聯博中證500指數增強型證券投資基金（C類份額）基金產品資料概要
聯博中證500指數增強型證券投資基金（C類份額）
基金產品資料概要
編制日期：2025年11月12日
送出日期：2025年11月13日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱聯博中證500指數增強基金代碼026059
下屬基金簡稱聯博中證500指數增強C下屬基金代碼026060
基金管理人聯博基金管理有限公司基金托管人交通銀行股份有限公司
基金合同生效日-基金類型股票型
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
交易幣種人民幣
開始擔任本基金基
-
金經理的日期朱良
證券從業日期2003年11月15日
基金經理
開始擔任本基金基
-
金經理的日期楊光
證券從業日期2017年06月07日
《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或
其他者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當終止基金合同，本基金
按照《基金合同》的約定進入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。
二、基金投資與凈值表現
(一)投資目標與投資策略
請投資者閱讀《招募說明書》第九章了解詳細情況。
本基金為增強型股票指數基金，力爭在對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，實現
投資目標
超越業績比較基準的投資收益，力求基金資產的長期增值。
本基金的標的指數為中證500指數。
本基金投資范圍主要為標的指數成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），此外，
為更好地實現投資目標，本基金還可投資于部分非成份股(包含主板、創業板、科
創板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票及存托憑證)、港股通標的股票、
投資范圍
債券（包括國債、央行票據、金融債券、企業債券、公司債券、中期票據、短期
融資券、超短期融資券、公開發行的次級債券、政府支持機構債券、政府支持債
券、地方政府債券、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交換債券及其他經中國
證監會允許投資的債券）、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款（包括
協議存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、信用衍生品、股指期貨、
國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
本基金可以根據有關法律法規的規定參與融資及轉融通證券出借業務。
本基金的投資組合比例為：本基金股票資產投資比例不低于基金資產的80%，其中
投資于標的指數成份股和備選成份股的資產不低于非現金基金資產的80%，投資于
港股通標的股票的比例占股票資產的0-50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國
債期貨、股票期權合約需繳納的交易保證金后，本基金保持不低于基金資產凈值
5%的現金或到期日在一年以內的政府債券，其中現金不包括結算備付金、存出保
證金、應收申購款等。
本基金為指數增強型基金，以中證500指數為標的指數，在對標的指數進行有效
跟蹤的基礎上，力爭獲取高于標的指數的投資收益。在正常市場情況下，本基金
力爭日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.50%，年化跟蹤誤差不超過8%。如因指數
編制規則或其他因素導致跟蹤偏離度、年化跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人
應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。當標的指數成份股發生
明顯負面事件面臨退市風險，且指數編制機構暫未作出調整的，基金管理人應當
按照基金份額持有人利益優先的原則，履行內部決策程序后及時對相關成份股進
行調整。
主要投資策略1、股票投資策略：（1）指數投資策略。（2）指數增強策略。（3）本基金可通過港
股通機制投資于香港股票市場，本基金將通過自下而上的方法，精選出具有投資
價值的優質標的。（4）本基金可根據法律法規和監管機構的要求投資存托憑證，
將通過深度的基本面研究與量化分析，挑選長期盈利能力遭低估、并具備正向催
化劑的公司所發行的存托憑證進行投資。
2、債券投資策略
3、衍生產品投資策略
4、資產支持證券投資策略
5、參與融資和轉融通證券出借業務的投資策略
業績比較基準中證500指數收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型指數增強基金，其預期風險與收益理論上高于混合型基金、債券
型基金與貨幣市場基金。
風險收益特征
本基金可投資港股通標的股票，需承擔港股通機制下因投資環境、投資標的、市
場制度以及交易規則等差異帶來的特有風險。
(二)投資組合資產配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
聯博中證500指數增強C：
費用類型份額（S）或金額（M）/持有期限（N）收費方式/費率備注
100%歸入基
贖回費N
金財產
100%歸入基
7天≤N
金財產
N≥30天0.00%-
注：本基金C類基金份額不收取認購費/申購費，而是從本類別基金資產中計提銷售服務費。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費0.80%基金管理人和銷售機構
托管費0.15%基金托管人
銷售服務費0.40%銷售機構
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規定披露報刊
按照國家有關規定和《基金合同》相關服務機構
其他費用約定，可以在基金財產中列支的其
他費用。
注：1、本基金交易證券、基金等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
2、審計費用、信息披露費為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實
際金額以基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資本基金可能遇到的風險包括：市場風險、流動性風險、特有風險、管理風險、合規性風險、操
作或技術風險、交易對手風險、基金財產投資運營過程中的增值稅、本基金法律文件風險收益特征
表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險、其他風險等。
本基金特有風險如下：
（1）本基金為指數增強基金，主要策略為跟蹤標的指數并選擇性進行增強投資，可能存在策略失效，
無法戰勝指數收益的風險。根據本基金的投資策略，股票選擇以指數成份股及備選成份股為主，同
時適當投資于非成份股。這種使用數量化模型進行個股的選擇以及權重的優化的投資策略，最終結
果仍然存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數收益率但也有可能低于指數收益率。
（2）標的指數的風險：1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險。2）標的指數波動的風險。
3）標的指數變更的風險。
（3）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險：1）本基金作為指數增強型基金，以跟蹤標的指數為主，
一般情況下保持各類資產配置的基本穩定，與此同時，在綜合考量系統性風險、各類資產收益風險
比值、股票資產估值、流動性要求、申購贖回以及分紅等因素后，在有效控制基金跟蹤誤差的前提
下，對基金資產進行合理配置。基金投資組合與標的指數構成可能存在差異，從而可能導致基金實
際收益率與標的指數收益率產生偏離。2）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使基金在相應
的組合調整中產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。3）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份
股在標的指數中的權重發生變化，使基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。4）成份
股派發現金紅利、新股市值配售收益將導致基金收益率超過標的指數收益率，產生正的跟蹤偏離度。
5）由于成份股停牌或流動性差等原因使基金無法及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離
度和跟蹤誤差。6）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。7）在基金指數化投資過程中，基金管理人的管理
能力，例如跟蹤指數的水平、技術手段、買入賣出的時機選擇等，都會對基金的收益產生影響，從
而影響基金對標的指數的跟蹤程度。8）其他因素產生的偏離。
（4）指數編制機構停止服務的風險：本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指
數編制機構可能由于各種原因停止對指數的管理和維護，如指數編制機構停止服務，本基金將根據
基金合同的約定自該情形發生之日起十個工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如更換基金
標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有
人大會進行表決。投資人將面臨更換基金標的指數、轉換運作方式、與其他基金合并、或者終止基
金合同等風險。
（5）成份股停牌的風險：本基金的標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，從而使基金的
部分資產無法變現或出現大幅折價，存在對基金凈值產生沖擊的風險，且基金可能因無法及時調整
投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（6）股指期貨投資風險：本基金可投資股指期貨，股指期貨的投資可能面臨市場風險。市場風險是
因期貨市場價格波動使所持有的期貨合約價值發生變化的風險。股指期貨采用保證金交易制度，由
于保證金交易具有杠桿性，當出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受較
大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按規定將被強
制平倉，可能給投資帶來重大損失。
（7）國債期貨投資風險：本基金可投資國債期貨，國債期貨的投資可能面臨市場風險、基差風險、
流動性風險、交易對手風險等。
（8）股票期權投資風險：本基金可投資股票期權，股票期權的風險主要包括市場風險、行權風險、
流動性風險、時間價值風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面影響和損失。
（9）信用衍生品投資風險：本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面臨流動性風險、
償付風險以及價格波動風險。
（10）存托憑證投資風險：本基金可投資存托憑證，除普通股票投資可能面臨的宏觀經濟風險、政
策風險、市場風險、流動性風險外，投資存托憑證可能還會面臨以下風險：1）存托憑證持有人與持
有基礎股票的股東在法律地位享有權利等方面存在差異可能引發的風險。2）發行人采用協議控制架
構的風險。3）增發基礎證券可能導致的存托憑證持有人權益被攤薄的風險。4）交易機制相關風險。
5）存托憑證退市風險。6）匯率風險。7）其它風險。
（11）新股投資風險：本基金可參與股票申購，由于股票發行政策、發行機制等影響新股發行的因
素變動，將影響本基金的資產配置，從而影響本基金的風險收益水平。另外，發行股票的配售比例、
中簽率的不確定性，或其他發售方式的不確定性，也可能使本基金面臨更多的不確定因素。
（12）流動受限證券投資風險：本基金可投資流通受限證券。由于流通受限證券具有一定的鎖定期
限，在此期間無法轉讓變現，因此可能對基金的流動性造成一定的負面影響；受證券市場不可控因
素的影響，流通受限證券在可流通后可能發生虧損的風險。
（13）資產支持證券投資風險：本基金可投資資產支持證券，資產支持證券在國內市場尚處發展初
期，具有低流動性、高收益的特征，并存在一定的投資風險。
（14）參與融資業務相關風險：本基金可根據法律法規的規定和基金合同的約定參與融資業務，參
與融資交易的風險主要包括流動性風險、信用風險等，這些風險可能會給基金凈值帶來一定的負面
影響和損失。
（15）參與轉融通證券出借業務相關風險：本基金可根據法律法規和基金合同的約定參與轉融通證
券出借業務，可能存在轉融通證券出借業務特有風險，包括但不限于以下風險：1）流動性風險。2）
信用風險。3）市場風險。
（16）科創板股票投資風險：本基金的投資范圍包括科創板股票，如投資，將面臨科創板股票相關
的特有風險，包括但不限于：1）市場風險。2）股價大幅波動風險。3）流動性風險。4）退市風險。
5）系統性風險。6）集中度風險。7）政策及監管規則變化的風險。
（17）北京證券交易所上市股票投資風險：北京證券交易所主要服務于創新型中小企業，在發行、
上市、交易、退市等方面的規則與其他交易場所存在差異，本基金如投資，則須承受與之相關的特
有風險。包括：1）中小企業經營風險。2）股價波動風險。3）流動性風險。4）集中度風險。5）轉
板風險。6）退市風險。7）由于存在表決權差異安排可能引發的風險。8）監管規則變化的風險。
（18）港股通標的股票投資風險：本基金可通過“港股通”投資于香港市場，在市場環境、市場進
入、投資額度、可投資對象、稅務政策、市場制度等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會不
斷調整，這些限制因素的變化可能對本基金進入或退出當地市場造成障礙，從而對投資收益以及正
常的申購贖回產生直接或間接的影響。本基金可根據投資策略需要或不同配置地市場環境的變化，
選擇將部分基金資產投資于港股或選擇不將基金資產投資于港股，基金資產并非必然投資港股。香
港市場交易規則有別于內地A股市場規則，此外，在港股通下參與香港股票投資還將面臨包括但不
限于如下特殊風險：1）股價較大波動的風險。2）只有內地和香港兩地均為交易日的日期才為港股
通交易日，在內地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一
定的流動性風險。3）無法進行交易的風險。4）港股通制度下對公司行為的處理規則帶來的風險。5）
代理投票。6）匯率風險。7）資產分配。8）港股通額度限制。
（19）《基金合同》自動終止的風險：《基金合同》生效后，連續50個工作日出現基金份額持有人數
量不滿200人或者基金資產凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當終止《基金合同》，本基金
按照《基金合同》的約定進入清算程序并終止，無需召開基金份額持有人大會。因此投資者可能面
臨《基金合同》自動終止的風險。
（20）證券經紀商交易結算模式的風險：本基金采用證券經紀商交易結算模式，即本基金將通過基
金管理人選定的證券經營機構進行場內交易和結算，該種交易結算模式可能存在操作風險、資金使
用效率降低的風險、交易結算風險、投資信息安全保密風險、無法完成當日估值等風險。
（21）受到強制贖回等相應措施的風險：出于反洗錢、非居民金融賬戶涉稅信息盡職調查與信息報
送等相關的合規要求，本基金基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，
如已持有本基金基金份額，但不再滿足本基金的投資者資質要求或基金合同約定的其他條件或出現
基金合同約定情形的，基金管理人有權依據基金合同的約定對相應基金份額予以強制贖回或采取其
他相應控制措施。因而，基金投資人或基金份額持有人面臨基金份額可能按照基金合同的約定被強
制贖回、追加認購/申購被拒絕、因違反法律法規承擔相應法律責任等風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
各方當事人同意，因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商
未能解決的，應提交上海國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會屆時有效的仲裁規則進行仲裁。仲裁
地點為上海市，仲裁裁決是終局性的并對各方當事人具有約束力。除非仲裁裁決另有規定，仲裁費
由敗訴方承擔。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息發生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如
需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相關臨時公告等。
基金管理人深知個人信息對投資者的重要性，致力于投資者個人信息的保護。基金管理人承諾
按照法律法規和相關監管要求的規定處理投資者的個人信息，包括通過基金管理人直銷、銷售機構
或場內經紀機構購買聯博基金管理有限公司旗下基金產品的所有個人投資者。基金管理人需處理的
機構投資者信息中可能涉及其法定代表人、高級管理人員、受益所有人、經辦人等個人信息，也將
遵守上述承諾進行處理。
詳情請關注基金合同第七部分“基金合同當事人及權利義務”的相關內容及基金管理人官方網
站（www.alliancebernstein.com.cn）不時披露的個人信息處理相關政策。
基金管理人有權對可購買本基金的投資者資質予以規定并不時調整，詳情請關注《聯博基金管
理有限公司開放式基金(登記)業務規則》及基金管理人于公司網站披露的相關規則，以及基金管理
人屆時發布的相關公告。
基金投資者知悉并接受基金管理人為訂立、履行基金合同所必需、為提供產品或服務所必需或
為履行國家法律法規及行業主管部門有關規定的義務或職責(包括但不限于反洗錢客戶盡職調查、非
居民金融賬戶涉稅信息盡職調查)，在遵守法律法規的前提下及在必要的情況下，可向相關接收方（包
括但不限于會計師事務所、律師事務所、份額登記機構等第三方服務機構）提供個人信息。如您對
前述安排有異議或需要更多信息方可作出購買本基金的決定，請先聯系基金管理人或基金銷售機構。
基金投資者依據《基金合同》、《招募說明書》的規定提交本基金的認購/申購申請，即表示基金投資
者自愿接受上述安排。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見本基金管理人網站網址：www.alliancebernstein.com.cn
客服電話：400-001-1300
1、《聯博中證500指數增強型證券投資基金基金合同》、《聯博中證500指數增強型證券投資基
金托管協議》、《聯博中證500指數增強型證券投資基金招募說明書》
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯系方式
5、其他重要資料
六、其他情況說明
無
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