鵬華中證500指數量化增強型證券投資基金（A類基金份額）基金產品資料概要
鵬華中證500指數量化增強型證券投資基金（A類基金份
額）基金產品資料概要
編制日期：2025年11月04日
送出日期：2025年11月06日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產品概況
基金簡稱 鵬華中證500指數量化增強A 基金代碼 025982
基金管理人 鵬華基金管理有限公司 基金托管人 華泰證券股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期（若有） -
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 普通開放式 開放頻率 每個開放日
基金經理 時赟超 開始擔任本基金基金經理的日期 -
證券從業日期 2018年07月01日
其他（若有） 本基金未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
注：無。
二、基金投資與凈值表現
（一）投資目標與投資策略
本部分請閱讀《鵬華中證500指數量化增強型證券投資基金招募說明書》“基金的投資”了
解詳細情況。
投資目標 本基金為股票指數增強型基金，在力求對標的指數進行有效跟蹤的基礎上，通過數量化方法及基本面分析進行積極的指數組合管理與風險控制，力爭實現超越業績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。
投資范圍 本基金標的指數為：中證500指數。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內依法發行或上市交易的股票（包含主板、創業板及其他中國證監會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國債、金融債、企業債、公司債、央行票據、政府支持機構債、地方政府債、中期票據、短期融資券、超短期融資券、次級債、可轉換債券、可交換債券及其他中國證監會允許基金投資的債券）、債券回購、銀行存款（包括協議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同業存單、資產支持證券、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。本基金可根據相關法律法規和基金合同的約定，參與融資及轉融通證券出借業務。如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可以將其納入投資范圍。基金的投資組合比例為：股票資產及存托憑證占基金資產的比例不低于80%，投資于標的指數成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產不低于非現金基金資產的80%；每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，基金保留的現金以及投資于到期日在一年以內的政府債券的比例合計不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。如果法律法規或監管機構對該比例要求有變更的，本基金在履行適當程序后以變更后的比例為準，本基金的投資比例也會做相應調整。
主要投資策略 1、股票投資策略（多因子量化選股模型、風險控制與調整、投資組合優化模型）；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、股指期貨投資策略；5、資產支持證券的投資策略；6、參與融資及轉融通證券出借業務策略。
業績比較基準 中證500指數收益率×95%+活期存款利率（稅后）×5%
風險收益特征 本基金屬于股票指數增強型基金，其預期的收益和風險高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數型基金，具有與標的指數相似的風險收益特征。
（二）投資組合資產配置圖表/區域配置圖表
（三）自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業績比較基
準的比較圖
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取，其中，對通過直銷中心認/申購的養老金
客戶適用特定費率（詳情請查閱招募說明書），其他投資人適用下表一般費率：
費用類型 金額（M，元）/持有期限（N） 收費方式/費率 備注
認購費 M＜100萬 1.20%
100萬≤M＜500萬 0.80%
500萬≤M 每筆500元
申購費 M＜100萬 1.50%
100萬≤M＜500萬 1.00%
500萬≤M 每筆500元
贖回費 N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
30日≤N 每筆0元
注：投資人在一天之內如果有多筆認/申購，適用費率按單筆分別計算。認/申購費用由投
資人承擔，不列入基金財產，主要用于本基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額 收取方
管理費率 0.8% 基金管理人和銷售機構
托管費率 0.15% 基金托管人
銷售服務費 - 銷售機構
審計費用 - 會計師事務所
信息披露費 - 規定披露報刊
其他費用 按照國家有關規定和《基金合同》約定，可以在基金財產中列支的其他費用 相關服務機構
注：本基金交易證券等產生的費用和稅負，按實際發生額從基金資產扣除。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
1、本基金特定風險
（1）標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數并不能完全代表整個股票市場。標的指數成份股的平均回報率與整個股票市
場的平均回報率可能存在偏離。
（2）標的指數波動的風險
標的指數成份股的價格可能受到政治因素、經濟因素、上市公司經營狀況、投資者心
理和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數波動，從而使基金收益水平發生變化，
產生風險。
（3）基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數的收益率發生偏離：
1）由于標的指數調整成份股或變更編制方法，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差；
2）由于標的指數成份股發生配股、增發等行為導致成份股在標的指數中的權重發生變
化，使本基金在相應的組合調整中產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
3）成份股派發現金紅利等將導致基金收益率超過標的指數收益率，產生正的跟蹤偏離
度；
4）由于成份股停牌、摘牌或因標的指數流通市值過小、流動性差等原因使本基金無法
及時調整投資組合或承擔沖擊成本而產生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和基金托管費等費用的存
在，使基金投資組合與標的指數產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
6）在本基金指數化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數的水平、技術
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產生影響，從而影響本基金對標的指
數的跟蹤程度；
7）其他因素，如因受到最低買入股數的限制，基金投資組合中個別股票的持有比例與
標的指數中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成的指數
跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現金變動；因指數發布機構指數編制錯誤等，由
此產生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（4）標的指數變更的風險
盡管可能性很小，但如出現變更標的指數的情形，本基金將變更標的指數。基于原標
的指數的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征將與新的標的指
數保持一致，投資者須承擔此項調整帶來的風險與成本。
（5）跟蹤偏離度和跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金的風險控制目標是追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年跟蹤誤差不超
過7.75%，但因標的指數編制規則調整或其他因素可能導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上
述范圍，本基金凈值表現與指數價格走勢可能發生較大偏離。
（6）指數編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數由指數編制機構發布并管理和維護，未來指數編制機構可能由于各
種原因停止對指數的管理和維護，本基金將根據基金合同的約定自該情形發生之日起十個
工作日內向中國證監會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金合并、或者終
止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決，基金份額持有人大會未
成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨轉換運作方式、與其
他基金合并、或者終止基金合同等風險。
自指數編制機構停止標的指數的編制及發布至解決方案確定期間，基金管理人應按照
指數編制機構提供的最近一個交易日的指數信息遵循基金份額持有人利益優先原則維持基
金投資運作，該期間由于標的指數不再更新等原因可能導致指數表現與相關市場表現存在
差異，影響投資收益。
（7）成份股停牌的風險
標的指數成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發生成份股停牌時可能面臨如下風
險：
1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以
獲取足額的符合要求的贖回款項，由此基金管理人可能采取暫停贖回或延緩支付贖回款項
的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（8）投資科創板股票的風險
本基金資產可投資于科創板，會面臨科創板機制下因投資標的、市場制度以及交易規
則等差異帶來的特有風險，包括但不限于如下特殊風險：
1）股價波動風險：科創板對個股每日漲跌幅限制為20%，且新股上市后的前5個交易
日不設置漲跌幅限制，股價可能表現出比滬深交易所主板市場更為劇烈的波動。
2）流動性風險：由于科創板股票的投資者門檻較高，股票流動性弱于滬深交易所主板
市場，投資者可能在特定階段對科創板個股形成一致性預期，因此存在基金持有股票無法
正常交易的風險。
3）退市風險：科創板的退市標準將比滬深交易所主板市場更加嚴格，且不再設置暫停
上市、恢復上市和重新上市等環節，因此上市公司退市風險更大，可能給基金凈值帶來不
利影響。
4）投資集中風險：科創板上市企業主要屬于科技創新成長型企業，其商業模式、盈
利、風險和業績波動等特征較為相似，因此基金難以通過分散投資來降低風險，若股票價
格同向波動，將引起基金凈值波動。
5）監管規則變化的風險：科創板股票相關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和
交易所業務規則，可能根據市場情況進行修改完善，或者補充制定新的法律法規和業務規
則，導致基金投資運作產生相應調整變化。
（9）主動增強投資的風險
根據本基金的投資策略，為了獲得超越指數的投資回報，可以在被動跟蹤指數的基礎
上進行一些優化調整，如在一定幅度內減少或增強成份股的權重、替換或者增加一些非成
份股。這種基于對基本面的深度研究作出優化調整投資組合的決策，最終結果仍然存在一
定的不確定性，可能存在策略失效，無法戰勝指數收益的風險，比如其投資收益率可能高
于指數收益率但也有可能低于指數收益率。
（10）本基金未來若出現標的指數不符合要求（因成份股價格波動等指數編制方法變
動之外的因素致使標的指數不符合要求的情形除外）、指數編制機構退出等情形，基金管
理人召集基金份額持有人大會對解決方案進行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就
上述事項表決未通過的，本基金合同終止。因此，基金份額持有人將可能面臨基金合同終
止的風險。
（11）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于股票的基金所面臨的共同
風險外，若本基金投資存托憑證的，還將面臨存托憑證價格大幅波動甚至出現較大虧損的
風險，以及與存托憑證發行機制相關的風險，包括基金作為存托憑證持有人與境外基礎證
券發行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發的風險；存托憑證持有人
在分紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發的風險；存托協議自動約束存托憑證
持有人的風險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益
被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的基礎證券發行人，在持續信息披露
監管方面與境內可能存在差異的風險；境內外法律制度、監管環境差異可能導致的其他風
險。
（12）本基金投資范圍包括股指期貨。股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交
易具有杠桿性，當市場出現不利行情時，股價指數微小的變動就可能會使投資人權益遭受
較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規定的時間內補足保證金，按
規定將被強制平倉，可能給投資帶來損失。另外，標的股票指數價格與股指期貨價格之間
的價差被稱為基差。若產品運作中出現基差波動不確定性加大、基差向不利方向變動等情
況，則可能對本基金投資產生影響。
（13）本基金可投資于資產支持證券。資產支持證券的投資風險主要包括流動性風
險、利率風險及評級風險等。由于資產支持證券的投資收益來自于基礎資產產生的現金流
或剩余權益，因此資產支持證券投資還面臨基礎資產特定原始權益人的破產風險及現金流
預測風險等與基礎資產相關的風險。
（14）參與融資業務的風險
本基金可參與融資交易，可能面臨杠桿風險、強制平倉風險、違約風險、交易被限制
的風險等，由此可能給基金凈值帶來不利影響或損失。
（15）參與轉融通證券出借業務的風險
本基金可參與轉融通證券出借業務，若參與，面臨的風險包括但不限于：
1）流動性風險：指面臨大額贖回時，可能因證券出借原因發生無法及時變現支付贖回
款項的風險；
2）信用風險：指證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應權益補償及借
券費用的風險；
3）市場風險：證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風險；
4）其他風險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現重大事件、交易對
手方違約、業務規則調整、信息技術不能正常運行等風險。
（16）投資可轉換債券、可交換債券的風險
本基金可投資于可轉換債券、可交換債券，投資可轉換債券、可交換債券的主要風險
包括信用風險及提前贖回風險等。
信用風險：可轉換債券、可交換債券的發行主體是上市公司或其股東。如果可轉換債
券、可交換債券在存續期間，上市公司或其股東存在較大的經營風險或償債能力風險時，
對可轉換債券、可交換債券的價格沖擊較大。
提前贖回風險：可轉換債券、可交換債券通常規定了發行人可以在滿足特定條件后，
以某一價格強制贖回債券。當發行人發布強制贖回公告后，投資者未在規定時間內申請轉
股，將被以贖回價強制贖回，可能遭受損失。
2、普通股票型證券投資基金共有的風險，如系統性風險、非系統性風險、管理風險、
流動性風險及其他風險等。
3、本基金法律文件風險收益特征表述與銷售機構基金風險評價可能不一致的風險。
（二）重要提示
中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷
或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事
人。
基金產品資料概要信息發生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信
息發生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存
在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發布的相
關臨時公告等。
因《基金合同》而產生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如經友好協商未能解決
的，任何一方均有權將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時有效的仲裁規
則進行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，除非仲
裁裁決另有規定，仲裁費用由敗訴方承擔。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見鵬華基金官方網站[www.phfund.com.cn][客服電話：400-6788-533]
（1）基金合同、托管協議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構及聯系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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