本基金年度財務報表及其他規定事項進行審計。會計師事務所及其注冊會計師與基金管理
人、基金托管人相互獨立。
2、會計師事務所更換經辦注冊會計師時，應事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認為有充足理由更換會計師事務所，須通報基金托管人。更換會計師事
務所需按照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介公告。
第十八部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》、
《流動性風險管理規定》及其他有關規定。基金管理人、基金托管人和其他基金信息披露義
務人應當依法披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準確性和完整性。相關法律法規
關于信息披露的披露方式、登載媒介、報備方式等規定發生變化時，本基金從其最新規定。
二、信息披露義務人
本基金信息披露義務人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金
份額持有人等法律、行政法規和中國證監會規定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務人應當在中國證監會規定時間內，將應予披露的基金信息通過中國
證監會指定的全國性報刊（以下簡稱“規定報刊”）及指定互聯網網站（以下簡稱“規定網站”）
等媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時間和方式查閱或者復制公開
披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業績進行預測；
3、違規承諾收益或者承擔損失；
4、.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金份額發售機構；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義
務人應保證不同文本的內容一致。不同文本之間發生歧義的，以中文文本為準。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯數字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、招募說明書、基金產品資料概要
招募說明書是基金向社會公開發售時對基金情況進行說明的法律文件。
基金管理人按照《基金法》、《信息披露辦法》、基金合同編制并在基金份額發售的3日
前，將基金招募說明書登載在規定媒介上。基金合同生效后，基金招募說明書的信息發生重
大變更的，基金管理人應當在三個工作日內，更新基金招募說明書并登載在規定網站上；基
金招募說明書其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，基金
管理人不再更新基金招募說明書。
基金產品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要信
息。《基金合同》生效后，基金產品資料概要的信息發生重大變更的，基金管理人應當在三
個工作日內，更新基金產品資料概要，并登載在規定網站及基金銷售機構網站或營業網點；
基金產品資料概要其他信息發生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，
基金管理人不再更新基金產品資料概要。
2、基金合同、托管協議
基金合同是界定基金合同當事人的各項權利、義務關系，明確基金份額持有人大會召開
的規則及具體程序，說明基金產品的特性等涉及基金投資人重大利益的事項的法律文件。
托管協議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產保管及基金運作監督等活動中的
權利、義務關系的法律文件。
基金管理人應在基金份額發售的3日前，將基金合同摘要登載在規定媒介上；基金管理
人、基金托管人應將基金合同、托管協議登載在各自網站上。
3、基金份額發售公告
基金管理人將按照《基金法》、《信息披露辦法》的有關規定，就基金份額發售的具體事
宜編制基金份額發售公告，并在披露招募說明書的當日登載于規定媒介上。
4、基金合同生效公告
基金管理人將在收到中國證監會確認文件的次日在規定媒介上登載基金合同生效公告。
5、基金凈值信息公告
（1）本基金的基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人將
至少每周公告一次基金資產凈值、A類基金份額的每百份基金已實現收益、B類基金份額、
D類基金份額和E類基金份額的每萬份基金已實現收益和四類基金份額的七日年化收益率；
1）A類基金份額的每百份基金已實現收益
A類基金份額每百份基金已實現收益＝當日該類基金份額已實現收益/當日該類基金份
額總額×100
其中，當日該類基金份額總額包括截至上一工作日（包括節假日）未結轉份額。
2）B類/D類/E類基金份額的每萬份基金已實現收益
B類/D類/E類基金份額每萬份基金已實現收益＝當日該類基金份額已實現收益/當日該
類基金份額總額×10000
3）七日年化收益率
A類/B類/D類/E類基金份額按日結轉的七日年化收益率的計算公式為：
其中，Ri為最近第i個自然日(包括計算當日)的A類基金份額每百份基金已實現收益或
B類、D類、E類基金份額每萬份基金已實現收益。
每百份基金已實現收益和每萬份基金已實現收益采用四舍五入保留至小數點后第4位，
七日年化收益率采用四舍五入保留至百分號內小數點后第3位。如果基金成立不足7日，按
類似規則計算。
（2）在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人將在每個開放日的次日，通過
規定網站、基金銷售機構網站或者營業網點披露開放日的A類基金份額每百份基金已實現
收益、B類基金份額、D類基金份額、E類基金份額每萬份基金已實現收益和四類基金份額
的七日年化收益率；若遇法定節假日，應于節假日結束后第二個自然日，披露節假日期間A
類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基
金已實現收益、節假日最后一日四類基金份額的七日年化收益率，以及節假日后首個開放日
A類基金份額的的每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每
萬份基金已實現收益和四類基金份額七日年化收益率；
（3）基金管理人應當在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規定網站披露半年度
和年度最后一日的A類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額和E
類基金份額每萬份基金已實現收益和四類基金份額的七日年化收益率。
6、基金開始申購、贖回公告
基金管理人應于申購開始日、贖回開始日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒
介公告。
7、基金份額上市交易公告書
基金份額獲準在證券交易所上市交易的，基金管理人應當在基金份額上市交易3個工
作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規定媒介上。
8、基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
（1）基金管理人應當在每年結束之日起三個月內，編制完成基金年度報告，將年度報
告登載在規定網站上，并將年度報告提示性公告登載在規定報刊上。基金年度報告中的財務
會計報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計；
（2）基金管理人應當在上半年結束之日起兩個月內，編制完成基金中期報告，將中期
報告登載在規定網站上，并將中期報告提示性公告登載在規定報刊上；
（3）基金管理人應當在季度結束之日起15個工作日內，編制完成基金季度報告，將季
度報告登載在規定網站上，并將季度報告提示性公告登載在規定報刊上；
（4）基金合同生效不足2個月的，本基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告
或者年度報告。
（5）如報告期內出現單一投資者持有基金份額達到或超過基金總份額20%的情形，為
保障其他投資者的權益，基金管理人至少應當在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”
項下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內持有份額變化情況及本基金
的特有風險，中國證監會認定的特殊情形除外。
（6）基金管理人應當在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產情況及其流動性
風險分析等。
（7）基金管理人應當在年度報告、中期報告中，至少披露報告期末基金前10名份額持
有人的類別、持有份額及占總份額的比例等信息。
9、臨時報告與公告
在基金運作過程中發生如下可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重大
影響的事件時，有關信息披露義務人應當在2日內編制臨時報告書，并登載在規定報刊和規
定網站上：
（1）基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉換基金運作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構，基金改聘會計師事務所；
（5）基金管理人委托基金服務機構代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基
金托管人委托基金服務機構代為辦理基金的核算、估值、復核等事項；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權的股東、基金管理人的實際控制人變更；
（8）基金募集期延長或提前結束募集；
（9）基金管理人的高級管理人員、基金經理和基金托管人專門基金托管部門負責人發
生變動；
（10）基金管理人的董事在最近12個月內變更超過百分之五十，基金管理人、基金托
管人專門基金托管部門的主要業務人員在最近12個月內變動超過百分之三十；
（11）涉及基金財產、基金管理業務、基金托管業務的訴訟或仲裁；
（12）基金管理人或其高級管理人員、基金經理因基金管理業務相關行為受到重大行政
處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負責人因基金托管業務相關行為受到重
大行政處罰、刑事處罰；
（13）基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制
人或者與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大
關聯交易事項，但中國證監會另有規定的除外；（14）基金收益分配事項，但基金合同另有
約定的除外；
（15）管理費、托管費、銷售服務費等費用計提標準、計提方式和費率發生變更；
（16）基金資產凈值估值錯誤達基金資產凈值0.5%；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金暫停接受申購、贖回申請后或重新接受申購、贖回申請；
（19）本基金發生巨額贖回并延期辦理；
（20）本基金連續發生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項；
（21）當“攤余成本法”計算的基金資產凈值與“影子定價”確定的基金資產凈值偏離度絕
對值達到或超過0.5%的情形；
（22）基金份額上市交易；
（23）基金份額停復牌或終止上市；
（24）調整本基金的份額類別設置；
（25）本基金推出新業務或服務；
（26）本基金遇到極端風險情形，基金管理人及其股東使用固有資金從本基金購買相關
金融工具；
（27）發生涉及基金申購、贖回事項調整或潛在影響投資者贖回等重大事項時；
（28）基金信息披露義務人認為可能對基金份額持有人權益或者基金份額的價格產生重
大影響的其他事項或中國證監會或本基金合同規定的其他事項。
10、澄清公告
在本基金合同存續期限內，任何公共媒介中出現的或者在市場上流傳的消息可能對基金
份額價格產生誤導性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權益的，相關信
息披露義務人知悉后應當立即對該消息進行公開澄清，并將有關情況立即報告中國證監會、
基金上市交易的證券交易所。
11、基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
12、投資資產支持證券的相關公告
基金管理人應在本基金中期報告及年度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支
持證券市值占基金凈資產的比例和報告期內所有的資產支持證券明細。
基金管理人應在本基金季度報告中披露其持有的資產支持證券總額、資產支持證券市值
占基金凈資產的比例和報告期末按市值占基金凈資產比例大小排序的前10名資產支持證券
明細。
13、中國證監會規定的其他信息。
六、信息披露事務管理
基金管理人、基金托管人應當建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人
員負責管理信息披露事務。
基金信息披露義務人公開披露基金信息，應當符合中國證監會相關基金信息披露內容與
格式準則等法律法規規定。
基金托管人應當按照相關法律法規、中國證監會的規定和基金合同的約定，對基金管理
人編制的基金資產凈值、各類基金份額的每百份或每萬份基金已實現收益、七日年化收益率、
基金定期報告、更新的招募說明書、基金產品資料概要、基金清算報告等公開披露的相關基
金信息進行復核、審查，并向基金管理人進行書面或電子確認。
基金管理人、基金托管人應當在規定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人應當向中國證監會基金電子披露網站報送擬披露的基金信息，并保證相關報送信
息的真實、準確、完整、及時。基金管理人、基金托管人除依法在規定媒介上披露信息外，
還可以根據需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規定媒介、基金上市
交易的證券交易所網站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內容應當一致。
為基金信息披露義務人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業機構，應
當制作工作底稿，并將相關檔案至少保存到基金合同終止后10年。法律法規另有規定從其
規定。
基金管理人、基金托管人除按法律法規要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務的質量。具體要求應當符合中國證監會及自律規則的相關規定。
前述自主披露如產生信息披露費用，該費用不得從基金財產中列支。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發布后，基金管理人、基金托管人應當按照相關法律法規規定將信
息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
八、本基金信息披露事項以法律法規規定及本章節約定的內容為準。
第十九部分風險揭示
一、本基金特有的風險
1、申購贖回風險
（1）本基金基金管理人可在每個開放日對本基金的累計申購/贖回或對單一賬戶的累計
申購/贖回設定上限。如果投資人的申購或贖回申請接受后將使當日申購或贖回相關控制指
標超過上限，則投資人的申購或贖回申請可能確認失敗。
（2）特定條件下，如基金收益為負、交易所假期休市等情況，基金可能暫停申購，投
資人可能面臨無法申購本基金的風險。
（3）特定條件下，如交易所假期休市等情況，基金可能暫停贖回，投資人可能面臨無
法贖回本基金的風險。
（4）基金管理人可能調整最小申購、贖回單位，由此可能導致投資人按原最小申購、
贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖回單位全部贖回。
2、場內基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使場內基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在
一定范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈
值的情形，即存在價格折溢價的風險。
3、基金收益分配風險
（1）作為貨幣基金，大多數情況下，每日收益為正，但在極端情況下，當基金賣出債
券所得收益及利息收入在扣除相關費率之后可能為負，基金當日出現負收益。
（2）本基金場外首次申購和追加申購的最低金額均為0.01元，若投資人申購份額較少，
由于投資人當日收益分配的計算保留到小數點后2位，可能出現當日基金收益無法顯示的
情況。
（3）本基金場內基金份額的每日收益分配計入投資人收益賬戶，當收益賬戶高于100
元以上時，整百元收益才兌付為基金份額轉入投資人的證券賬戶。投資人可在基金管理人網
站查詢收益賬戶明細。投資人賣出部分本基金場內份額時，不支付對應的收益；但投資人場
內份額全部賣出時，以現金方式將全部累計收益與投資人結清。
4、交易費用及二級市場流動性影響基金收益的風險
本基金在上海證券交易所上市交易，對于選擇通過二級市場交易的投資人而言，其投資
收益為買賣價差收益，交易費用和二級市場流動性因素都會在一定程度上影響投資人的投資
收益。
（1）通過基金管理人指定的部分券商在二級市場交易基金份額的投資人將豁免征收交
易傭金。通過其他券商交易本基金基金份額的投資人將被收取交易傭金，交易傭金會減少投
資人的買賣價差收益。
（2）在其他條件不變的情況下，本基金的二級市場流動性可能影響本基金二級市場的
交易價格。即在其他條件不變的情況下，當本基金二級市場流動性較差時，本基金可能出現
折價交易或溢價交易。特殊情況下，本基金也可能出現平價交易。
當本基金出現折價交易時，賣出本基金份額持有人需要承受折價賣出的損失；當本基金
出現溢價交易時，買入本基金的投資人需要承受溢價買入的損失。當買賣價差收益為負值時，
期間投資人的投資收益為負。
5、流動性風險
流動性風險是指投資人提交了贖回申請后，基金管理人無法及時變現基金資產，導致贖
回款交收資金不足的風險；或者為應付贖回款，變現沖擊成本較高，給基金資產造成較大的
損失的風險。大部分債券品種的流動性較好，也存在部分企業債、資產證券化、回購等品種
流動性相對較差的情況，如果市場短時間內發生較大變化或基金贖回量較大可能會影響到流
動性和投資收益。
6、機會成本風險
由于本基金申購贖回的高效率使本基金對流動性要求更高，本基金必須保持一定的現金
比例以應付贖回的需求，在管理現金頭寸時，有可能存在現金過多而帶來的機會成本風險，
本基金長期收益可能低于市場平均水平。
7、系統故障風險
本基金每日進行清算和收益分配，系統實現要求更高，可能出現系統故障導致基金無法
正常估值或辦理相關業務的風險。
二、市場風險
證券市場價格受到經濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導致
基金收益水平變化，產生風險，主要包括：
1、政策風險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業政策、地區發展政策等）
發生變化，導致市場價格波動而產生風險；
2、經濟周期風險。隨經濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。
基金投資于債券，收益水平也會隨之變化，從而產生風險；
3、利率風險。金融市場利率的波動會導致證券市場價格和收益率的變動。利率直接影
響著國債的價格和收益率，影響著企業的融資成本和利潤。基金投資于債券，其收益水平會
受到利率變化的影響；
4、購買力風險。基金的利潤將主要通過現金形式來分配，而現金可能因為通貨膨脹的
影響而導致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
三、管理風險
在基金管理運作過程中基金管理人的知識、經驗、判斷、決策、技能等，會影響其對信
息的占有和對經濟形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水平，造成管理風險。但
從長期看，本基金的收益水平仍與基金管理人的管理水平、管理手段和管理技術等相關性較
大，可能因為基金管理人的因素而影響基金的長期收益水平。
相關當事人在業務各環節操作過程中，可能因內部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規程等引致風險，例如越權違規交易、欺詐行為、清算交收差錯、份額登記
差錯等風險。
四、法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險
法律文件投資章節有關風險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍
規律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風險收益特征。銷售機構(包
括基金管理人和其他銷售機構)根據相關法律法規對本基金進行風險評價，不同的銷售機構
采用的評價方法也不同，因此銷售機構的風險等級評價與法律文件中風險收益特征的表述可
能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構的要求完成風險承受能力與產品風險之
間的匹配檢驗。
五、其他風險
1、因技術因素而產生的風險，如電腦系統不可靠產生的風險；
2、因業務快速發展而在制度建設、人員配備、內控制度建立等不完善而產生的風險；
3、因人為因素而產生的風險、如內幕交易、欺詐行為等產生的風險；
4、對主要業務人員如基金經理的依賴而可能產生的風險；
5、因業務競爭壓力可能產生的風險；
6、不可抗力可能導致基金資產的損失，影響基金收益水平，從而帶來風險；
7、其他意外導致的風險。
第二十部分基金合同的變更、終止與基金財產的清算
一、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規規定或基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通過
的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通
過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。
2、關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自表決通過后生效方可執行，并自
生效之日起2日內在規定媒介公告。
二、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，基金合同終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、基金合同約定的其他情形；
4、中國證監會規定的其他情況。
三、基金財產的清算
1、基金財產清算組
（1）基金合同終止的，自出現基金合同終止事由之日起30個工作日內成立基金財產
清算組，基金財產清算組在中國證監會的監督下進行基金清算。
（2）基金財產清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的
注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算組可以聘用必要的工作
人員。
（3）基金財產清算組負責基金財產的保管、清理、估價、變現和分配。基金財產清算
組可以依法進行必要的民事活動。
2、基金財產清算程序
基金合同終止，應當按法律法規和基金合同的有關規定對基金財產進行清算。基金財
產清算程序主要包括：
（1）基金合同終止后，發布基金財產清算公告；
（2）基金合同終止時，由基金財產清算組統一接管基金財產；
（3）對基金財產和債權債務進行清理和確認；
（4）對基金財產進行估價和變現；
（5）制作清算報告；
（6）聘請會計師事務所對清算報告進行審計；
（7）聘請律師事務所出具法律意見書；
（8）將基金財產清算結果報告中國證監會；
（9）參加與基金財產有關的民事訴訟；
（10）公布基金財產清算結果；
（11）對基金剩余財產進行分配。
3、基金財產清算的期限為6個月。
四、清算費用
清算費用是指基金財產清算組在進行基金財產清算過程中發生的所有合理費用。清算
費用由基金財產清算組優先從基金財產中支付。
五、基金財產按下列順序清償：
1、支付清算費用；
2、交納所欠稅款；
3、清償基金債務；
4、按基金份額持有人持有的各類基金份額比例進行分配，基金份額持有人持有的每1
份A類基金份額與每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額擁有同等的分配
權。
基金財產未按前款1－3項規定清償前，不分配給基金份額持有人。
六、基金財產清算的公告
基金財產清算公告于基金財產清算報告報中國證監會備案后5個工作日內由基金財產
清算組公告；清算過程中的有關重大事項須及時公告；基金財產清算結果經會計師事務所
審計，律師事務所出具法律意見書后，由基金財產清算組報中國證監會備案并公告。
七、基金財產清算賬冊及文件的保存
基金財產清算賬冊及有關文件由基金托管人保存不低于法規要求的最低年限。
第二十一部分基金合同的內容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權利、義務
1、基金管理人的權利、義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的權利包括但不限于：
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據法律法規和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規規定或中國證監會批準的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規定召集基金份額持有人大會；
（6）依據《基金合同》及有關法律規定監督基金托管人，如認為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關法律規定，應呈報中國證監會和其他監管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構，對基金銷售機構的相關行為進行監督和處理；
（9）擔任或委托其他符合條件的機構擔任基金登記機構辦理基金登記業務并獲得《基
金合同》規定的費用，若委托其他機構辦理登記業務的，應對委托的基金登記機構辦理基金
登記的行為進行監督；
（10）依據《基金合同》及有關法律規定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）在法律法規允許的前提下，為基金的利益依法為基金進行融資；
（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權利或者實施其他法
律行為；
（14）選擇、更換律師事務所、會計師事務所、證券經紀商或其他為基金提供服務的外
部機構；
（15）在符合有關法律、法規的前提下，制訂和調整有關基金認購、申購、贖回、轉換
和非交易過戶的業務規則；
（16）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金管理人的義務包括但不限于：
（1）依法募集基金，辦理或者委托經中國證監會認定的其他機構代為辦理基金份額的
發售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續；
（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產；
（4）配備足夠的具有專業資格的人員進行基金投資分析、決策，以專業化的經營方式
管理和運作基金財產；
（5）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產和基金管理人的財產相互獨立,對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進行
證券投資；
（6）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外,不得利用基金財產為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產；
（7）依法接受基金托管人的監督；
（8）采取適當合理的措施使計算基金份額認購、申購、贖回和注銷價格的方法符合《基
金合同》等法律文件的規定，按有關規定計算并公告各類基金份額的每百份基金已實現收益、
每萬份基金已實現收益和七日年化收益率；
（9）進行基金會計核算并編制基金財務會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，履行信息披露及報告義務；
（12）保守基金商業秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關規定另有規定外，在基金信息公開披露前應予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規定保存基金財產管理業務活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關資料15
年以上，法律法規另有規定的從其規定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規定時間發出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關資料的復印件；
（18）組織并參加基金財產清算小組,參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導致基金財產的損失或損害基金份額持有人合法權益時，應
當承擔賠償責任，其賠償責任不因其退任而免除；
（21）監督基金托管人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產損失時，基金管理人應為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當基金管理人將其義務委托第三方處理時，應當對第三方處理有關基金事務的行
為承擔責任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權利或實施其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理
人承擔全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期存款利息在基金募集期結束后30日內
退還基金認購人；
（25）執行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
2、基金托管人的權利、義務
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的權利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規和《基金合同》的規定安全保管基金財
產；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規規定或監管部門批準的其他費
用；
（3）監督基金管理人對本基金的投資運作，如發現基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規行為，對基金財產、其他當事人的利益造成重大損失的情形，應呈報中國證監
會，并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據相關市場規則，為基金開設證券賬戶、為基金辦理證券交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金托管人的義務包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責的原則持有并安全保管基金財產；
（2）設立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業務的專職人員，負責基金財產托管事宜；
（3）建立健全內部風險控制、監察與稽核、財務管理及人事管理等制度，確保基金財
產的安全，保證其托管的基金財產與基金托管人自有財產以及不同的基金財產相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定外，不得利用基金財產為自己及
任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關的重大合同及有關憑證；
（6）按規定開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據基
金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關規定另有規定外，在
基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值、各類基金份額的每百份基金已實現
收益、每萬份基金已實現收益和七日年化收益率；
（9）辦理與基金托管業務活動有關的信息披露事項；
（10）對基金財務會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴格按照《基金合同》的規定進行；如果基金管理人有未執行《基
金合同》規定的行為，還應當說明基金托管人是否采取了適當的措施；
（11）保存基金托管業務活動的記錄、賬冊、報表和其他相關資料15年以上；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規定制作相關賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據基金管理人的指令或有關規定向基金份額持有人支付基金收益和贖回款項；
（15）依據《基金法》、《基金合同》及其他有關規定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規和《基金合同》的規定監督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產清算小組，參與基金財產的保管、清理、估價、變現和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產時，及時報告中國證監會和銀行監管
機構，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導致基金財產損失時，應承擔賠償責任，其賠償責任不因其
退任而免除；
（20）按規定監督基金管理人按法律法規和《基金合同》規定履行自己的義務，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產損失時，應為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（22）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
3、基金份額持有人的權利、義務
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認和接受，基金投資
者自依據《基金合同》取得的基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當事人，
直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
同一類別每份基金份額具有同等的合法權益。
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的權利包括但不限于：
（1）分享基金財產收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產；
（3）依法申請贖回或轉讓其持有的基金份額；
（4）按照規定要求召開或召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權；
（6）查閱或者復制公開披露的基金信息資料；
（7）監督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金銷售機構損害其合法權益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他權利。
根據《基金法》、《運作辦法》及其他有關規定，基金份額持有人的義務包括但不限于：
（1）認真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產品，了解自身風險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔投資風險；
（3）關注基金信息披露，及時行使權利和履行義務；
（4）交納基金認購、申購、贖回款項及法律法規和《基金合同》所規定的費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內，承擔基金虧損或者《基金合同》終止的有限責任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當事人合法權益的活動；
（7）執行生效的基金份額持有人大會的決定；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當得利；
（9）遵守基金管理人、基金托管人、銷售機構和登記機構的相關交易及業務規則；
（10）提供基金管理人和監管機構依法要求提供的信息，以及不時的更新和補充，并保
證其真實性；
（11）法律法規及中國證監會規定的和《基金合同》約定的其他義務。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規則
1、基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權代表有權
代表基金份額持有人出席會議并表決。基金份額持有人持有的每1份A類基金份額與每100
份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額具有同等的投票權；同一類別內的每一基金
份額擁有平等的投票權。
為體現基金份額持有人的權益，本基金合同第十部分及基金合同其他條款中涉及基金份
額持有人的提議召集權、召集權、計算到會或出具表決意見的持有人所代表的基金份額數量、
表決權等需要統計基金份額持有人所持份額及其占總份額比例時，每一份A類基金份額均
與每100份B類基金份額、D類基金份額或E類基金份額代表同等權利。
2、召開事由
（1）當出現或需要決定下列事由之一的，應當召開基金份額持有人大會（法律法規、
中國證監會另有規定或基金合同另有約定的除外）：
1）終止基金合同；
2）轉換基金運作方式；
3）變更基金類別；
4）變更基金投資目標、投資范圍或投資策略；
5）變更基金份額持有人大會程序；
6）更換基金管理人、基金托管人；
7）調整基金管理人、基金托管人的報酬標準；
8）提高銷售服務費計提標準；
9）本基金與其他基金的合并；
10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
12）終止A類基金份額上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市
的情形除外；
13）對基金合同當事人權利、義務產生重大影響的其他事項；
14）法律法規、基金合同或中國證監會規定的其他情形。
（2）出現以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人協商后修改基金合同，不需
召開基金份額持有人大會：
1）調低銷售服務費；
2）法律法規要求增加的基金費用的收取；
3）因相應的法律法規、上海證券交易所或者登記機構的相關業務規則發生變動必須對
基金合同進行修改；
4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實質性不利影響或修改不涉及本基金合
同當事人權利義務關系發生重大變化；
5）在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響
的情況下，基金管理人、銷售機構、登記機構調整有關基金認購、申購、贖回、轉換、非交
易過戶、轉托管等業務的規則；
6）在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響
的情況下，基金推出新業務或服務；
7）在不違反法律法規、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實質性不利影響
的情況下，增加或減少份額類別，或調整基金份額分類辦法及規則；
8）按照法律法規或本基金合同規定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
3、召集人和召集方式
（1）除法律法規或本基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集。
基金管理人未按規定召集或者不能召集時，由基金托管人召集。
（2）基金托管人認為有必要召開基金份額持有人大會的，應當向基金管理人提出書面
提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知基金托管
人。基金管理人決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不
召集，基金托管人仍認為有必要召開的，應當自行召集,并自出具書面決定之日起60日內召
開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
（3）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人認為有必要召開基金份額持
有人大會的，應當向基金管理人提出書面提議。基金管理人應當自收到書面提議之日起10
日內決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人
決定召集的，應當自出具書面決定之日起60日內召開；基金管理人決定不召集，代表基金
份額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認為有必要召開的，應當向基金托管人提出書
面提議。基金托管人應當自收到書面提議之日起10日內決定是否召集，并書面告知提出提
議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應當自出具書面決定之日
起60日內召開并告知基金管理人，基金管理人應當配合。
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份
額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份額10%以上（含10%）
的基金份額持有人有權自行召集基金份額持有人大會，但應當至少提前30日向中國證監會
備案。
（5）基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人
應當配合，不得阻礙、干擾。
4、召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內容、通知方式
（1）基金份額持有人大會的召集人(以下簡稱“召集人”）負責選擇確定開會時間、地點、
方式和權益登記日。召開基金份額持有人大會，召集人必須于會議召開日前30日在規定媒
介公告。基金份額持有人大會通知須至少載明以下內容：
1）會議召開的時間、地點和出席方式；
2）會議擬審議的事項；
3）會議形式；
4）議事程序；
5）有權出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權益登記日；
6）代理投票的授權證明的內容要求(包括但不限于代理人身份、代理權限和代理有效期
限等）、送達時間和地點；
7）表決方式；
8）會務常設聯系人姓名、電話；
9）出席會議者必須準備的文件和必須履行的手續；
10）召集人需要通知的其他事項。
（2）采用通訊方式開會并進行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和表決方式，并
在會議通知中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關及其聯
系方式和聯系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
（3）如召集人為基金管理人，還應另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的
計票進行監督；如召集人為基金托管人，則應另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意
見的計票進行監督；如召集人為基金份額持有人，則應另行書面通知基金管理人和基金托管
人到指定地點對表決意見的計票進行監督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見
的計票進行監督的，不影響計票和表決結果。
5、基金份額持有人出席會議的方式
（1）會議方式
1）基金份額持有人大會的召開方式包括現場開會、通訊方式開會及法律法規、中國證
監會允許的其他方式開會。會議的召開方式由會議召集人確定。
2）現場開會由基金份額持有人本人出席或通過授權委托書委派其代理人出席，現場開
會時基金管理人和基金托管人的授權代表應當出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表
出席的，不影響表決效力。
3）通訊方式開會。系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以召集人確定的非現場
方式在表決截止日以前送達至召集人指定的地址或系統。通訊開會應以召集人確定的非現場
方式進行表決。
4）在法律法規或監管機構允許的情況下，經會議通知載明，基金份額持有人也可以采
用網絡、電話或其他方式進行表決，或者采用網絡、電話或其他方式授權他人代為出席會議
并表決。具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
5）基金份額持有人授權他人代為出席會議并表決的，授權方式可以采用書面、網絡、
電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（2）召開基金份額持有人大會的條件
一是現場開會方式
在同時符合以下條件時，現場會議方可舉行：
1)對到會者在權益登記日持有基金份額的統計顯示，全部有效憑證所對應的基金份額
應占權益登記日基金總份額的50%以上(含50%，下同）；若到會者在權益登記日代表的有效
的基金份額少于本基金在權益登記日基金總份額的50%(含50%），召集人可以在原公告的基
金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內，就原定審議事項重新召集基金份額
持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權益登記日代表的有效的基金份額應
不少于本基金在權益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2)到會的基金份額持有人身份證明及持有基金份額的憑證、代理人身份證明、委托人
持有基金份額的憑證及授權委托代理手續完備，到會者出具的相關文件符合有關法律法規和
基金合同及會議通知的規定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符。
二是通訊開會方式
在同時符合以下條件時，通訊會議方可舉行：
1)召集人按本基金合同規定公布會議通知后，在2個工作日內連續公布相關提示性公
告；
2)召集人按基金合同規定通知基金托管人或/和基金管理人(分別或共同稱為“監督人”）
到指定地點對表決意見的計票進行監督；
3)召集人在監督人和公證機關的監督下按照會議通知規定的方式收取和統計基金份額
持有人的表決意見，如基金管理人或基金托管人經通知拒不到場監督的，不影響表決效力；
4)本人直接出具表決意見和授權他人代表出具表決意見的基金份額持有人所代表的基
金份額占權益登記日基金總份額的50%以上(含50%）；若本人直接出具表決意見或授權他人
代表出具表決意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權益登記日基金總份額的50%
（含50%），召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以
內，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應當有
代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權他人代表出具
表決意見；
5)直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意見的代理人提交的
持有基金份額的憑證、授權委托書等文件符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，并與
登記機構記錄相符。
6、議事內容與程序
（1）議事內容及提案權
1）議事內容為本基金合同規定的召開基金份額持有人大會事由所涉及的內容。
2）基金管理人、基金托管人、單獨或合并持有權益登記日本基金總份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人可以在大會召集人發出會議通知前就召開事由向大會召集人提交需
由基金份額持有人大會審議表決的提案。
3）對于基金份額持有人提交的提案，大會召集人應當按照以下原則對提案進行審核：
關聯性。大會召集人對于基金份額持有人提案涉及事項與基金有直接關系，并且不超出
法律法規和基金合同規定的基金份額持有人大會職權范圍的，應提交大會審議；對于不符合
上述要求的，不提交基金份額持有人大會審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提
交大會表決，應當在該次基金份額持有人大會上進行解釋和說明。
程序性。大會召集人可以對基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決定。如將其
提案進行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會主持人可以
就程序性問題提請基金份額持有人大會做出決定，并按照基金份額持有人大會決定的程序進
行審議。
4）單獨或合并持有權益登記日基金總份額10%以上（含10%）的基金份額持有人提交
基金份額持有人大會審議表決的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會審
議表決的提案，未獲基金份額持有人大會審議通過，就同一提案再次提請基金份額持有人大
會審議，其時間間隔不少于6個月。法律法規另有規定的除外。
5）基金份額持有人大會的召集人發出召開會議的通知后，如果需要對原有提案進行修
改，應當在基金份額持有人大會召開前30日及時公告。否則，會議的召開日期應當順延并
保證至少與公告日期有30日的間隔期。
（2）議事程序
1）現場開會
在現場開會的方式下，首先由大會主持人按照規定程序宣布會議議事程序及注意事項，
確定和公布監票人，然后由大會主持人宣讀提案，經討論后進行表決，經合法執業的律師見
證后形成大會決議。
大會由召集人授權代表主持。基金管理人為召集人的，其授權代表未能主持大會的情況
下，由基金托管人授權代表主持；如果基金管理人和基金托管人授權代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人以所代表的基金份額50%以上(含50%）多數選舉
產生一名代表作為該次基金份額持有人大會的主持人。
召集人應當制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名(或單位名稱）、
身份證號碼、持有或代表有表決權的基金份額數量、委托人姓名(或單位名稱）和聯系電話
等事項。
2）通訊方式開會
在通訊表決開會的方式下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日
期后第2個工作日在公證機關及監督人的監督下由召集人統計全部有效表決并形成決議。
如監督人經通知但拒絕到場監督，則在公證機關監督下形成的決議有效。
（3）基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內容進行表決。
7、決議形成的條件、表決方式、程序
（1）基金份額持有人所持每一份A類基金份額具有一票表決權，所持每100份B類基
金份額、D類基金份額或E類基金份額具有一票表決權。
（2）基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1）一般決議
一般決議須經出席會議的基金份額持有人（或其代理人）所持表決權的50%以上（含
50%）通過方為有效，除下列2）所規定的須以特別決議通過事項以外的其他事項均以一般
決議的方式通過；
2）特別決議
特別決議須經出席會議的基金份額持有人（或其代理人）所持表決權的三分之二以上（含
三分之二）通過方為有效；涉及更換基金管理人、更換基金托管人、轉換基金運作方式、終
止基金合同（本基金合同另有約定的除外）、與其他基金合并必須以特別決議通過方為有效。
（3）基金份額持有人大會決定的事項，應當依法報中國證監會備案，并予以公告。
（4）采取通訊方式進行表決時，除非在計票時有充分的相反證據證明，否則表面符合
法律法規和會議通知規定的表決意見即視為有效的表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權表決，但應當計入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數。
（5）基金份額持有人大會采取記名方式進行投票表決。
（6）基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內并列的各項議題應當分開審議、
逐項表決。
（7）在上述規則的前提下，具體規則以召集人發布的基金份額持有人大會通知為準。
8、計票
（1）現場開會
1）如基金份額持有人大會由基金管理人或基金托管人召集，則基金份額持有人大會的
主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中推舉兩名基金份額
持有人代表與大會召集人授權的一名監督員共同擔任監票人；如大會由基金份額持有人自行
召集，基金份額持有人大會的主持人應當在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和
代理人中推舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人、基金托管人授權的一名監督員共同擔
任監票人；但如果基金管理人和基金托管人的授權代表未出席，則大會主持人可自行選舉三
名基金份額持有人代表擔任監票人。基金管理人或基金托管人不出席大會的，不影響計票的
效力。
2）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點，由大會主持人當場公布計票結
果。
3）如大會主持人對于提交的表決結果有異議，可以對投票數進行重新清點；如大會主
持人未進行重新清點，而出席大會的基金份額持有人或代理人對大會主持人宣布的表決結果
有異議，其有權在宣布表決結果后立即要求重新清點，大會主持人應當立即重新清點并公布
重新清點結果。
（2）通訊方式開會
在通訊方式開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權的兩名監票人在監督人派出
的授權代表的監督下進行計票，并由公證機關對其計票過程予以公證；如監督人經通知但拒
絕到場監督，則大會召集人可自行授權3名監票人進行計票，并由公證機關對其計票過程予
以公證。基金管理人或基金托管人拒派代表對表決意見的計票進行監督的，不影響計票和表
決結果。
9、生效與公告
（1）基金份額持有人大會的決議，召集人應當自通過之日起5日內報中國證監會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
（2）生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管
人均有約束力。基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應當執行生效的基金份額持有人
大會決議。
（3）基金份額持有人大會決議應自生效之日起2個工作日內在規定媒介公告。如果采
用通訊方式進行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構、
公證員姓名等一同公告。
10、法律法規或監管部門對基金份額持有人大會另有規定的，從其規定。
本部分關于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規定，凡
是直接引用法律法規的部分，如將來法律法規修改導致相關內容被取消或變更的，基金管理
人提前公告后，可直接對本部分內容進行修改和調整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同變更和終止的事由、程序
1、基金合同的變更
1）變更基金合同涉及法律法規規定或本基金合同約定應經基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經基金份額持有人大會決議通
過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告，并報中國證監會備案。
2）關于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自表決通過后生效方可執行，并自生
效之日起2日內在規定媒介公告。
2、基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同終止：
（1）基金份額持有人大會決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責終止，在6個月內沒有新基金管理人、新基金托管
人承接的；
（3）基金合同約定的其他情形；
（4）中國證監會規定的其他情況。
四、爭議解決方式
對于因基金合同的訂立、內容、履行和解釋或與基金合同有關的爭議，基金合同當事人
應盡量通過協商、調解途徑解決。不愿或者不能通過協商、調解解決的，任何一方均有權將
爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁
規則進行仲裁。仲裁地點為上海市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費
用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，基金合同當事人應恪守各自的職責，繼續忠實、勤勉、盡責地履行基金
合同規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本基金合同受中國法律管轄。
五、基金合同存放地和投資人取得基金合同的方式
本基金合同可印制成冊，供投資人在基金管理人、基金托管人、銷售機構辦公場所查閱。
第二十二部分基金托管協議的內容摘要
一、托管協議當事人
1、基金管理人
名稱：華泰證券（上海）資產管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿易試驗區東方路18號21層
辦公地址：上海市浦東新區東方路18號保利廣場E棟21樓
郵政編碼：200120
法定代表人：江曉陽（代）
成立日期：2014年10月16日
批準設立機關及批準設立文號：中國證監會證監許可〔2014〕679號
組織形式：一人有限責任公司（法人獨資）
注冊資本：26億元
存續期間：持續經營
經營范圍：證券資產管理、公開募集證券投資基金管理及中國證監會批準的其他業務
2、基金托管人
名稱：中國建設銀行股份有限公司(簡稱：中國建設銀行）
住所：北京市西城區金融大街25號
辦公地址：北京市西城區鬧市口大街1號院1號樓
郵政編碼：100033
法定代表人：張金良
成立日期：2004年09月17日
基金托管業務批準文號：中國證監會證監基字[1998]12號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：貳仟伍佰億壹仟零玖拾柒萬柒仟肆佰捌拾陸元整
存續期間：持續經營
經營范圍：吸收公眾存款；發放短期、中期、長期貸款；辦理國內外結算；辦理票據承
兌與貼現；發行金融債券；代理發行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；
從事同業拆借；買賣、代理買賣外匯；從事銀行卡業務；提供信用證服務及擔保；代理收付
款項及代理保險業務；提供保管箱服務；經中國銀行業監督管理機構等監管部門批準的其他
業務。
二、基金托管人對基金管理人的業務監督、核查
1、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資范圍、投資對
象進行監督。基金合同明確約定基金投資風格或證券選擇標準的，基金管理人應按照基金托
管人要求的格式提供投資品種池，以便基金托管人運用相關技術系統，對基金實際投資是否
符合基金合同關于證券選擇標準的約定進行監督，對存在疑義的事項進行核查。
本基金的投資范圍包括：
（1）現金；
（2）期限在1年以內（含1年）的銀行存款、債券回購、中央銀行票據、同業存單；
（3）剩余期限在397天以內（含397天）的債券、非金融企業債務融資工具、資產支
持證券；
（4）中國證監會、中國人民銀行認可的其他具有良好流動性的貨幣市場工具。
如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當程序后，
可以將其納入投資范圍。
本基金不得投資于以下金融工具：
（1）股票；
（2）可轉換債券、可交換債券；
（3）以定期存款利率為基準利率的浮動利率債券，已進入最后一個利率調整期的除外；
（4）信用等級在AA+以下的債券與非金融企業債務融資工具；
（5）中國證監會、中國人民銀行禁止投資的其他金融工具。
法律法規或監管部門取消上述限制，基金管理人履行適當程序后，本基金不受上述規定
的限制。
2、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資、融資比例進
行監督。基金托管人按下述比例和調整期限進行監督：
（1）本基金投資組合的平均剩余期限不得超過120天，平均剩余存續期限不得超過240
天；
（2）投資于同一機構發行的債券、非金融企業債務融資工具及其作為原始權益人的資
產支持證券的比例占基金資產凈值的比例合計不得超過10%，國債、中央銀行票據、政策性
金融債券除外；
（3）本基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產凈值的30%，但投
資于有存款期限，根據協議可提前支取的銀行存款不受此限制；
（4）本基金投資于具有基金托管人資格的同一商業銀行存款、同業存單占基金資產凈
值的比例合計不得超過20%；投資于不具有基金托管人資格的同一商業銀行的銀行存款、同
業存單占基金資產凈值的比例合計，不得超過5%；
（5）現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券占基金資產凈值的比例合計不得低
于5%；其中，現金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；
（6）現金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及5個交易日內到期的其他金融
工具占基金資產凈值的比例合計不得低于10%；
（7）本基金主動投資于流動性受限資產的市值合計不得超過基金資產凈值的10%；因
證券市場波動、基金規模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金
管理人不得主動新增流動性受限資產的投資；（8）除發生巨額贖回、連續3個交易日累計贖
回20%以上或者連續5個交易日累計贖回30%以上的情形外，本基金債券正回購的資金余
額不得超過基金資產凈值的20%；
（9）在全國銀行間債券市場債券回購的資金余額不得超過基金資產凈值的40%，在全
國銀行間同業市場中的債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不展期；
（10）本基金持有的同一(指同一信用級別）資產支持證券的比例，不得超過該資產支
持證券規模的10％；本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例，不得超過
基金資產凈值的10％；本基金持有的全部資產支持證券，其市值不得超過基金資產凈值的
20％；
（11）本基金應投資于信用級別評級為AAA以上(含AAA）的資產支持證券。基金持有
資產支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標準，應在評級報告發布之日起3
個月內予以全部賣出；
（12）本基金總資產不得超過基金凈資產的140%；
（13）本基金與私募類證券資管產品及中國證監會認定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質押品的資質要求應當與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的50%時，本基金
投資組合的平均剩余期限不得超過60天，平均剩余存續期不得超過120天；投資組合中現
金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融工具占基金資
產凈值的比例合計不得低于30%；
（15）當本基金前10名份額持有人的持有份額合計超過基金總份額的20%時，本基金
投資組合的平均剩余期限不得超過90天，平均剩余存續期不得超過180天；投資組合中現
金、國債、中央銀行票據、政策性金融債券以及五個交易日內到期的其他金融工具占基金資
產凈值的比例合計不得低于20%；
（16）本基金投資于主體信用評級低于AAA的機構發行的金融工具占基金資產凈值的
比例合計不得超過10%，其中單一機構發行的金融工具占基金資產凈值的比例合計不得超過
2%。前述金融工具包括債券、非金融企業債務融資工具、銀行存款、同業存單、相關機構作
為原始權益人的資產支持證券及中國證監會認定的其他品種。本基金擬投資于主體信用評級
低于AA+的商業銀行的銀行存款與同業存單的，應當經基金管理人董事會審議批準，相關交
易應當事先征得基金托管人的同意；
（17）本基金管理人管理的且在基金托管人處托管的全部貨幣市場基金投資同一商業銀
行的銀行存款及其發行的同業存單與債券，不得超過該商業銀行最近一個季度末凈資產的
10%；
（18）中國證監會規定的其他比例限制。法律法規或監管部門變更或取消上述限制，如
適用于本基金，則本基金投資不再受相關限制。
本基金投資的債券與非金融企業債務融資工具須具有評級資質的資信評級機構進行持
續信用評級，信用評級主要參照最近一個會計年度的主體信用評級，如果對發行人同時有兩
家以上境內機構評級的，應采用孰低原則確定其評級，并結合基金管理人內部信用評級進行
獨立判斷與認定。
除上述第1、5、7、11、13款另有約定外，因證券市場波動、證券發行人合并、基金規
模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規定投資比例的，基金管理人
應當在10個交易日內進行調整，但中國證監會規定的特殊情形除外。法律法規另有規定的，
從其規定。
基金管理人應當自基金合同生效之日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關約定。在上述期間內，本基金的投資范圍、投資策略應當符合基金合同的約定。基金
托管人對基金的投資的監督與檢查自基金合同生效之日起開始。
如果法律法規及監管政策等對基金合同約定投資組合比例限制進行變更的，本基金可相
應調整投資比例限制規定，不需經基金份額持有人大會審議。法律法規或監管部門取消上述
限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受上述限制。
3、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對本托管協議第十五條第
九款基金投資禁止行為進行監督。基金托管人通過事后監督方式對基金管理人基金投資禁止
行為和關聯交易進行監督。根據法律法規有關基金禁止從事關聯交易的規定，基金管理人和
基金托管人應事先相互提供與本機構有控股關系的股東、與本機構有其他重大利害關系的公
司名單及有關關聯方發行的證券名單。基金管理人和基金托管人有責任確保關聯交易名單的
真實性、準確性、完整性，并負責及時將更新后的名單發送給對方。
基金管理人運用基金財產買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關系的公司發行的證券或者承銷期內承銷的證券，或者從事其他重大關聯交
易的，應當符合基金的投資目標和投資策略，遵循基金份額持有人利益優先的原則，防范利
益沖突，建立健全內部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執行。相關交易必須事
先得到基金托管人的同意，并履行信息披露義務。重大關聯交易應提交基金管理人董事會審
議。基金管理人董事會應至少每半年對關聯交易事項進行審查。若基金托管人發現基金管理
人與關聯交易名單中列示的關聯方進行法律法規禁止基金從事的關聯交易時，基金托管人應
及時提醒基金管理人采取必要措施阻止該關聯交易的發生，如基金托管人采取必要措施后仍
無法阻止關聯交易發生時，基金托管人有權向中國證監會報告。對于基金管理人已成交的關
聯交易，基金托管人事前無法阻止該關聯交易的發生，只能進行事后結算，基金托管人不承
擔由此造成的損失，并向中國證監會報告。
4、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人參與銀行間
債券市場進行監督。基金管理人應在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法規及行
業標準的、經慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各交易對手
所適用的交易結算方式。基金管理人應嚴格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇
交易對手。基金托管人監督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進行
交易。基金管理人可以每半年對銀行間債券市場交易對手名單及結算方式進行更新，新名單
確定前已與本次剔除的交易對手所進行但尚未結算的交易，仍應按照協議進行結算。如基金
管理人根據市場情況需要臨時調整銀行間債券市場交易對手名單及結算方式的，應向基金托
管人說明理由，并在與交易對手發生交易前3個工作日內與基金托管人協商解決。
基金管理人負責對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規則進行交易，并負
責解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失，基金托管人不承擔由此造成的任何法律
責任及損失。若未履約的交易對手在基金托管人與基金管理人確定的時間前仍未承擔違約責
任及其他相關法律責任的，基金管理人可以對相應損失先行予以承擔，然后再向相關交易對
手追償。基金托管人則根據銀行間債券市場成交單對合同履行情況進行監督。如基金托管人
事后發現基金管理人沒有按照事先約定的交易對手或交易方式進行交易時，基金托管人應及
時提醒基金管理人，基金托管人不承擔由此造成的任何損失和責任。
5、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金管理人選擇存款銀
行進行監督。在基金投資銀行存款前，基金管理人確定符合條件的所有存款銀行名單，并及
時提供給基金托管人。基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金投資
銀行存款的交易對手范圍是否符合有關規定進行監督。對于不符合規定的銀行存款，基金托
管人可以拒絕執行，并書面通知基金管理人。
基金管理人負責依照監管部門的要求對基金存款銀行的資質進行檢查，并建立健全銀行
定期存款的業務流程、崗位職責、風險控制措施和監察稽核制度，加強對投資銀行存款的信
用風險、交易對手風險、流動性風險、道德風險、操作風險等各類風險的管理，切實防范投
資風險。如因市場發生劇烈變動等原因而導致基金現金周轉困難時，基金管理人應保證提供
足額現金確保基金的支付結算，并承擔損失。
基金管理人投資銀行存款時，應就相關事宜在更新招募說明書“基金的投資”和“風險揭
示”部分予以披露，進行風險揭示。
6、基金托管人根據有關法律法規的規定及基金合同的約定，對基金資產凈值計算、A類
基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金
已實現收益、四類基金份額七日年化收益率、應收資金到賬、基金費用開支及收入確定、基
金收益分配、相關信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業績表現數據等進行監督和核查。
7、基金托管人發現基金管理人的上述事項及投資指令或實際投資運作違反法律法規、
基金合同和本托管協議的規定，應及時以電話提醒或書面提示等方式通知基金管理人限期糾
正。基金管理人應積極配合和協助基金托管人的監督和核查。基金管理人收到書面通知后應
在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金托管人發出回函，就基金托管人的疑義進行解
釋或舉證，說明違規原因及糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，
基金托管人有權隨時對通知事項進行復查，督促基金管理人改正。基金管理人對基金托管人
通知的違規事項未能在限期內糾正的，基金托管人應報告中國證監會。
8、基金管理人有義務配合和協助基金托管人依照法律法規、基金合同和本托管協議對
基金業務執行核查。對基金托管人發出的書面提示，基金管理人應在規定時間內答復并改正，
或就基金托管人的疑義進行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規、基金合同和本托管協
議的要求需向中國證監會報送基金監督報告的事項，基金管理人應積極配合提供相關數據資
料和制度等。
9、若基金托管人發現基金管理人依據交易程序已經生效的指令違反法律、行政法規和
其他有關規定，或者違反基金合同約定的，應當立即通知基金管理人，由此造成的損失由基
金管理人承擔。
10、基金托管人發現基金管理人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基
金管理人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金管理人無正當理由，拒絕、阻撓對
方根據本托管協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節
嚴重或經基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人應報告中國證監會。
三、基金管理人對基金托管人的業務監督、核查
1、基金管理人對基金托管人履行托管職責情況進行核查，核查事項包括基金托管人安
全保管基金財產、開設基金財產的資金賬戶和證券賬戶及債券托管專戶、復核基金管理人計
算的基金資產凈值、A類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額和
E類基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年化收益率、根據基金管理人指令
辦理清算交收、相關信息披露和監督基金投資運作等行為。
2、基金管理人發現基金托管人擅自挪用基金財產、未對基金財產實行分賬管理、未執
行或無故延遲執行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合
同、本協議及其他有關規定時，應及時以書面形式通知基金托管人限期糾正。基金托管人收
到通知后應在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發出回函，說明違規原因及
糾正期限，并保證在規定期限內及時改正。在上述規定期限內，基金管理人有權隨時對通知
事項進行復查，督促基金托管人改正。基金托管人應積極配合基金管理人的核查行為，包括
但不限于：提交相關資料以供基金管理人核查托管財產的完整性和真實性，在規定時間內答
復基金管理人并改正。
3、基金管理人發現基金托管人有重大違規行為，應及時報告中國證監會，同時通知基
金托管人限期糾正，并將糾正結果報告中國證監會。基金托管人無正當理由，拒絕、阻撓對
方根據本協議規定行使監督權，或采取拖延、欺詐等手段妨礙對方進行有效監督，情節嚴重
或經基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人應報告中國證監會。
四、基金財產的保管
1、基金財產保管的原則
（1）基金財產應獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產。
（2）基金托管人應安全保管基金財產。
（3）基金托管人按照規定開設基金財產的資金賬戶、證券賬戶和債券托管專戶。
（4）基金托管人對所托管的不同基金財產分別設置賬戶，確保基金財產的完整與獨立。
（5）基金托管人按照基金合同和本協議的約定保管基金財產，如有特殊情況雙方可另
行協商解決。基金托管人未經基金管理人的指令，不得自行運用、處分、分配本基金的任何
資產（不包含基金托管人依據中國結算公司結算數據完成場內交易交收、開戶銀行或交易/
登記結算機構扣收交易費、結算費和賬戶維護費等費用）。
（6）對于因為基金投資產生的應收資產，應由基金管理人負責與有關當事人確定到賬
日期并通知基金托管人，到賬日基金財產沒有到達基金賬戶的，基金托管人應及時通知基金
管理人采取措施進行催收。由此給基金財產造成損失的，基金管理人應負責向有關當事人追
償基金財產的損失，基金托管人對此不承擔任何責任。
（7）除依據法律法規和基金合同的規定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產。
2、基金募集期間及募集資金的驗資
（1）基金募集期間募集的資金應存于基金管理人指定的募集專戶。該賬戶由基金管理
人開立并管理。
（2）基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份
額持有人人數符合《基金法》、《運作辦法》等有關規定后，基金管理人應將屬于基金財產的
全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金銀行賬戶，同時在規定時間內，聘請具有從事
證券相關業務資格的會計師事務所進行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的
2名或2名以上中國注冊會計師簽字方為有效。
（3）若基金募集期限屆滿，未能達到基金合同生效的條件，由基金管理人按規定辦理
退款等事宜。
3、基金銀行賬戶的開立和管理
（1）基金托管人可以本基金的名義在其營業機構開立基金的銀行賬戶，并根據基金管
理人合法合規的指令辦理資金收付。本基金的銀行預留印鑒由基金托管人保管和使用。
（2）基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進行本
基金業務以外的活動。
（3）基金銀行賬戶的開立和管理應符合銀行業監督管理機構的有關規定。
（4）在符合法律法規規定的條件下，基金托管人可以通過基金托管人專用賬戶辦理基
金資產的支付。
4、基金證券賬戶和結算備付金賬戶的開立和管理
（1）基金托管人在中國證券登記結算有限責任公司為基金開立基金托管人與基金聯名
的證券賬戶。
（2）基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業務的需要。基金托管人和
基金管理人不得出借或未經對方同意擅自轉讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何
賬戶進行本基金業務以外的活動。
（3）基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負責，賬戶資產的管理和
運用由基金管理人負責。
證券賬戶開戶費由基金管理人先行墊付,待托管產品啟始運營后,基金管理人可向基金托
管人發送劃款指令,將代墊開戶費從本基金托管資金賬戶中扣還基金管理人。
（4）基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結算有限責任公司開立結算備付
金賬戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結算有限責任公司的一級法人清算工作，
基金管理人應予以積極協助。結算備付金、結算保證金、交收資金等的收取按照中國證券登
記結算有限責任公司的規定以及基金管理人與基金托管人簽署的《托管銀行證券資金結算協
議》執行。
（5）若中國證監會或其他監管機構在本托管協議訂立日之后允許基金從事其他投資品
種的投資業務，涉及相關賬戶的開立、使用的，若無相關規定，則基金托管人比照上述關于
賬戶開立、使用的規定執行。
5、債券托管專戶的開設和管理
基金合同生效后，基金托管人根據中國人民銀行、銀行間市場登記結算機構的有關規定，
以本基金的名義在銀行間市場登記結算機構開立債券托管賬戶，持有人賬戶和資金結算賬
戶，并代表基金進行銀行間市場債券的結算。基金管理人和基金托管人共同代表基金簽訂全
國銀行間債券市場債券回購主協議。
6、其他賬戶的開立和管理
（1）在本托管協議訂立日之后，本基金被允許從事符合法律法規規定和《基金合同》
約定的其他投資品種的投資業務時，如果涉及相關賬戶的開設和使用，由基金管理人協助托
管人根據有關法律法規的規定和《基金合同》的約定，開立有關賬戶。該賬戶按有關規則使
用并管理。
（2）法律法規等有關規定對相關賬戶的開立和管理另有規定的，從其規定辦理。
7、基金財產投資的有關有價憑證等的保管
基金財產投資的有關實物證券、銀行存款開戶證實書等有價憑證由基金托管人存放于基
金托管人的保管庫，也可存入中央國債登記結算有限責任公司、中國證券登記結算有限責任
公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司或票據營業中心的代保管庫，保管憑證由基金托管
人持有。有價憑證的購買和轉讓，由基金管理人和基金托管人共同辦理。屬于基金托管人實
際有效控制下的實物證券在基金托管人保管期間的損壞、滅失，由此產生的責任應由基金托
管人承擔。基金托管人對由基金托管人以外機構實際有效控制或保管的資產不承擔保管責
任。
8、與基金財產有關的重大合同的保管
與基金財產有關的重大合同的簽署，由基金管理人負責。由基金管理人代表基金簽署的、
與基金財產有關的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人保管。除本協議另有規定
外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產有關的重大合同包括但不限于基金年度審計合
同、基金信息披露協議及基金投資業務中產生的重大合同，基金管理人應保證基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應在重大合同簽署后及時以加密方式將
重大合同傳真給基金托管人，并在30個工作日內將正本送達基金托管人處。重大合同的保
管期限為基金合同終止后15年。
五、基金資產凈值計算與復核
1、基金資產凈值、A類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額
和E類基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年化收益率的計算、復核與完成
的時間及程序
（1）基金資產凈值、A類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份
額和E類基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年化收益率
基金資產凈值是指基金資產總值減去負債后的金額。
基金管理人每個工作日計算基金資產凈值、A類基金份額每百份基金已實現收益、B類
基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年化收
益率，經基金托管人復核，按規定公告。
（2）復核程序
基金管理人每工作日對基金資產進行估值后，將A類基金份額每百份基金已實現收益、
B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年
化收益率發送基金托管人，經基金托管人復核無誤后，由基金管理人對外公布。
（3）根據有關法律法規，基金資產凈值計算和基金會計核算的義務由基金管理人承擔。
本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關
各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一致意見的，按照基金管理人對基金資產凈值的
計算結果對外予以公布。
2、基金資產估值方法和特殊情形的處理
（1）估值對象
基金所擁有的各類證券和銀行存款本息、應收款項、其它投資等資產及負債。
（2）估值方法
本基金按以下方式進行估值：
1）本基金估值采用“攤余成本法”估值,即估值對象以買入成本列示，按票面利率或協議
利率并考慮其買入時的溢價與折價，在其剩余存續期內按照實際利率法攤銷，每日計提損益。
本基金不采用市場利率和上市交易的債券和票據的市價計算基金資產凈值。
2）為了避免采用“攤余成本法”計算的基金資產凈值與按市場利率和交易市價計算的基
金資產凈值發生重大偏離，從而對基金份額持有人的利益產生稀釋和不公平的結果，基金管
理人于每一估值日，采用估值技術，對基金持有的估值對象進行重新評估，即“影子定價”。
當“影子定價”確定的基金資產凈值與“攤余成本法”計算的負偏離度絕對值達到0.25%時，基
金管理人應當在5個交易日內將負偏離度絕對值調整到0.25%內；當正偏離度絕對值達到
0.5%時，基金管理人應當暫停接受申購并在5個交易日內將正偏離度絕對值調整到0.5%以
內。當負偏離度絕對值達到0.5%時，基金管理人應當使用風險準備金或固有資金彌補潛在
資產損失，將負偏離度絕對值控制在0.5%以內。當負偏離度絕對值連續2個交易日超過0.5%
時，基金管理人應當采用公允價值估值方法對持有投資組合的賬面價值進行調整，或者采取
暫停接受所有贖回申請并終止基金合同進行財產清算等措施。
3）如有確鑿證據表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。
4）相關法律法規以及監管部門有強制規定的，從其規定。如有新增事項，按國家最新
規定估值。
如基金管理人或基金托管人發現基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關法
律法規的規定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應立即通知對方，共同查明原因，
雙方協商解決。
根據法律法規，基金管理人計算并公告基金資產凈值、各類基金份額的每萬份或每百份
基金已實現收益及七日年化收益率，基金托管人復核、審查基金管理人計算的基金資產凈值。
因此，就與本基金有關的會計問題，如經相關各方在平等基礎上充分討論后，仍無法達成一
致的意見，基金管理人向基金托管人出具加蓋公章的書面說明后，按照基金管理人對基金資
產凈值、各類基金份額的每萬份或每百份基金已實現收益及七日年化收益率的計算結果對外
予以公布，基金托管人對由此導致的損失不承擔責任。
（3）特殊情形的處理
基金管理人、基金托管人按估值方法的第3）項進行估值時，所造成的誤差不作為基金
資產凈值錯誤處理。
3、估值錯誤的處理方式
（1）當基金資產的計價導致基金每百份或每萬份基金已實現收益小數點后4位或七日
年化收益率(％）小數點后3位以內發生差錯時，視為估值錯誤。當基金估值出現錯誤時，
基金管理人應當立即予以糾正，通報基金托管人，并采取合理的措施防止損失進一步擴大；
估值錯誤偏差達到或超過基金資產凈值的0.25%時，基金管理人應當通報基金托管人并報中
國證監會備案；估值錯誤偏差達到或超過基金資產凈值的0.5%時，基金管理人應當公告；
當發生基金估值錯誤時，由基金管理人負責處理，由此給基金份額持有人和基金造成損失的，
應由基金管理人先行賠付，基金管理人按差錯情形，有權向其他當事人追償。
（2）當基金估值錯誤給基金和基金份額持有人造成損失需要進行賠償時，基金管理人
和基金托管人應根據實際情況界定雙方承擔的責任，經確認后按以下條款進行賠償：
1）本基金的基金會計責任方由基金管理人擔任，與本基金有關的會計問題，如經雙方
在平等基礎上充分討論后，尚不能達成一致時，按基金管理人的建議執行，由此給基金份額
持有人和基金財產造成的損失，由基金管理人負責賠付。
2）若基金管理人計算的基金資產凈值、A類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金
份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年化收益率
已由基金托管人復核確認后公告，而且基金托管人未對計算過程提出疑義或要求基金管理人
書面說明，基金資產凈值、A類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金
份額和E類基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年化收益率出錯且造成基
金份額持有人損失的，應根據法律法規的規定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者
或基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照管理費和托管費的比例各自承擔相應
的責任。
3）如基金管理人和基金托管人對基金資產凈值、A類基金份額每百份基金已實現收益、
B類基金份額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年
化收益率的計算結果，雖然多次重新計算和核對，尚不能達成一致時，為避免不能按時公布
基金資產凈值、A類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份額、D類基金份額和E類
基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年化收益率的情形，以基金管理人的計
算結果對外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負責賠付。
4）由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進而導致
基金估值錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產的損失，由基金管理人負責賠付。
（3）由于證券交易所及登記結算公司發送的數據錯誤等，基金管理人和基金托管人雖
然已經采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發現該錯誤而造成的基金資產估值
錯誤，基金管理人、基金托管人免除賠償責任。但基金管理人、基金托管人應積極采取必要
的措施消除由此造成的影響。
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技術系統設置而產生的凈值計算尾差，以基金
管理人計算結果為準。
（5）前述內容如法律法規或者監管部門另有規定的，從其規定。如果行業另有通行做
法，雙方當事人應本著平等和保護基金份額持有人利益的原則進行協商。
4、暫停估值與公告基金資產凈值、A類基金份額每百份基金已實現收益、B類基金份
額、D類基金份額和E類基金份額每萬份基金已實現收益、四類基金份額七日年化收益率的
情形
（1）基金投資所涉及的證券交易所遇法定節假日或因其他原因暫停營業時；
（2）因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準確評估基金資產價值
時；
（3）中國證監會和基金合同認定的其他情形。
5、基金會計制度
按國家有關部門規定的會計制度執行。
6、基金賬冊的建立
基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務會計報告。基金管理人獨立地設置、記錄
和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應以基金
管理人的處理方法為準。若當日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產凈
值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊為準。
7、基金財務報表與報告的編制和復核
（1）財務報表的編制
基金財務報表由基金管理人編制，基金托管人復核。
（2）報表復核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務報表后，進行獨立的復核。核對不符時，
應及時通知基金管理人共同查出原因，進行調整，直至雙方數據完全一致。
（3）財務報表的編制與復核時間安排
1）報表的編制
基金管理人應當在每月結束后5個工作日內完成月度報表的編制；在季度結束之日起
15個工作日內完成基金季度報告的編制；在上半年結束之日起兩個月內完成基金中期報告
的編制；在每年結束之日起三個月內完成基金年度報告的編制。基金年度報告中的財務會計
報告應當經過具有證券、期貨相關業務資格的會計師事務所審計。基金合同生效不足兩個月
的，基金管理人可以不編制當期季度報告、中期報告或者年度報告。
2）報表的復核
基金管理人應及時完成報表編制，將有關報表提供基金托管人復核；基金托管人在復核
過程中，發現雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應共同查明原因，進行調整，
調整以國家有關規定為準。
基金管理人應留足充分的時間，便于基金托管人復核相關報表及報告。
8、基金管理人應在編制季度報告、中期報告或者年度報告之前及時向基金托管人提供
基金業績比較基準的基礎數據和編制結果。
六、基金份額持有人名冊的登記與保管
基金份額持有人名冊至少應包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。基金份額持
有人名冊由基金注冊登記機構根據基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金托管人
應分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于15年。如不能妥善保管，則按相關法規承
擔責任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應將有關資料送交基金托管人，
不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準確性和完整性。基金托管人不得將所保管
的基金份額持有人名冊用于基金托管業務以外的其他用途，并應遵守保密義務。
七、爭議解決方式
因本協議產生或與之相關的爭議，雙方當事人應通過協商、調解解決，協商、調解不能
解決的，任何一方均有權將爭議提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，仲裁地點為上海市，按
照中國國際經濟貿易仲裁委員會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁裁決是終局的，對當事
人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔。
爭議處理期間，雙方當事人應恪守基金管理人和基金托管人職責，各自繼續忠實、勤勉、
盡責地履行基金合同和本托管協議規定的義務，維護基金份額持有人的合法權益。
本協議受中國法律管轄。
八、托管協議的變更和終止
1、托管協議的變更程序
本協議雙方當事人經協商一致，可以對協議進行修改。修改后的新協議，其內容不得與
基金合同的規定有任何沖突。基金托管協議的變更報中國證監會備案。
2、基金托管協議終止出現的情形
（1）基金合同終止；
（2）基金托管人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金托管人接管基金資產；
（3）基金管理人解散、依法被撤銷、破產或由其他基金管理人接管基金管理權；
（4）發生法律法規或基金合同規定的終止事項。
第二十三部分其他應披露事項
2024年7月1日至2025年6月30日發布的公告：
1 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業務的公告 2024-07-08
2 華泰證券（上海）資產管理有限公司旗下全部基金2024年2季度報告的提示性公告 2024-07-18
3 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金2024年第2季度報告 2024-07-18
4 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金產品資料概要更新(202408) 2024-08-09
5 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金招募說明書更新202408 2024-08-09
6 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金2024年中期報告 2024-08-29
7 華泰證券（上海）資產管理有限公司旗下全部基金2024年中期報告的提示性公告 2024-08-29
8 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于旗下部分基金非港股通交易日暫停申購、贖回等業務的公告 2024-09-06
9 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于旗下基金持有的長期停牌股票估值調整的公告 2024-09-30
10 關于防范和識別不法分子假冒華泰證券（上海）資產管理有限公司名義從事非法證券活動的嚴正聲明 2024-10-24
11 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金2024年第3季度報告 2024-10-24
12 華泰證券（上海）資產管理有限公司旗下全部基金2024年3季度報告的提示性公告 2024-10-24
13 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于旗下部分基金非港股通交易日暫停申購、贖回等業務的公告 2025-01-03
14 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金2024年第4季度報告 2025-01-21
15 華泰證券（上海）資產管理有限公司旗下全部基金2024年4季度報告的提示性公告 2025-01-21
16 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于高級管理人員變更的公告 2025-01-21
17 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金二級市場交易價格溢價風險提示公告 2025-01-27
18 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金二級市場交易價格溢價風險提示及臨時停牌公告 2025-01-27
19 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金二級市場交易價格溢價風險提示及臨時停牌公告 2025-02-05
20 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金二級市場交易價格溢價風險提示公告 2025-02-06
21 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金二級市場交易價格溢價風險提示公告 2025-02-07
22 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金二級市場交易價格溢價風險提示及臨時停牌公告 2025-02-11
23 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金二級市場交易價格溢價風險提示公告 2025-02-12
24 華泰證券（上海）資產管理有限公司關于旗下部分基金開通轉換業務的公告 2025-03-04
25 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金2024年年度報告 2025-03-31
26 華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金2025年第1季度報告 2025-04-22
27 關于調整華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金B份額部分代銷渠道大額申購及大額轉換轉入等投資限額的公告 2025-05-27
第二十四部分對基金份額持有人的服務
對本基金份額持有人的服務主要由基金管理人、基金銷售機構提供。以下是基金管理
人提供的主要服務內容，基金管理人根據基金份額持有人的需要和市場的變化，有權增加
和修改相關服務項目。
（一）客戶服務中心電話服務
投資人撥打基金管理人客服熱線4008895597（國內免長途話費）可享有如下服務：
1、自助語音服務：提供7×24小時基金凈值信息、基金產品、最新公告信息等自助查詢
服務。
2、人工座席服務：提供每周五天，每個交易日不少于8小時的人工座席服務（法定節假
日除外）。
（二）客戶投訴及建議受理服務
投資人可以通過基金管理人客戶服務中心人工熱線、在線客服、書信、電子郵件、短
信、傳真等渠道對基金管理人和銷售渠道提供的服務進行投訴或提出建議。
（三）網站資訊服務
基金管理人網站（https://www.htscamc.com）為投資人提供理財刊物查閱、熱點問答、
市場波動點評、研究資訊等信息服務。同時，網站還設有在線客服、客服電子郵箱等，投資
人可在線提問或留言。
（四）如本招募說明書存在任何您/貴機構無法理解的內容，請通過上述方式聯系基金
管理人。請確保投資前，您/貴機構已經全面理解了本招募說明書。
第二十五部分招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書存放在本基金管理人、基金托管人、基金銷售機構的辦公場所，投資人可
在辦公時間免費查閱；也可按工本費購買本招募說明書復制件或復印件，但應以招募說明書
正本為準。
基金管理人和基金托管人保證文本的內容與所公告的內容完全一致。
第二十六部分備查文件
以下備查文件存放在本基金管理人、基金托管人的辦公場所。投資人可在辦公時間免費
查閱，也可按工本費購買復印件：
1、中國證監會準予本基金募集注冊的文件；
2、《華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金基金合同》；
3、《華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金托管協議》；
4、法律意見書；
5、基金管理人業務資格批件、營業執照；
6、基金托管人業務資格批件、營業執照；
7、中國證監會規定的其他備查文件。
華泰紫金天天金交易型貨幣市場基金招募說明書更新.pdf